PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTSMX с VPMCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTSMX с VPMCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares (VTSMX) и Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX).

VTSMX управляется Vanguard. VPMCX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 нояб. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности VTSMX и VPMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares (VTSMX) и Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTSMX и VPMCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTSMX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares		-3.98%16.63%22.76%26.38%-19.60%25.59%20.87%30.63%-5.27%21.05%
VPMCX
Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares		-2.77%29.60%13.23%28.16%-15.22%21.64%17.16%27.78%-1.99%28.17%

Доходность по периодам

С начала года, VTSMX показывает доходность -3.98%, что значительно ниже, чем у VPMCX с доходностью -2.77%. За последние 10 лет акции VTSMX уступали акциям VPMCX по среднегодовой доходности: 13.42% против 14.83% соответственно.

VTSMX

1 день
2.97%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-3.98%
6 месяцев
-2.00%
1 год
17.61%
3 года*
17.49%
5 лет*
10.24%
10 лет*
13.42%

VPMCX

1 день
3.30%
1 месяц
-6.81%
С начала года
-2.77%
6 месяцев
4.59%
1 год
27.81%
3 года*
19.58%
5 лет*
11.12%
10 лет*
14.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares

Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VTSMX:
VTSMX с VTSAXVTSMX с VTIVTSMX с DODFXVTSMX с VOOVTSMX с TRBCXVTSMX с VTCLXVTSMX с VDIGX
Часто сравнивают с VPMCX:
VPMCX с VOOVPMCX с SPYVPMCX с VUGVPMCX с VHCOXVPMCX с VGHCXVPMCX с BRK-BVPMCX с VTI

Сравнение комиссий VTSMX и VPMCX

VTSMX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии VPMCX в 0.38%.

VPMCX
Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares
VTSMX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares

Доходность на риск

VTSMX vs. VPMCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTSMX
Ранг доходности на риск VTSMX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTSMX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSMX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSMX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSMX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSMX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
VPMCX
Ранг доходности на риск VPMCX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPMCX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPMCX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPMCX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPMCX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPMCX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTSMX c VPMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares (VTSMX) и Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTSMXVPMCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.32

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.91

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.28

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

2.01

-0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.19

8.61

-1.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTSMX vs. VPMCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTSMX на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VPMCX равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTSMX и VPMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTSMXVPMCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.32

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.62

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.78

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.77

-0.21

Корреляция

Корреляция между VTSMX и VPMCX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTSMX и VPMCX

Дивидендная доходность VTSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности VPMCX в 16.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTSMX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares		1.08%0.75%0.89%1.33%1.54%1.11%1.33%1.67%1.92%1.61%1.83%1.86%
VPMCX
Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares		16.82%16.36%6.62%7.16%9.85%10.08%9.74%7.15%8.32%4.53%5.05%5.91%

Просадки

Сравнение просадок VTSMX и VPMCX

Максимальная просадка VTSMX за все время составила -55.38%, что больше максимальной просадки VPMCX в -50.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTSMX и VPMCX.

Загрузка...

Показатели просадок

VTSMXVPMCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.38%

-50.45%

-4.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.41%

-13.75%

+1.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.43%

-25.25%

-0.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.98%

-32.65%

-2.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.22%

-8.82%

+2.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.94%

-7.43%

-1.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

3.21%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности VTSMX и VPMCX

Текущая волатильность для Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares (VTSMX) составляет 5.49%, в то время как у Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что VTSMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTSMXVPMCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

6.72%

-1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.79%

12.16%

-2.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.61%

20.76%

-2.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.38%

18.01%

-0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.40%

19.06%

-0.66%