Сравнение VTSNX с DFGEX
VTSNX (Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares) and DFGEX (DFA Global Real Estate Securities Portfolio) are both mutual funds - VTSNX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index, while DFGEX is a REIT fund managed by Dimensional. Over the past 10 years, VTSNX returned 9.99%/yr vs 4.11%/yr for DFGEX. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VTSNX charges 0.08%/yr vs 0.14%/yr for DFGEX.
Доходность
Сравнение доходности VTSNX и DFGEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTSNX показывает доходность 12.83%, что значительно выше, чем у DFGEX с доходностью 10.89%. За последние 10 лет акции VTSNX превзошли акции DFGEX по среднегодовой доходности: 9.99% против 4.11% соответственно.
VTSNX
- 1 день
- 3.13%
- 1 месяц
- -0.01%
- С начала года
- 12.83%
- 6 месяцев
- 14.71%
- 1 год
- 29.20%
- 3 года*
- 18.46%
- 5 лет*
- 8.15%
- 10 лет*
- 9.99%
DFGEX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 1.84%
- С начала года
- 10.89%
- 6 месяцев
- 11.70%
- 1 год
- 13.17%
- 3 года*
- 10.06%
- 5 лет*
- 2.03%
- 10 лет*
- 4.11%
Сравнение доходности по годам VTSNX и DFGEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTSNX Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares | 12.83% | 32.24% | 5.38% | 15.29% | -15.99% | 8.64% | 11.27% | 21.69% | -14.41% | 27.54% |
DFGEX DFA Global Real Estate Securities Portfolio | 10.89% | 7.92% | 1.92% | 9.54% | -23.84% | 31.03% | -6.71% | 26.32% | -4.12% | 5.95% |
Correlation
The correlation between VTSNX and DFGEX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2012 г. | 0.61 |
The correlation between VTSNX and DFGEX shifts across timeframes, from 0.53 (1 year) to 0.64 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTSNX vs. DFGEX — Ранг доходности на риск
VTSNX
DFGEX
Сравнение VTSNX c DFGEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX) и DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VTSNX | DFGEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.19 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | 1.42 | +1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.73 | 4.97 | +4.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VTSNX и DFGEX
Максимальная просадка VTSNX за все время составила -35.72%, что меньше максимальной просадки DFGEX в -42.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTSNX и DFGEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTSNX | DFGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.72% | -42.67% | +6.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.29% | -9.04% | -2.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.14% | -17.37% | +4.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.50% | -32.78% | +3.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.72% | -42.67% | +6.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.24% | 0.00% | -2.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.09% | -9.63% | +1.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 2.58% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTSNX и DFGEX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX) имеет более высокую волатильность в 6.40% по сравнению с DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что VTSNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTSNX | DFGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.40% | 3.97% | +2.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.97% | 8.87% | +4.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.08% | 11.92% | +3.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.20% | 16.29% | -1.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.98% | 17.72% | -1.74% |
Сравнение комиссий VTSNX и DFGEX
VTSNX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии DFGEX в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTSNX и DFGEX
Дивидендная доходность VTSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что меньше доходности DFGEX в 3.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFGEX DFA Global Real Estate Securities Portfolio | 3.67% | 4.07% | 3.78% | 3.36% | 5.70% | 4.50% | 2.29% | 6.95% | 5.09% | 0.64% | 0.32% | 2.45% |
VTSNX Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares | 2.68% | 3.17% | 3.36% | 3.24% | 3.08% | 3.08% | 2.13% | 3.16% | 3.19% | 2.75% | 2.95% | 2.86% |
Часто задаваемые вопросы
VTSNX and DFGEX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VTSNX has higher volatility (6.40%) compared to DFGEX (3.97%). In terms of maximum drawdown, VTSNX dropped -35.72% vs DFGEX's -42.67%.
VTSNX currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VTSNX и DFGEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор