PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VTSMX с IOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTSMX с IOO

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares (VTSMX) и iShares Global 100 ETF (IOO).

VTSMX управляется Vanguard. IOO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 100 Index. Фонд был запущен 5 дек. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTSMX или IOO.

Корреляция

Корреляция между VTSMX и IOO составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VTSMX и IOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares (VTSMX) и iShares Global 100 ETF (IOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTSMX:

0.61

IOO:

0.56

Коэф-т Сортино

VTSMX:

1.11

IOO:

1.05

Коэф-т Омега

VTSMX:

1.16

IOO:

1.15

Коэф-т Кальмара

VTSMX:

0.72

IOO:

0.71

Коэф-т Мартина

VTSMX:

2.74

IOO:

2.68

Индекс Язвы

VTSMX:

5.11%

IOO:

5.06%

Дневная вол-ть

VTSMX:

19.92%

IOO:

20.65%

Макс. просадка

VTSMX:

-55.38%

IOO:

-55.85%

Текущая просадка

VTSMX:

-3.82%

IOO:

-2.60%

Доходность по периодам

С начала года, VTSMX показывает доходность 0.61%, что значительно ниже, чем у IOO с доходностью 1.61%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VTSMX имеют среднегодовую доходность 11.96%, а акции IOO немного впереди с 12.10%.

VTSMX

С начала года

0.61%

1 месяц

10.17%

6 месяцев

-0.59%

1 год

12.03%

5 лет

16.77%

10 лет

11.96%

IOO

С начала года

1.61%

1 месяц

10.03%

6 месяцев

2.49%

1 год

11.50%

5 лет

17.86%

10 лет

12.10%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VTSMX и IOO

VTSMX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии IOO в 0.40%.

IOO
iShares Global 100 ETF
VTSMX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTSMX и IOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VTSMX
Ранг риск-скорректированной доходности VTSMX, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTSMX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSMX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSMX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSMX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSMX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
IOO
Ранг риск-скорректированной доходности IOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IOO, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTSMX c IOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares (VTSMX) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VTSMX на текущий момент составляет 0.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IOO равному 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTSMX и IOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTSMX и IOO

Дивидендная доходность VTSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что больше доходности IOO в 1.06%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VTSMX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares		1.18%1.17%1.34%1.54%1.11%1.33%1.67%1.92%1.61%1.83%1.86%1.65%
IOO
iShares Global 100 ETF		1.06%1.08%1.49%2.00%1.53%1.49%2.02%2.54%2.23%2.75%2.89%3.52%

Просадки

Сравнение просадок VTSMX и IOO

Максимальная просадка VTSMX за все время составила -55.38%, примерно равная максимальной просадке IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTSMX и IOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VTSMX и IOO

Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares (VTSMX) и iShares Global 100 ETF (IOO) имеют волатильность 6.12% и 5.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...