PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTSNX с VBTIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTSNX с VBTIX

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VTSNX (Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares) and VBTIX (Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares) are both mutual funds - VTSNX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index, while VBTIX is a Total Bond Market fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VTSNX returned 9.99%/yr vs 1.54%/yr for VBTIX. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. VTSNX charges 0.08%/yr vs 0.04%/yr for VBTIX.

Доходность

Сравнение доходности VTSNX и VBTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTSNX показывает доходность 12.83%, что значительно выше, чем у VBTIX с доходностью 0.43%. За последние 10 лет акции VTSNX превзошли акции VBTIX по среднегодовой доходности: 9.99% против 1.54% соответственно.

VTSNX

1 день
3.13%
1 месяц
-0.01%
С начала года
12.83%
6 месяцев
14.71%
1 год
29.20%
3 года*
18.46%
5 лет*
8.15%
10 лет*
9.99%

VBTIX

1 день
0.52%
1 месяц
0.55%
С начала года
0.43%
6 месяцев
0.97%
1 год
4.92%
3 года*
4.06%
5 лет*
0.06%
10 лет*
1.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTSNX и VBTIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTSNX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares		12.83%32.24%5.38%15.29%-15.99%8.64%11.27%21.69%-14.41%27.54%
VBTIX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares		0.43%7.18%1.27%5.75%-13.15%-1.95%7.75%8.74%-0.24%3.56%

Correlation

The correlation between VTSNX and VBTIX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2011 г.

-0.09

The correlation between VTSNX and VBTIX shifts across timeframes, from -0.09 (all time) to 0.36 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares

Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с VTSNX:
VTSNX с VIIIXVTSNX с VXUSVTSNX с VTPSXVTSNX с VEMIXVTSNX с VTMNXVTSNX с ^GSPCVTSNX с VTIFX
Часто сравнивают с VBTIX:
VBTIX с PTTRXVBTIX с BNDVBTIX с VTINXVBTIX с FTKFXVBTIX с MWTIXVBTIX с VTSPXVBTIX с VBIMX

Доходность на риск

VTSNX vs. VBTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTSNX
Ранг доходности на риск VTSNX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTSNX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSNX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSNX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSNX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSNX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
VBTIX
Ранг доходности на риск VBTIX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBTIX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBTIX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBTIX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBTIX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBTIX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTSNX c VBTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTSNXVBTIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
1.26

+0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
1.90

+0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.22

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

1.71

+0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.73

4.95

+4.78

VTSNX vs. VBTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTSNX на текущий момент составляет 1.88, что выше коэффициента Шарпа VBTIX равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTSNX и VBTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VTSNX и VBTIX

Максимальная просадка VTSNX за все время составила -35.72%, что больше максимальной просадки VBTIX в -18.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTSNX и VBTIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTSNXVBTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.72%

-18.90%

-16.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.29%

-2.89%

-8.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.14%

-5.99%

-7.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.50%

-18.13%

-11.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.72%

-18.90%

-16.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.24%

-2.25%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.09%

-2.32%

-5.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

1.00%

+1.91%

Волатильность

Сравнение волатильности VTSNX и VBTIX

Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX) имеет более высокую волатильность в 6.40% по сравнению с Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX) с волатильностью 1.33%. Это указывает на то, что VTSNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTSNXVBTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.40%

1.33%

+5.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.97%

2.85%

+10.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.08%

3.93%

+11.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.20%

6.02%

+9.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.98%

4.99%

+10.99%

Сравнение комиссий VTSNX и VBTIX

VTSNX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VBTIX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTSNX и VBTIX

Дивидендная доходность VTSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что меньше доходности VBTIX в 3.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBTIX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares		3.99%3.88%3.69%3.12%2.61%1.81%2.41%2.75%2.58%2.56%2.54%2.84%
VTSNX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares		2.68%3.17%3.36%3.24%3.08%3.08%2.13%3.16%3.19%2.75%2.95%2.86%

Часто задаваемые вопросы

VTSNX and VBTIX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTSNX has higher volatility (6.40%) compared to VBTIX (1.33%). In terms of maximum drawdown, VTSNX dropped -35.72% vs VBTIX's -18.90%.

VTSNX currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTSNX и VBTIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор