Сравнение VTTSX с VWELX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2060 Fund (VTTSX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX).
VTTSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 янв. 2012 г.. VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г..
Доходность
Сравнение доходности VTTSX и VWELX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTTSX и VWELX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTTSX Vanguard Target Retirement 2060 Fund | -1.44% | 21.43% | 14.61% | 20.19% | -17.48% | 16.45% | 16.33% | 26.18% | -8.78% | 21.40% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | -3.35% | 16.54% | 14.73% | 14.29% | -14.36% | 18.99% | 10.57% | 22.51% | -3.43% | 13.98% |
Доходность по периодам
С начала года, VTTSX показывает доходность -1.44%, что значительно выше, чем у VWELX с доходностью -3.35%. За последние 10 лет акции VTTSX превзошли акции VWELX по среднегодовой доходности: 10.77% против 9.32% соответственно.
VTTSX
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -5.56%
- С начала года
- -1.44%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- 19.93%
- 3 года*
- 15.63%
- 5 лет*
- 8.42%
- 10 лет*
- 10.77%
VWELX
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- -3.35%
- 6 месяцев
- -0.44%
- 1 год
- 14.14%
- 3 года*
- 12.65%
- 5 лет*
- 7.58%
- 10 лет*
- 9.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTTSX и VWELX
VTTSX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VWELX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VTTSX vs. VWELX — Ранг доходности на риск
VTTSX
VWELX
Сравнение VTTSX c VWELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2060 Fund (VTTSX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTTSX | VWELX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 1.23 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.96 | 1.81 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.27 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 1.88 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.76 | 8.47 | +0.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTTSX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 1.23 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.69 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.81 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.82 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между VTTSX и VWELX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTTSX и VWELX
Дивидендная доходность VTTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что меньше доходности VWELX в 11.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTTSX Vanguard Target Retirement 2060 Fund | 2.09% | 2.06% | 2.20% | 2.14% | 2.09% | 5.67% | 1.83% | 2.11% | 2.33% | 1.77% | 1.98% | 1.92% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 11.92% | 11.46% | 10.76% | 6.01% | 8.19% | 8.64% | 7.77% | 4.67% | 9.49% | 5.82% | 4.44% | 7.03% |
Просадки
Сравнение просадок VTTSX и VWELX
Максимальная просадка VTTSX за все время составила -31.38%, что меньше максимальной просадки VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTTSX и VWELX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTTSX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.38% | -36.12% | +4.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.52% | -8.03% | -2.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.40% | -20.88% | -4.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.38% | -25.33% | -6.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.53% | -4.90% | -1.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.07% | -3.93% | -0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 1.78% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTTSX и VWELX
Vanguard Target Retirement 2060 Fund (VTTSX) имеет более высокую волатильность в 5.62% по сравнению с Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что VTTSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTTSX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.62% | 4.07% | +1.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.97% | 6.66% | +2.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.00% | 11.88% | +3.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.12% | 11.12% | +3.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.06% | 11.50% | +3.56% |