Сравнение VTSMX с IOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares (VTSMX) и iShares Global 100 ETF (IOO).
VTSMX управляется Vanguard. IOO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 100 Index. Фонд был запущен 5 дек. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTSMX или IOO.
Доходность
Сравнение доходности VTSMX и IOO
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VTSMX показывает доходность 23.98%, а IOO немного ниже – 23.78%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VTSMX имеют среднегодовую доходность 12.46%, а акции IOO немного отстают с 11.97%.
VTSMX
23.98%
0.90%
11.70%
32.37%
14.71%
12.46%
IOO
23.78%
-1.68%
7.37%
28.45%
15.75%
11.97%
Основные характеристики
| VTSMX | IOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.60 | 2.11 |
| Коэф-т Сортино | 3.48 | 2.81 |
| Коэф-т Омега | 1.48 | 1.39 |
| Коэф-т Кальмара | 3.82 | 2.59 |
| Коэф-т Мартина | 16.64 | 10.71 |
| Индекс Язвы | 1.97% | 2.69% |
| Дневная вол-ть | 12.58% | 13.66% |
| Макс. просадка | -55.38% | -55.85% |
| Текущая просадка | -2.01% | -2.57% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTSMX и IOO
VTSMX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии IOO в 0.40%.
Корреляция
Корреляция между VTSMX и IOO составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VTSMX c IOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares (VTSMX) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTSMX и IOO
Дивидендная доходность VTSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что больше доходности IOO в 1.10%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTSMX Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares | 1.18% | 1.34% | 1.54% | 1.11% | 1.33% | 1.67% | 1.92% | 1.61% | 1.83% | 1.86% | 1.65% | 1.64% |
IOO iShares Global 100 ETF | 1.10% | 1.49% | 2.00% | 1.53% | 1.49% | 2.02% | 2.54% | 2.23% | 2.75% | 2.89% | 3.52% | 2.37% |
Просадки
Сравнение просадок VTSMX и IOO
Максимальная просадка VTSMX за все время составила -55.38%, примерно равная максимальной просадке IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTSMX и IOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTSMX и IOO
Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares (VTSMX) и iShares Global 100 ETF (IOO) имеют волатильность 4.25% и 4.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.