PortfoliosLab logo
Сравнение VTTSX с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VTTSX и VTI составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности VTTSX и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Target Retirement 2060 Fund (VTTSX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
224.25%
407.02%
VTTSX
VTI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTTSX:

0.64

VTI:

0.47

Коэф-т Сортино

VTTSX:

0.99

VTI:

0.80

Коэф-т Омега

VTTSX:

1.14

VTI:

1.12

Коэф-т Кальмара

VTTSX:

0.68

VTI:

0.49

Коэф-т Мартина

VTTSX:

3.06

VTI:

1.99

Индекс Язвы

VTTSX:

3.20%

VTI:

4.76%

Дневная вол-ть

VTTSX:

15.34%

VTI:

20.05%

Макс. просадка

VTTSX:

-31.38%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

VTTSX:

-5.24%

VTI:

-10.40%

Доходность по периодам

С начала года, VTTSX показывает доходность -0.51%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -6.29%. За последние 10 лет акции VTTSX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 7.69% против 11.43% соответственно.


VTTSX

С начала года

-0.51%

1 месяц

-1.37%

6 месяцев

-0.99%

1 год

9.37%

5 лет

11.11%

10 лет

7.69%

VTI

С начала года

-6.29%

1 месяц

-2.99%

6 месяцев

-4.58%

1 год

8.93%

5 лет

15.18%

10 лет

11.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VTTSX и VTI

VTTSX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VTTSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTTSX: 0.08%
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTI: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTTSX и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VTTSX
Ранг риск-скорректированной доходности VTTSX, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTTSX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTTSX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTTSX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTTSX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTTSX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина

VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTTSX c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2060 Fund (VTTSX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VTTSX, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VTTSX: 0.64
VTI: 0.47
Коэффициент Сортино VTTSX, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
VTTSX: 0.99
VTI: 0.80
Коэффициент Омега VTTSX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VTTSX: 1.14
VTI: 1.12
Коэффициент Кальмара VTTSX, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VTTSX: 0.68
VTI: 0.49
Коэффициент Мартина VTTSX, с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VTTSX: 3.06
VTI: 1.99

Показатель коэффициента Шарпа VTTSX на текущий момент составляет 0.64, что выше коэффициента Шарпа VTI равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTTSX и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.64
0.47
VTTSX
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTTSX и VTI

Дивидендная доходность VTTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что больше доходности VTI в 1.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VTTSX
Vanguard Target Retirement 2060 Fund
2.15%2.14%2.14%2.09%1.95%1.57%2.11%2.30%1.77%1.98%1.85%1.65%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.39%1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок VTTSX и VTI

Максимальная просадка VTTSX за все время составила -31.38%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTTSX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.24%
-10.40%
VTTSX
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности VTTSX и VTI

Текущая волатильность для Vanguard Target Retirement 2060 Fund (VTTSX) составляет 10.78%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 14.83%. Это указывает на то, что VTTSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.78%
14.83%
VTTSX
VTI