Сравнение VTSMX с IOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares (VTSMX) и iShares Global 100 ETF (IOO).
VTSMX управляется Vanguard. IOO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 100 Index. Фонд был запущен 5 дек. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTSMX или IOO.
Основные характеристики
| VTSMX | IOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.88% | 9.45% |
| Дох-ть за 1 год | 25.45% | 24.83% |
| Дох-ть за 3 года | 6.29% | 10.09% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.38% | 14.27% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.72% | 10.82% |
| Коэф-т Шарпа | 2.05 | 1.99 |
| Дневная вол-ть | 12.08% | 12.23% |
| Макс. просадка | -55.38% | -55.85% |
| Current Drawdown | -3.72% | -1.76% |
Корреляция
Корреляция между VTSMX и IOO составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VTSMX и IOO
С начала года, VTSMX показывает доходность 5.88%, что значительно ниже, чем у IOO с доходностью 9.45%. За последние 10 лет акции VTSMX превзошли акции IOO по среднегодовой доходности: 11.72% против 10.82% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTSMX и IOO
VTSMX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии IOO в 0.40%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VTSMX c IOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares (VTSMX) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTSMX и IOO
Дивидендная доходность VTSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности IOO в 1.36%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTSMX Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares | 1.31% | 1.34% | 1.54% | 1.11% | 1.33% | 1.67% | 1.92% | 1.61% | 1.83% | 1.86% | 1.65% | 1.64% |
IOO iShares Global 100 ETF | 1.36% | 1.49% | 2.00% | 1.53% | 1.49% | 2.02% | 2.54% | 2.23% | 2.75% | 2.89% | 3.52% | 2.37% |
Просадки
Сравнение просадок VTSMX и IOO
Максимальная просадка VTSMX за все время составила -55.38%, примерно равная максимальной просадке IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTSMX и IOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTSMX и IOO
Текущая волатильность для Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares (VTSMX) составляет 4.13%, в то время как у iShares Global 100 ETF (IOO) волатильность равна 4.56%. Это указывает на то, что VTSMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.