PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTSMX с IOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTSMX с IOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares (VTSMX) и iShares Global 100 ETF (IOO).

VTSMX управляется Vanguard. IOO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 100 Index. Фонд был запущен 5 дек. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности VTSMX и IOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares (VTSMX) и iShares Global 100 ETF (IOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTSMX и IOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTSMX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares		-3.98%16.63%22.76%26.38%-19.60%25.59%20.87%30.63%-5.27%21.05%
IOO
iShares Global 100 ETF		-3.64%27.02%26.54%27.71%-16.34%26.03%18.61%30.01%-6.22%23.56%

Доходность по периодам

С начала года, VTSMX показывает доходность -3.98%, что значительно ниже, чем у IOO с доходностью -3.64%. За последние 10 лет акции VTSMX уступали акциям IOO по среднегодовой доходности: 13.42% против 15.13% соответственно.

VTSMX

1 день
2.97%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-3.98%
6 месяцев
-2.00%
1 год
17.61%
3 года*
17.49%
5 лет*
10.24%
10 лет*
13.42%

IOO

1 день
0.90%
1 месяц
-3.87%
С начала года
-3.64%
6 месяцев
1.24%
1 год
27.60%
3 года*
21.83%
5 лет*
14.50%
10 лет*
15.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares

iShares Global 100 ETF

Часто сравнивают с VTSMX:
VTSMX с VTSAXVTSMX с VTIVTSMX с DODFXVTSMX с VOOVTSMX с TRBCXVTSMX с VTCLXVTSMX с VDIGX
Часто сравнивают с IOO:
IOO с IVVIOO с SPYIOO с NDQ.AXIOO с OEFIOO с NDAQIOO с VGTIOO с MOAT

Сравнение комиссий VTSMX и IOO

VTSMX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии IOO в 0.40%.

IOO
iShares Global 100 ETF
VTSMX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares

Доходность на риск

VTSMX vs. IOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTSMX
Ранг доходности на риск VTSMX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTSMX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSMX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSMX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSMX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSMX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
IOO
Ранг доходности на риск IOO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTSMX c IOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares (VTSMX) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTSMXIOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.44

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

2.13

-0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.31

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

2.26

-0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.19

10.66

-3.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTSMX vs. IOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTSMX на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа IOO равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTSMX и IOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTSMXIOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.44

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.86

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.86

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.36

+0.20

Корреляция

Корреляция между VTSMX и IOO составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTSMX и IOO

Дивидендная доходность VTSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что больше доходности IOO в 0.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTSMX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares		1.08%0.75%0.89%1.33%1.54%1.11%1.33%1.67%1.92%1.61%1.83%1.86%
IOO
iShares Global 100 ETF		0.95%0.92%1.08%1.49%2.00%1.53%1.49%2.02%2.54%2.23%2.75%2.89%

Просадки

Сравнение просадок VTSMX и IOO

Максимальная просадка VTSMX за все время составила -55.38%, примерно равная максимальной просадке IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTSMX и IOO.

Загрузка...

Показатели просадок

VTSMXIOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.38%

-55.85%

+0.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.41%

-12.40%

-0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.43%

-23.52%

-1.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.98%

-31.43%

-3.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.22%

-5.98%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.94%

-11.34%

+2.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

2.63%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности VTSMX и IOO

Текущая волатильность для Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares (VTSMX) составляет 5.49%, в то время как у iShares Global 100 ETF (IOO) волатильность равна 6.23%. Это указывает на то, что VTSMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTSMXIOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

6.23%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.79%

10.71%

-0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.61%

19.24%

-0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.38%

16.97%

+0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.40%

17.74%

+0.66%