PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTSNX с PAGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTSNX с PAGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX).

VTSNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 нояб. 2010 г.. PAGRX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности VTSNX и PAGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTSNX и PAGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTSNX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares		1.74%32.24%5.38%15.29%-15.99%8.64%11.27%21.69%-14.41%27.54%
PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio		-0.28%36.92%44.52%38.73%-26.06%24.84%37.65%40.34%-12.41%21.19%

Доходность по периодам

С начала года, VTSNX показывает доходность 1.74%, что значительно выше, чем у PAGRX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции VTSNX уступали акциям PAGRX по среднегодовой доходности: 8.85% против 19.12% соответственно.

VTSNX

1 день
2.80%
1 месяц
-7.28%
С начала года
1.74%
6 месяцев
5.73%
1 год
27.11%
3 года*
15.29%
5 лет*
7.23%
10 лет*
8.85%

PAGRX

1 день
3.71%
1 месяц
-5.53%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
4.30%
1 год
43.96%
3 года*
35.66%
5 лет*
17.52%
10 лет*
19.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares

Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio

Часто сравнивают с VTSNX:
VTSNX с VIIIXVTSNX с VXUSVTSNX с VTPSXVTSNX с VEMIXVTSNX с VTMNXVTSNX с ^GSPCVTSNX с VTIFX
Часто сравнивают с PAGRX:
PAGRX с VFINXPAGRX с SCHGPAGRX с EKBAXPAGRX с VUGPAGRX с SPYPAGRX с VOOPAGRX с MGK

Сравнение комиссий VTSNX и PAGRX

VTSNX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии PAGRX в 1.21%.

PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio
VTSNX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VTSNX vs. PAGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTSNX
Ранг доходности на риск VTSNX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTSNX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSNX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSNX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSNX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSNX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
PAGRX
Ранг доходности на риск PAGRX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAGRX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAGRX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAGRX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAGRX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAGRX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTSNX c PAGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTSNXPAGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

1.74

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.32

2.49

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.37

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.35

3.21

-0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.23

16.28

-7.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTSNX vs. PAGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTSNX на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PAGRX равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTSNX и PAGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTSNXPAGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

1.74

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.72

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.78

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.53

-0.15

Корреляция

Корреляция между VTSNX и PAGRX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTSNX и PAGRX

Дивидендная доходность VTSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что больше доходности PAGRX в 0.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTSNX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares		2.98%3.17%3.36%3.24%3.08%3.08%2.13%3.16%3.19%2.75%2.95%2.86%
PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio		0.03%0.03%5.62%2.72%7.79%6.82%15.08%17.51%12.33%8.70%16.94%6.31%

Просадки

Сравнение просадок VTSNX и PAGRX

Максимальная просадка VTSNX за все время составила -35.72%, что меньше максимальной просадки PAGRX в -55.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTSNX и PAGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

VTSNXPAGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.72%

-55.87%

+20.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.29%

-13.80%

+2.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.55%

-36.52%

+6.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.72%

-38.01%

+2.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.81%

-5.77%

-3.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.16%

-10.09%

+1.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

2.73%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности VTSNX и PAGRX

Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX) имеет более высокую волатильность в 7.48% по сравнению с Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) с волатильностью 6.77%. Это указывает на то, что VTSNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTSNXPAGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.48%

6.77%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.82%

13.91%

-3.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.73%

25.69%

-9.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.84%

24.53%

-9.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.85%

24.49%

-8.64%