PortfoliosLab logo
Сравнение VTTSX с FDKLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VTTSX и FDKLX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности VTTSX и FDKLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Target Retirement 2060 Fund (VTTSX) и Fidelity Freedom Index 2060 Fund Investor Class (FDKLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%110.00%120.00%130.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
124.21%
116.34%
VTTSX
FDKLX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTTSX:

0.68

FDKLX:

0.67

Коэф-т Сортино

VTTSX:

1.05

FDKLX:

1.04

Коэф-т Омега

VTTSX:

1.15

FDKLX:

1.15

Коэф-т Кальмара

VTTSX:

0.72

FDKLX:

0.72

Коэф-т Мартина

VTTSX:

3.30

FDKLX:

3.27

Индекс Язвы

VTTSX:

3.18%

FDKLX:

3.22%

Дневная вол-ть

VTTSX:

15.34%

FDKLX:

15.68%

Макс. просадка

VTTSX:

-31.38%

FDKLX:

-32.25%

Текущая просадка

VTTSX:

-5.61%

FDKLX:

-5.82%

Доходность по периодам

С начала года, VTTSX показывает доходность -0.90%, что значительно ниже, чем у FDKLX с доходностью -0.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VTTSX имеют среднегодовую доходность 7.61%, а акции FDKLX немного отстают с 7.28%.


VTTSX

С начала года

-0.90%

1 месяц

-2.83%

6 месяцев

-1.53%

1 год

9.40%

5 лет

11.35%

10 лет

7.61%

FDKLX

С начала года

-0.77%

1 месяц

-3.07%

6 месяцев

-1.67%

1 год

9.42%

5 лет

11.47%

10 лет

7.28%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VTTSX и FDKLX

VTTSX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FDKLX в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии FDKLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FDKLX: 0.12%
График комиссии VTTSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTTSX: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTTSX и FDKLX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VTTSX
Ранг риск-скорректированной доходности VTTSX, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTTSX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTTSX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTTSX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTTSX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTTSX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина

FDKLX
Ранг риск-скорректированной доходности FDKLX, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDKLX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDKLX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDKLX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDKLX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDKLX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTTSX c FDKLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2060 Fund (VTTSX) и Fidelity Freedom Index 2060 Fund Investor Class (FDKLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VTTSX, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VTTSX: 0.68
FDKLX: 0.67
Коэффициент Сортино VTTSX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VTTSX: 1.05
FDKLX: 1.04
Коэффициент Омега VTTSX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VTTSX: 1.15
FDKLX: 1.15
Коэффициент Кальмара VTTSX, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VTTSX: 0.72
FDKLX: 0.72
Коэффициент Мартина VTTSX, с текущим значением в 3.30, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VTTSX: 3.30
FDKLX: 3.27

Показатель коэффициента Шарпа VTTSX на текущий момент составляет 0.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDKLX равному 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTTSX и FDKLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.68
0.67
VTTSX
FDKLX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTTSX и FDKLX

Дивидендная доходность VTTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что больше доходности FDKLX в 1.96%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VTTSX
Vanguard Target Retirement 2060 Fund
2.16%2.14%2.14%2.09%1.95%1.57%2.11%2.30%1.77%1.98%1.85%1.65%
FDKLX
Fidelity Freedom Index 2060 Fund Investor Class
1.96%1.94%1.89%1.91%1.51%1.33%1.59%2.11%1.65%2.11%1.79%1.56%

Просадки

Сравнение просадок VTTSX и FDKLX

Максимальная просадка VTTSX за все время составила -31.38%, примерно равная максимальной просадке FDKLX в -32.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTTSX и FDKLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.61%
-5.82%
VTTSX
FDKLX

Волатильность

Сравнение волатильности VTTSX и FDKLX

Vanguard Target Retirement 2060 Fund (VTTSX) и Fidelity Freedom Index 2060 Fund Investor Class (FDKLX) имеют волатильность 10.81% и 11.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.81%
11.22%
VTTSX
FDKLX