PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTSMX с BRK-A
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTSMX с BRK-A

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares (VTSMX) и Berkshire Hathaway Inc (BRK-A).

VTSMX управляется Vanguard.

Доходность

Сравнение доходности VTSMX и BRK-A

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares (VTSMX) и Berkshire Hathaway Inc (BRK-A). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTSMX и BRK-A

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTSMX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares		-3.98%16.63%22.76%26.38%-19.60%25.59%20.87%30.63%-5.27%21.05%
BRK-A
Berkshire Hathaway Inc		-5.11%10.85%25.49%15.77%4.00%29.57%2.42%10.98%2.82%21.91%

Доходность по периодам

С начала года, VTSMX показывает доходность -3.98%, что значительно выше, чем у BRK-A с доходностью -5.11%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VTSMX имеют среднегодовую доходность 13.42%, а акции BRK-A немного отстают с 12.75%.

VTSMX

1 день
2.97%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-3.98%
6 месяцев
-2.00%
1 год
17.61%
3 года*
17.49%
5 лет*
10.24%
10 лет*
13.42%

BRK-A

1 день
-0.26%
1 месяц
-0.52%
С начала года
-5.11%
6 месяцев
-3.97%
1 год
-10.50%
3 года*
15.44%
5 лет*
12.91%
10 лет*
12.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares

Berkshire Hathaway Inc

Часто сравнивают с VTSMX:
VTSMX с VTSAXVTSMX с VTIVTSMX с DODFXVTSMX с VOOVTSMX с TRBCXVTSMX с VTCLXVTSMX с VDIGX
Часто сравнивают с BRK-A:
BRK-A с BRK-BBRK-A с SPYBRK-A с AAPLBRK-A с VOOBRK-A с MSFTBRK-A с VWRL.ASBRK-A с QQQ

Доходность на риск

VTSMX vs. BRK-A — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTSMX
Ранг доходности на риск VTSMX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTSMX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSMX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSMX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSMX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSMX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
BRK-A
Ранг доходности на риск BRK-A: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-A: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-A: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-A: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-A: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-A: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTSMX c BRK-A - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares (VTSMX) и Berkshire Hathaway Inc (BRK-A). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTSMXBRK-ADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

-0.60

+1.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

-0.70

+2.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

0.90

+0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

-0.71

+2.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.19

-1.19

+8.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTSMX vs. BRK-A - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTSMX на текущий момент составляет 0.98, что выше коэффициента Шарпа BRK-A равного -0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTSMX и BRK-A, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTSMXBRK-AРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

-0.60

+1.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.75

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.67

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.82

-0.26

Корреляция

Корреляция между VTSMX и BRK-A составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTSMX и BRK-A

Дивидендная доходность VTSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, тогда как BRK-A не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTSMX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares		1.08%0.75%0.89%1.33%1.54%1.11%1.33%1.67%1.92%1.61%1.83%1.86%
BRK-A
Berkshire Hathaway Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VTSMX и BRK-A

Максимальная просадка VTSMX за все время составила -55.38%, что больше максимальной просадки BRK-A в -51.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTSMX и BRK-A.

Загрузка...

Показатели просадок

VTSMXBRK-AРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.38%

-51.47%

-3.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.41%

-14.43%

+2.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.43%

-25.98%

+0.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.98%

-30.43%

-4.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.22%

-11.50%

+5.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.94%

-9.51%

+0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

8.66%

-6.07%

Волатильность

Сравнение волатильности VTSMX и BRK-A

Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares (VTSMX) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc (BRK-A) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что VTSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-A. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTSMXBRK-AРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

4.28%

+1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.79%

11.04%

-1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.61%

17.63%

+0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.38%

17.26%

+0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.40%

18.99%

-0.59%