PortfoliosLab logo
Сравнение VTTSX с VLXVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VTTSX и VLXVX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности VTTSX и VLXVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Target Retirement 2060 Fund (VTTSX) и Vanguard Target Retirement 2065 Fund (VLXVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

70.00%80.00%90.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
85.08%
91.82%
VTTSX
VLXVX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTTSX:

0.64

VLXVX:

0.64

Коэф-т Сортино

VTTSX:

0.99

VLXVX:

0.99

Коэф-т Омега

VTTSX:

1.14

VLXVX:

1.14

Коэф-т Кальмара

VTTSX:

0.68

VLXVX:

0.67

Коэф-т Мартина

VTTSX:

3.06

VLXVX:

3.06

Индекс Язвы

VTTSX:

3.20%

VLXVX:

3.20%

Дневная вол-ть

VTTSX:

15.34%

VLXVX:

15.35%

Макс. просадка

VTTSX:

-31.38%

VLXVX:

-31.42%

Текущая просадка

VTTSX:

-5.24%

VLXVX:

-5.27%

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с VTTSX на уровне -0.51% и VLXVX на уровне -0.51%.


VTTSX

С начала года

-0.51%

1 месяц

-1.49%

6 месяцев

-0.99%

1 год

10.25%

5 лет

11.43%

10 лет

7.63%

VLXVX

С начала года

-0.51%

1 месяц

-1.50%

6 месяцев

-1.00%

1 год

10.26%

5 лет

12.23%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VTTSX и VLXVX

И VTTSX, и VLXVX имеют комиссию равную 0.08%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VTTSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTTSX: 0.08%
График комиссии VLXVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VLXVX: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTTSX и VLXVX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VTTSX
Ранг риск-скорректированной доходности VTTSX, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTTSX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTTSX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTTSX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTTSX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTTSX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина

VLXVX
Ранг риск-скорректированной доходности VLXVX, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VLXVX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLXVX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLXVX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLXVX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLXVX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTTSX c VLXVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2060 Fund (VTTSX) и Vanguard Target Retirement 2065 Fund (VLXVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VTTSX, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VTTSX: 0.64
VLXVX: 0.64
Коэффициент Сортино VTTSX, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VTTSX: 0.99
VLXVX: 0.99
Коэффициент Омега VTTSX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VTTSX: 1.14
VLXVX: 1.14
Коэффициент Кальмара VTTSX, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VTTSX: 0.68
VLXVX: 0.67
Коэффициент Мартина VTTSX, с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VTTSX: 3.06
VLXVX: 3.06

Показатель коэффициента Шарпа VTTSX на текущий момент составляет 0.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VLXVX равному 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTTSX и VLXVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.64
0.64
VTTSX
VLXVX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTTSX и VLXVX

Дивидендная доходность VTTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что больше доходности VLXVX в 2.08%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VTTSX
Vanguard Target Retirement 2060 Fund
2.15%2.14%2.14%2.09%1.95%1.57%2.11%2.30%1.77%1.98%1.85%1.65%
VLXVX
Vanguard Target Retirement 2065 Fund
2.08%2.07%2.06%2.00%1.70%1.45%1.90%1.85%0.78%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VTTSX и VLXVX

Максимальная просадка VTTSX за все время составила -31.38%, примерно равная максимальной просадке VLXVX в -31.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTTSX и VLXVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.24%
-5.27%
VTTSX
VLXVX

Волатильность

Сравнение волатильности VTTSX и VLXVX

Vanguard Target Retirement 2060 Fund (VTTSX) и Vanguard Target Retirement 2065 Fund (VLXVX) имеют волатильность 10.78% и 10.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.78%
10.80%
VTTSX
VLXVX