PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTSMX с BUFSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTSMX с BUFSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares (VTSMX) и Buffalo Small Cap Fund (BUFSX).

VTSMX управляется Vanguard. BUFSX управляется Buffalo. Фонд был запущен 14 апр. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности VTSMX и BUFSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares (VTSMX) и Buffalo Small Cap Fund (BUFSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTSMX и BUFSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTSMX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares		-3.98%16.63%22.76%26.38%-19.60%25.59%20.87%30.63%-5.27%21.05%
BUFSX
Buffalo Small Cap Fund		-4.24%-0.13%5.38%5.45%-30.01%4.44%66.49%40.97%-5.73%26.96%

Доходность по периодам

С начала года, VTSMX показывает доходность -3.98%, что значительно выше, чем у BUFSX с доходностью -4.24%. За последние 10 лет акции VTSMX превзошли акции BUFSX по среднегодовой доходности: 13.42% против 9.34% соответственно.

VTSMX

1 день
2.97%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-3.98%
6 месяцев
-2.00%
1 год
17.61%
3 года*
17.49%
5 лет*
10.24%
10 лет*
13.42%

BUFSX

1 день
3.57%
1 месяц
-8.49%
С начала года
-4.24%
6 месяцев
-4.37%
1 год
5.80%
3 года*
0.12%
5 лет*
-6.52%
10 лет*
9.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares

Buffalo Small Cap Fund

Часто сравнивают с VTSMX:
VTSMX с VTSAXVTSMX с VTIVTSMX с DODFXVTSMX с VOOVTSMX с TRBCXVTSMX с VTCLXVTSMX с VDIGX
Часто сравнивают с BUFSX:
BUFSX с FDGBUFSX с BRSVXBUFSX с UMBMXBUFSX с PENNXBUFSX с FSSNXBUFSX с VXFBUFSX с SCHA

Сравнение комиссий VTSMX и BUFSX

VTSMX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии BUFSX в 1.01%.

BUFSX
Buffalo Small Cap Fund
VTSMX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares

Доходность на риск

VTSMX vs. BUFSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTSMX
Ранг доходности на риск VTSMX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTSMX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSMX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSMX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSMX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSMX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
BUFSX
Ранг доходности на риск BUFSX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFSX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFSX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFSX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFSX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFSX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTSMX c BUFSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares (VTSMX) и Buffalo Small Cap Fund (BUFSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTSMXBUFSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

0.26

+0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

0.55

+0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.07

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

0.38

+1.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.19

1.32

+5.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTSMX vs. BUFSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTSMX на текущий момент составляет 0.98, что выше коэффициента Шарпа BUFSX равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTSMX и BUFSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTSMXBUFSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

0.26

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

-0.27

+0.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.38

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.44

+0.12

Корреляция

Корреляция между VTSMX и BUFSX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTSMX и BUFSX

Дивидендная доходность VTSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, тогда как BUFSX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTSMX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares		1.08%0.75%0.89%1.33%1.54%1.11%1.33%1.67%1.92%1.61%1.83%1.86%
BUFSX
Buffalo Small Cap Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%13.53%9.01%9.14%31.02%30.30%25.19%70.18%

Просадки

Сравнение просадок VTSMX и BUFSX

Максимальная просадка VTSMX за все время составила -55.38%, примерно равная максимальной просадке BUFSX в -53.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTSMX и BUFSX.

Загрузка...

Показатели просадок

VTSMXBUFSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.38%

-53.24%

-2.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.41%

-14.92%

+2.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.43%

-46.57%

+21.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.98%

-46.74%

+11.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.22%

-34.78%

+28.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.94%

-12.82%

+3.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

4.27%

-1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности VTSMX и BUFSX

Текущая волатильность для Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares (VTSMX) составляет 5.49%, в то время как у Buffalo Small Cap Fund (BUFSX) волатильность равна 7.53%. Это указывает на то, что VTSMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTSMXBUFSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

7.53%

-2.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.79%

14.29%

-4.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.61%

23.54%

-4.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.38%

24.67%

-7.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.40%

24.53%

-6.13%