Сравнение VTSPX с FIPDX
VTSPX (Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares) and FIPDX (Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund) are both Inflation-Protected Bonds funds. Over the past 10 years, VTSPX returned 3.16%/yr vs 2.67%/yr for FIPDX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VTSPX charges 0.04%/yr vs 0.05%/yr for FIPDX.
Доходность
Сравнение доходности VTSPX и FIPDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTSPX показывает доходность 2.06%, что значительно выше, чем у FIPDX с доходностью 1.66%. За последние 10 лет акции VTSPX превзошли акции FIPDX по среднегодовой доходности: 3.16% против 2.67% соответственно.
VTSPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- 2.06%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- 4.72%
- 3 года*
- 5.26%
- 5 лет*
- 3.40%
- 10 лет*
- 3.16%
FIPDX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 1.66%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 5.23%
- 3 года*
- 4.08%
- 5 лет*
- 1.22%
- 10 лет*
- 2.67%
Сравнение доходности по годам VTSPX и FIPDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTSPX Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares | 2.06% | 6.06% | 4.75% | 4.61% | -2.82% | 5.32% | 4.99% | 4.82% | 0.59% | 0.83% |
FIPDX Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund | 1.66% | 6.90% | 2.00% | 3.77% | -12.09% | 5.94% | 10.90% | 8.32% | -1.37% | 2.98% |
Correlation
The correlation between VTSPX and FIPDX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г. | 0.79 |
The correlation between VTSPX and FIPDX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTSPX vs. FIPDX — Ранг доходности на риск
VTSPX
FIPDX
Сравнение VTSPX c FIPDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares (VTSPX) и Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund (FIPDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTSPX | FIPDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.67 | 1.28 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.50 | 2.65 | +3.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.54 | 7.78 | +17.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTSPX | FIPDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.06 | 1.53 | +1.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.28 | 0.21 | +1.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.42 | 0.50 | +0.92 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 0.41 | +0.67 |
Просадки
Сравнение просадок VTSPX и FIPDX
Максимальная просадка VTSPX за все время составила -5.35%, что меньше максимальной просадки FIPDX в -14.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTSPX и FIPDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTSPX | FIPDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.35% | -14.32% | +8.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.72% | -1.94% | +1.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.92% | -4.49% | +3.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.35% | -14.32% | +8.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.35% | -14.32% | +8.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -0.11% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.01% | -4.47% | +3.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.18% | 0.66% | -0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTSPX и FIPDX
Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares (VTSPX) составляет 0.57%, в то время как у Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund (FIPDX) волатильность равна 0.90%. Это указывает на то, что VTSPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIPDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTSPX | FIPDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.57% | 0.90% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.12% | 2.30% | -1.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52% | 3.38% | -1.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.67% | 5.98% | -3.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.23% | 5.37% | -3.14% |
Сравнение комиссий VTSPX и FIPDX
VTSPX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FIPDX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTSPX и FIPDX
Дивидендная доходность VTSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что меньше доходности FIPDX в 3.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIPDX Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund | 3.79% | 4.18% | 3.75% | 3.56% | 8.87% | 4.76% | 1.24% | 1.97% | 2.26% | 1.29% | 1.34% | 0.38% |
VTSPX Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares | 3.59% | 3.81% | 2.70% | 2.86% | 6.84% | 4.69% | 1.21% | 1.96% | 2.47% | 1.52% | 0.80% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VTSPX and FIPDX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIPDX has higher volatility (0.90%) compared to VTSPX (0.57%). In terms of maximum drawdown, VTSPX dropped -5.35% vs FIPDX's -14.32%.
VTSPX currently has the higher Sharpe Ratio (3.06 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VTSPX и FIPDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор