PortfoliosLab logo
Сравнение VTTSX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VTTSX и VOO составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности VTTSX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Target Retirement 2060 Fund (VTTSX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
224.25%
436.68%
VTTSX
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTTSX:

0.64

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

VTTSX:

0.99

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

VTTSX:

1.14

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

VTTSX:

0.68

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

VTTSX:

3.06

VOO:

2.27

Индекс Язвы

VTTSX:

3.20%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

VTTSX:

15.34%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

VTTSX:

-31.38%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

VTTSX:

-5.24%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, VTTSX показывает доходность -0.51%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции VTTSX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 7.69% против 12.12% соответственно.


VTTSX

С начала года

-0.51%

1 месяц

-1.37%

6 месяцев

-0.99%

1 год

9.37%

5 лет

11.11%

10 лет

7.69%

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-2.90%

6 месяцев

-4.28%

1 год

9.78%

5 лет

15.72%

10 лет

12.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VTTSX и VOO

VTTSX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VTTSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTTSX: 0.08%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTTSX и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VTTSX
Ранг риск-скорректированной доходности VTTSX, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTTSX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTTSX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTTSX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTTSX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTTSX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTTSX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2060 Fund (VTTSX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VTTSX, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VTTSX: 0.64
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино VTTSX, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VTTSX: 0.99
VOO: 0.88
Коэффициент Омега VTTSX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VTTSX: 1.14
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара VTTSX, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VTTSX: 0.68
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина VTTSX, с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VTTSX: 3.06
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа VTTSX на текущий момент составляет 0.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTTSX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.64
0.54
VTTSX
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTTSX и VOO

Дивидендная доходность VTTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что больше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VTTSX
Vanguard Target Retirement 2060 Fund
2.15%2.14%2.14%2.09%1.95%1.57%2.11%2.30%1.77%1.98%1.85%1.65%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок VTTSX и VOO

Максимальная просадка VTTSX за все время составила -31.38%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTTSX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.24%
-9.90%
VTTSX
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности VTTSX и VOO

Текущая волатильность для Vanguard Target Retirement 2060 Fund (VTTSX) составляет 10.78%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.96%. Это указывает на то, что VTTSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.78%
13.96%
VTTSX
VOO