PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VTTSX с FDKLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTTSX с FDKLX

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2060 Fund (VTTSX) и Fidelity Freedom Index 2060 Fund Investor Class (FDKLX).

VTTSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 янв. 2012 г.. FDKLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 авг. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTTSX или FDKLX.

Корреляция

Корреляция между VTTSX и FDKLX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VTTSX и FDKLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Target Retirement 2060 Fund (VTTSX) и Fidelity Freedom Index 2060 Fund Investor Class (FDKLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTTSX:

0.71

FDKLX:

0.68

Коэф-т Сортино

VTTSX:

1.23

FDKLX:

1.20

Коэф-т Омега

VTTSX:

1.18

FDKLX:

1.17

Коэф-т Кальмара

VTTSX:

0.86

FDKLX:

0.84

Коэф-т Мартина

VTTSX:

3.81

FDKLX:

3.72

Индекс Язвы

VTTSX:

3.29%

FDKLX:

3.33%

Дневная вол-ть

VTTSX:

15.38%

FDKLX:

15.72%

Макс. просадка

VTTSX:

-31.38%

FDKLX:

-32.25%

Текущая просадка

VTTSX:

-0.00%

FDKLX:

-0.21%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VTTSX показывает доходность 5.00%, а FDKLX немного выше – 5.14%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VTTSX имеют среднегодовую доходность 8.18%, а акции FDKLX немного отстают с 7.86%.

VTTSX

С начала года

5.00%

1 месяц

8.62%

6 месяцев

3.87%

1 год

10.83%

5 лет

12.39%

10 лет

8.18%

FDKLX

С начала года

5.14%

1 месяц

8.55%

6 месяцев

3.97%

1 год

10.61%

5 лет

12.61%

10 лет

7.86%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VTTSX и FDKLX

VTTSX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FDKLX в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FDKLX
Fidelity Freedom Index 2060 Fund Investor Class
VTTSX
Vanguard Target Retirement 2060 Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTTSX и FDKLX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VTTSX
Ранг риск-скорректированной доходности VTTSX, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTTSX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTTSX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTTSX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTTSX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTTSX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
FDKLX
Ранг риск-скорректированной доходности FDKLX, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDKLX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDKLX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDKLX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDKLX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDKLX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTTSX c FDKLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2060 Fund (VTTSX) и Fidelity Freedom Index 2060 Fund Investor Class (FDKLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VTTSX на текущий момент составляет 0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDKLX равному 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTTSX и FDKLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTTSX и FDKLX

Дивидендная доходность VTTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что больше доходности FDKLX в 1.87%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VTTSX
Vanguard Target Retirement 2060 Fund		2.04%2.14%2.14%2.09%1.95%1.57%2.11%2.30%1.77%1.98%1.85%1.65%
FDKLX
Fidelity Freedom Index 2060 Fund Investor Class		1.87%1.94%1.89%1.91%1.51%1.33%1.59%2.11%1.65%2.11%1.79%1.56%

Просадки

Сравнение просадок VTTSX и FDKLX

Максимальная просадка VTTSX за все время составила -31.38%, примерно равная максимальной просадке FDKLX в -32.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTTSX и FDKLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VTTSX и FDKLX

Vanguard Target Retirement 2060 Fund (VTTSX) и Fidelity Freedom Index 2060 Fund Investor Class (FDKLX) имеют волатильность 4.02% и 4.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...