Сравнение VTTSX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2060 Fund (VTTSX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
VTTSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 янв. 2012 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTTSX или SPY.
Доходность
Сравнение доходности VTTSX и SPY
Доходность по периодам
С начала года, VTTSX показывает доходность 14.55%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 24.40%. За последние 10 лет акции VTTSX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 8.69% против 13.04% соответственно.
VTTSX
14.55%
-1.47%
5.75%
22.61%
9.80%
8.69%
SPY
24.40%
0.59%
11.33%
31.86%
15.23%
13.04%
Основные характеристики
| VTTSX | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.07 | 2.64 |
| Коэф-т Сортино | 2.88 | 3.53 |
| Коэф-т Омега | 1.38 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 2.83 | 3.81 |
| Коэф-т Мартина | 13.15 | 17.21 |
| Индекс Язвы | 1.71% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 10.89% | 12.15% |
| Макс. просадка | -31.38% | -55.19% |
| Текущая просадка | -2.46% | -2.17% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTTSX и SPY
VTTSX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VTTSX и SPY составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VTTSX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2060 Fund (VTTSX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTTSX и SPY
Дивидендная доходность VTTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что больше доходности SPY в 1.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTTSX Vanguard Target Retirement 2060 Fund | 1.87% | 2.14% | 2.09% | 1.95% | 1.57% | 2.11% | 2.30% | 1.77% | 1.98% | 1.85% | 1.65% | 1.37% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.20% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок VTTSX и SPY
Максимальная просадка VTTSX за все время составила -31.38%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTTSX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTTSX и SPY
Текущая волатильность для Vanguard Target Retirement 2060 Fund (VTTSX) составляет 2.93%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что VTTSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.