PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTSMX с BRK-A
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTSMX с BRK-A

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VTSMX (Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares) is Large Cap Blend Equities fund managed by Vanguard, while BRK-A (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, VTSMX returned 14.85%/yr vs 12.93%/yr for BRK-A. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VTSMX и BRK-A

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares (VTSMX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-A). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTSMX показывает доходность 11.11%, что значительно выше, чем у BRK-A с доходностью -4.82%. За последние 10 лет акции VTSMX превзошли акции BRK-A по среднегодовой доходности: 14.85% против 12.93% соответственно.

VTSMX

1 день
-0.76%
1 месяц
4.06%
С начала года
11.11%
6 месяцев
10.83%
1 год
28.00%
3 года*
21.68%
5 лет*
12.43%
10 лет*
14.85%

BRK-A

1 день
0.66%
1 месяц
2.64%
С начала года
-4.82%
6 месяцев
-4.81%
1 год
-2.63%
3 года*
12.92%
5 лет*
10.35%
10 лет*
12.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTSMX и BRK-A

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTSMX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares		11.11%16.63%22.76%26.38%-19.60%25.59%20.87%30.63%-5.27%21.05%
BRK-A
Berkshire Hathaway Inc.		-4.82%10.85%25.49%15.77%4.00%29.57%2.42%10.98%2.82%21.91%

Correlation

The correlation between VTSMX and BRK-A is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 1992 г.

0.47

Over the past year, the correlation between VTSMX and BRK-A has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.47, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с VTSMX:
VTSMX с VTSAXVTSMX с VTIVTSMX с DODFXVTSMX с TRBCXVTSMX с VOOVTSMX с VTCLXVTSMX с IOO
Часто сравнивают с BRK-A:
BRK-A с BRK-BBRK-A с SPYBRK-A с AAPLBRK-A с VOOBRK-A с MSFTBRK-A с VWRL.ASBRK-A с QQQ

Доходность на риск

VTSMX vs. BRK-A — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTSMX
Ранг доходности на риск VTSMX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTSMX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSMX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSMX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSMX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSMX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
BRK-A
Ранг доходности на риск BRK-A: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-A: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-A: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-A: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-A: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-A: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTSMX c BRK-A - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares (VTSMX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-A). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTSMXBRK-ADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
-0.19

+2.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.16
-0.17

+3.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

0.98

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

-0.29

+3.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.54

-0.60

+15.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTSMX vs. BRK-A - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTSMX на текущий момент составляет 2.31, что выше коэффициента Шарпа BRK-A равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTSMX и BRK-A, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTSMXBRK-AРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

-0.19

+2.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.61

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.68

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.82

-0.24

Просадки

Сравнение просадок VTSMX и BRK-A

Максимальная просадка VTSMX за все время составила -55.38%, что больше максимальной просадки BRK-A в -51.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTSMX и BRK-A.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTSMXBRK-AРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.38%

-51.47%

-3.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.93%

-9.12%

+0.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.63%

-14.43%

-5.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.43%

-25.98%

+0.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.98%

-30.43%

-4.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-11.23%

+10.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.90%

-9.52%

+0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

4.39%

-2.46%

Волатильность

Сравнение волатильности VTSMX и BRK-A

Текущая волатильность для Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares (VTSMX) составляет 3.05%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-A) волатильность равна 3.58%. Это указывает на то, что VTSMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-A. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTSMXBRK-AРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

3.58%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.21%

10.42%

-1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.22%

13.84%

-1.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.36%

17.15%

+0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.41%

18.97%

-0.56%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTSMX и BRK-A

Дивидендная доходность VTSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, тогда как BRK-A не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK-A
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTSMX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares		0.94%0.75%0.89%1.33%1.54%1.11%1.33%1.67%1.92%1.61%1.83%1.86%

Часто задаваемые вопросы

VTSMX and BRK-A have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRK-A has higher volatility (3.58%) compared to VTSMX (3.05%). In terms of maximum drawdown, VTSMX dropped -55.38% vs BRK-A's -51.47%.

VTSMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTSMX и BRK-A

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор