PortfoliosLab logo
Сравнение VTTSX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VTTSX и SPY составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности VTTSX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Target Retirement 2060 Fund (VTTSX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
222.97%
427.84%
VTTSX
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTTSX:

0.68

SPY:

0.54

Коэф-т Сортино

VTTSX:

1.05

SPY:

0.89

Коэф-т Омега

VTTSX:

1.15

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

VTTSX:

0.72

SPY:

0.58

Коэф-т Мартина

VTTSX:

3.30

SPY:

2.39

Индекс Язвы

VTTSX:

3.18%

SPY:

4.51%

Дневная вол-ть

VTTSX:

15.34%

SPY:

20.07%

Макс. просадка

VTTSX:

-31.38%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

VTTSX:

-5.61%

SPY:

-10.54%

Доходность по периодам

С начала года, VTTSX показывает доходность -0.90%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -6.44%. За последние 10 лет акции VTTSX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 7.61% против 11.95% соответственно.


VTTSX

С начала года

-0.90%

1 месяц

-2.83%

6 месяцев

-1.53%

1 год

9.40%

5 лет

11.35%

10 лет

7.61%

SPY

С начала года

-6.44%

1 месяц

-5.00%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.54%

5 лет

15.80%

10 лет

11.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VTTSX и SPY

VTTSX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPY: 0.09%
График комиссии VTTSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTTSX: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTTSX и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VTTSX
Ранг риск-скорректированной доходности VTTSX, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTTSX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTTSX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTTSX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTTSX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTTSX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTTSX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2060 Fund (VTTSX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VTTSX, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VTTSX: 0.68
SPY: 0.54
Коэффициент Сортино VTTSX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VTTSX: 1.05
SPY: 0.89
Коэффициент Омега VTTSX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VTTSX: 1.15
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара VTTSX, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VTTSX: 0.72
SPY: 0.58
Коэффициент Мартина VTTSX, с текущим значением в 3.30, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VTTSX: 3.30
SPY: 2.39

Показатель коэффициента Шарпа VTTSX на текущий момент составляет 0.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTTSX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.68
0.54
VTTSX
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTTSX и SPY

Дивидендная доходность VTTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что больше доходности SPY в 1.31%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VTTSX
Vanguard Target Retirement 2060 Fund
2.16%2.14%2.14%2.09%1.95%1.57%2.11%2.30%1.77%1.98%1.85%1.65%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.31%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок VTTSX и SPY

Максимальная просадка VTTSX за все время составила -31.38%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTTSX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.61%
-10.54%
VTTSX
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности VTTSX и SPY

Текущая волатильность для Vanguard Target Retirement 2060 Fund (VTTSX) составляет 10.81%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.13%. Это указывает на то, что VTTSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.81%
15.13%
VTTSX
SPY