Сравнение VTSMX с VBTIX
VTSMX (Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares) and VBTIX (Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares) are both mutual funds - VTSMX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Vanguard, while VBTIX is a Total Bond Market fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VTSMX returned 14.75%/yr vs 1.54%/yr for VBTIX. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. VTSMX charges 0.14%/yr vs 0.04%/yr for VBTIX.
Доходность
Сравнение доходности VTSMX и VBTIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTSMX показывает доходность 9.10%, что значительно выше, чем у VBTIX с доходностью 0.43%. За последние 10 лет акции VTSMX превзошли акции VBTIX по среднегодовой доходности: 14.75% против 1.54% соответственно.
VTSMX
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 9.10%
- 6 месяцев
- 9.16%
- 1 год
- 24.12%
- 3 года*
- 20.36%
- 5 лет*
- 11.85%
- 10 лет*
- 14.75%
VBTIX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- 0.97%
- 1 год
- 4.48%
- 3 года*
- 4.06%
- 5 лет*
- 0.06%
- 10 лет*
- 1.54%
Сравнение доходности по годам VTSMX и VBTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTSMX Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares | 9.10% | 16.63% | 22.76% | 26.38% | -19.60% | 25.59% | 20.87% | 30.63% | -5.27% | 21.05% |
VBTIX Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares | 0.43% | 7.18% | 1.27% | 5.75% | -13.15% | -1.95% | 7.75% | 8.74% | -0.24% | 3.56% |
Correlation
The correlation between VTSMX and VBTIX is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 1995 г. | -0.12 |
The correlation between VTSMX and VBTIX shifts across timeframes, from -0.12 (all time) to 0.29 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTSMX vs. VBTIX — Ранг доходности на риск
VTSMX
VBTIX
Сравнение VTSMX c VBTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares (VTSMX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VTSMX | VBTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.22 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.76 | 1.71 | +1.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.40 | 4.95 | +7.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VTSMX и VBTIX
Максимальная просадка VTSMX за все время составила -55.38%, что больше максимальной просадки VBTIX в -18.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTSMX и VBTIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTSMX | VBTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.38% | -18.90% | -36.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.93% | -2.89% | -6.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.63% | -5.99% | -13.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.43% | -18.13% | -7.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.98% | -18.90% | -16.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.56% | -2.25% | -0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.89% | -2.32% | -6.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.98% | 1.00% | +0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTSMX и VBTIX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares (VTSMX) имеет более высокую волатильность в 4.60% по сравнению с Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX) с волатильностью 1.33%. Это указывает на то, что VTSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTSMX | VBTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.60% | 1.33% | +3.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.94% | 2.85% | +7.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.72% | 3.93% | +8.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.44% | 6.02% | +11.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.44% | 4.99% | +13.45% |
Сравнение комиссий VTSMX и VBTIX
VTSMX берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии VBTIX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTSMX и VBTIX
Дивидендная доходность VTSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности VBTIX в 3.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBTIX Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares | 3.99% | 3.88% | 3.69% | 3.12% | 2.61% | 1.81% | 2.41% | 2.75% | 2.58% | 2.56% | 2.54% | 2.84% |
VTSMX Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares | 0.95% | 0.75% | 0.89% | 1.33% | 1.54% | 1.11% | 1.33% | 1.67% | 1.92% | 1.61% | 1.83% | 1.86% |
Часто задаваемые вопросы
VTSMX and VBTIX have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VTSMX has higher volatility (4.60%) compared to VBTIX (1.33%). In terms of maximum drawdown, VTSMX dropped -55.38% vs VBTIX's -18.90%.
VTSMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VTSMX и VBTIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор