PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTSMX с BUFSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTSMX с BUFSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VTSMX (Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares) and BUFSX (Buffalo Small Cap Fund) are both mutual funds - VTSMX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Vanguard, while BUFSX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Buffalo. Over the past 10 years, VTSMX returned 14.85%/yr vs 10.76%/yr for BUFSX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. VTSMX charges 0.14%/yr vs 1.01%/yr for BUFSX.

Доходность

Сравнение доходности VTSMX и BUFSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares (VTSMX) и Buffalo Small Cap Fund (BUFSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTSMX показывает доходность 11.11%, что значительно ниже, чем у BUFSX с доходностью 12.18%. За последние 10 лет акции VTSMX превзошли акции BUFSX по среднегодовой доходности: 14.85% против 10.76% соответственно.

VTSMX

1 день
-0.76%
1 месяц
4.06%
С начала года
11.11%
6 месяцев
10.83%
1 год
28.00%
3 года*
21.68%
5 лет*
12.43%
10 лет*
14.85%

BUFSX

1 день
-0.60%
1 месяц
2.02%
С начала года
12.18%
6 месяцев
10.40%
1 год
18.31%
3 года*
6.12%
5 лет*
-3.59%
10 лет*
10.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTSMX и BUFSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTSMX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares		11.11%16.63%22.76%26.38%-19.60%25.59%20.87%30.63%-5.27%21.05%
BUFSX
Buffalo Small Cap Fund		12.18%-0.13%5.38%5.45%-30.01%4.44%66.49%40.97%-5.73%26.96%

Correlation

The correlation between VTSMX and BUFSX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 1998 г.

0.85

The correlation between VTSMX and BUFSX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares

Buffalo Small Cap Fund

Часто сравнивают с VTSMX:
VTSMX с VTSAXVTSMX с VTIVTSMX с DODFXVTSMX с TRBCXVTSMX с VOOVTSMX с VTCLXVTSMX с IOO
Часто сравнивают с BUFSX:
BUFSX с FDGBUFSX с BRSVXBUFSX с UMBMXBUFSX с PENNXBUFSX с FSSNXBUFSX с VXFBUFSX с SCHA

Доходность на риск

VTSMX vs. BUFSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTSMX
Ранг доходности на риск VTSMX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTSMX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSMX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSMX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSMX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSMX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
BUFSX
Ранг доходности на риск BUFSX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFSX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFSX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFSX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFSX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFSX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTSMX c BUFSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares (VTSMX) и Buffalo Small Cap Fund (BUFSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTSMXBUFSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
1.00

+1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.16
1.53

+1.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.18

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

1.26

+1.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.54

4.64

+9.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTSMX vs. BUFSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTSMX на текущий момент составляет 2.31, что выше коэффициента Шарпа BUFSX равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTSMX и BUFSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTSMXBUFSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

1.00

+1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

-0.15

+0.87

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.44

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.46

+0.12

Просадки

Сравнение просадок VTSMX и BUFSX

Максимальная просадка VTSMX за все время составила -55.38%, примерно равная максимальной просадке BUFSX в -53.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTSMX и BUFSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTSMXBUFSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.38%

-53.24%

-2.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.93%

-14.92%

+5.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.63%

-26.39%

+6.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.43%

-46.57%

+21.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.98%

-46.74%

+11.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-23.59%

+22.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.90%

-12.91%

+4.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

4.05%

-2.12%

Волатильность

Сравнение волатильности VTSMX и BUFSX

Текущая волатильность для Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares (VTSMX) составляет 3.05%, в то время как у Buffalo Small Cap Fund (BUFSX) волатильность равна 5.23%. Это указывает на то, что VTSMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTSMXBUFSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

5.23%

-2.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.21%

13.60%

-4.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.22%

18.98%

-6.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.36%

24.50%

-7.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.41%

24.57%

-6.16%

Сравнение комиссий VTSMX и BUFSX

VTSMX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии BUFSX в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTSMX и BUFSX

Дивидендная доходность VTSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, тогда как BUFSX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BUFSX
Buffalo Small Cap Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%13.53%9.01%9.14%31.02%30.30%25.19%70.18%
VTSMX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares		0.94%0.75%0.89%1.33%1.54%1.11%1.33%1.67%1.92%1.61%1.83%1.86%

Часто задаваемые вопросы

VTSMX and BUFSX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BUFSX has higher volatility (5.23%) compared to VTSMX (3.05%). In terms of maximum drawdown, VTSMX dropped -55.38% vs BUFSX's -53.24%.

VTSMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTSMX и BUFSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор