Сравнение VTSMX с AQMIX
VTSMX (Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares) and AQMIX (AQR Managed Futures Strategy Fund - Class I) are both mutual funds - VTSMX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index, while AQMIX is a Systematic Trend fund managed by AQR. Over the past 10 years, VTSMX returned 14.67%/yr vs 4.26%/yr for AQMIX. Their 0.05 correlation means their historical movements had little consistent relationship. VTSMX charges 0.06%/yr vs 1.25%/yr for AQMIX.
Доходность
Сравнение доходности VTSMX и AQMIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTSMX показывает доходность 14.22%, что значительно выше, чем у AQMIX с доходностью 9.09%. За последние 10 лет акции VTSMX превзошли акции AQMIX по среднегодовой доходности: 14.67% против 4.26% соответственно.
VTSMX
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- 2.44%
- 6 месяцев
- 13.22%
- С начала года
- 14.22%
- 1 год
- 24.50%
- 3 года*
- 20.78%
- 5 лет*
- 12.06%
- 10 лет*
- 14.67%
- Всё время*
- 10.79%
AQMIX
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- 0.19%
- 6 месяцев
- 2.55%
- С начала года
- 9.09%
- 1 год
- 21.07%
- 3 года*
- 11.13%
- 5 лет*
- 13.71%
- 10 лет*
- 4.26%
- Всё время*
- 3.90%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам VTSMX и AQMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTSMX Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares | 14.22% | 16.63% | 22.76% | 26.38% | -19.60% | 25.59% | 20.87% | 30.63% | -5.27% | 21.05% |
AQMIX AQR Managed Futures Strategy Fund - Class I | 9.09% | 14.62% | 8.13% | 2.08% | 35.47% | -1.04% | -0.43% | 1.92% | -8.88% | -0.97% |
Correlation
The correlation between VTSMX and AQMIX is 0.08, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.08 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -0.10 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2010 г. | 0.05 |
The correlation between VTSMX and AQMIX shifts across timeframes, from -0.10 (5 years) to 0.08 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTSMX vs. AQMIX — Ранг доходности на риск
VTSMX
AQMIX
Сравнение VTSMX c AQMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares (VTSMX) и AQR Managed Futures Strategy Fund - Class I (AQMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VTSMX | AQMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.39 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | 4.16 | -1.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.65 | 13.88 | -2.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VTSMX и AQMIX
Максимальная просадка VTSMX за все время составила -55.38%, что больше максимальной просадки AQMIX в -26.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTSMX и AQMIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTSMX | AQMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.38% | -26.52% | -28.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.93% | -5.14% | -3.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.63% | -13.57% | -6.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.43% | -13.57% | -11.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.98% | -22.17% | -12.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.13% | +4.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.86% | -9.93% | +1.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.06% | 1.54% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTSMX и AQMIX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares (VTSMX) имеет более высокую волатильность в 4.12% по сравнению с AQR Managed Futures Strategy Fund - Class I (AQMIX) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что VTSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AQMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTSMX | AQMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.12% | 3.31% | +0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.50% | 7.25% | +3.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.22% | 9.47% | +3.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.50% | 11.60% | +5.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.43% | 10.26% | +8.17% |
Сравнение комиссий VTSMX и AQMIX
VTSMX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии AQMIX в 1.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTSMX и AQMIX
Дивидендная доходность VTSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности AQMIX в 2.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQMIX AQR Managed Futures Strategy Fund - Class I | 2.07% | 2.26% | 3.83% | 8.39% | 12.76% | 6.94% | 5.31% | 3.13% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 6.51% |
VTSMX Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares | 0.96% | 0.75% | 0.89% | 1.33% | 1.54% | 1.11% | 1.33% | 1.67% | 1.92% | 1.61% | 1.83% | 1.86% |
Часто задаваемые вопросы
VTSMX and AQMIX have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VTSMX has higher volatility (4.12%) compared to AQMIX (3.31%). In terms of maximum drawdown, VTSMX dropped -55.38% vs AQMIX's -26.52%.
AQMIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VTSMX и AQMIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор