PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTSMX с VBTLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTSMX с VBTLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares (VTSMX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX).

VTSMX управляется Vanguard. VBTLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности VTSMX и VBTLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares (VTSMX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTSMX и VBTLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTSMX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares		-3.98%16.63%22.76%26.38%-19.60%25.59%20.87%30.63%-5.27%21.05%
VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares		-0.28%7.17%1.26%5.74%-13.16%-1.81%7.72%8.73%-0.25%3.56%

Доходность по периодам

С начала года, VTSMX показывает доходность -3.98%, что значительно ниже, чем у VBTLX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции VTSMX превзошли акции VBTLX по среднегодовой доходности: 13.42% против 1.62% соответственно.

VTSMX

1 день
2.97%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-3.98%
6 месяцев
-2.00%
1 год
17.61%
3 года*
17.49%
5 лет*
10.24%
10 лет*
13.42%

VBTLX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
0.40%
1 год
3.66%
3 года*
3.51%
5 лет*
0.19%
10 лет*
1.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares

Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VTSMX:
VTSMX с VTSAXVTSMX с VTIVTSMX с DODFXVTSMX с VOOVTSMX с TRBCXVTSMX с VTCLXVTSMX с VDIGX
Часто сравнивают с VBTLX:
VBTLX с BNDVBTLX с VTSAXVBTLX с FXNAXVBTLX с FTBFXVBTLX с SWAGXVBTLX с VBILXVBTLX с VTABX

Сравнение комиссий VTSMX и VBTLX

VTSMX берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии VBTLX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VTSMX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares
VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VTSMX vs. VBTLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTSMX
Ранг доходности на риск VTSMX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTSMX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSMX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSMX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSMX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSMX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
VBTLX
Ранг доходности на риск VBTLX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBTLX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBTLX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBTLX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBTLX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBTLX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTSMX c VBTLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares (VTSMX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTSMXVBTLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

0.92

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.33

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.16

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

1.66

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.19

4.70

+2.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTSMX vs. VBTLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTSMX на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBTLX равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTSMX и VBTLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTSMXVBTLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

0.92

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.03

+0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.33

+0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.76

-0.20

Корреляция

Корреляция между VTSMX и VBTLX составляет -0.19. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTSMX и VBTLX

Дивидендная доходность VTSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности VBTLX в 3.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTSMX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares		1.08%0.75%0.89%1.33%1.54%1.11%1.33%1.67%1.92%1.61%1.83%1.86%
VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares		3.61%3.87%3.69%3.10%2.59%1.96%2.39%2.74%2.57%2.56%2.53%2.82%

Просадки

Сравнение просадок VTSMX и VBTLX

Максимальная просадка VTSMX за все время составила -55.38%, что больше максимальной просадки VBTLX в -18.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTSMX и VBTLX.

Загрузка...

Показатели просадок

VTSMXVBTLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.38%

-18.81%

-36.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.41%

-2.73%

-9.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.43%

-18.14%

-7.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.98%

-18.81%

-16.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.22%

-2.86%

-3.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.94%

-2.67%

-6.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

0.97%

+1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности VTSMX и VBTLX

Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares (VTSMX) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что VTSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBTLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTSMXVBTLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

1.55%

+3.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.79%

2.59%

+7.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.61%

4.36%

+14.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.38%

5.98%

+11.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.40%

4.97%

+13.43%