Сравнение VTTSX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2060 Fund (VTTSX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTTSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 янв. 2012 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTTSX или VTI.
Доходность
Сравнение доходности VTTSX и VTI
Доходность по периодам
С начала года, VTTSX показывает доходность 14.55%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 23.63%. За последние 10 лет акции VTTSX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 8.69% против 12.59% соответственно.
VTTSX
14.55%
-1.47%
5.75%
22.61%
9.80%
8.69%
VTI
23.63%
0.87%
11.41%
32.34%
14.66%
12.59%
Основные характеристики
| VTTSX | VTI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.07 | 2.58 |
| Коэф-т Сортино | 2.88 | 3.45 |
| Коэф-т Омега | 1.38 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 2.83 | 3.76 |
| Коэф-т Мартина | 13.15 | 16.56 |
| Индекс Язвы | 1.71% | 1.95% |
| Дневная вол-ть | 10.89% | 12.51% |
| Макс. просадка | -31.38% | -55.45% |
| Текущая просадка | -2.46% | -2.43% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTTSX и VTI
VTTSX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VTTSX и VTI составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VTTSX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2060 Fund (VTTSX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTTSX и VTI
Дивидендная доходность VTTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что больше доходности VTI в 1.29%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTTSX Vanguard Target Retirement 2060 Fund | 1.87% | 2.14% | 2.09% | 1.95% | 1.57% | 2.11% | 2.30% | 1.77% | 1.98% | 1.85% | 1.65% | 1.37% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.29% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок VTTSX и VTI
Максимальная просадка VTTSX за все время составила -31.38%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTTSX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTTSX и VTI
Текущая волатильность для Vanguard Target Retirement 2060 Fund (VTTSX) составляет 2.93%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 4.28%. Это указывает на то, что VTTSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.