Сравнение VTSMX с AMFAX
VTSMX (Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares) and AMFAX (AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A) are both mutual funds - VTSMX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index, while AMFAX is a Systematic Trend fund managed by BlackRock. Over the past 10 years, VTSMX returned 14.67%/yr vs 1.87%/yr for AMFAX. Their 0.21 correlation means their historical movements had little consistent relationship. VTSMX charges 0.06%/yr vs 1.72%/yr for AMFAX.
Доходность
Сравнение доходности VTSMX и AMFAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTSMX показывает доходность 14.22%, что значительно выше, чем у AMFAX с доходностью 9.19%. За последние 10 лет акции VTSMX превзошли акции AMFAX по среднегодовой доходности: 14.67% против 1.87% соответственно.
VTSMX
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- 2.44%
- 6 месяцев
- 13.22%
- С начала года
- 14.22%
- 1 год
- 24.50%
- 3 года*
- 20.78%
- 5 лет*
- 12.06%
- 10 лет*
- 14.67%
- Всё время*
- 10.79%
AMFAX
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.12%
- 6 месяцев
- 4.00%
- С начала года
- 9.19%
- 1 год
- 20.03%
- 3 года*
- -3.13%
- 5 лет*
- 1.89%
- 10 лет*
- 1.87%
- Всё время*
- 3.53%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам VTSMX и AMFAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTSMX Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares | 14.22% | 16.63% | 22.76% | 26.38% | -19.60% | 25.59% | 20.87% | 30.63% | -5.27% | 21.05% |
AMFAX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A | 9.19% | -9.75% | -3.56% | -10.59% | 35.38% | 3.28% | 13.29% | 8.03% | -12.87% | 6.54% |
Correlation
The correlation between VTSMX and AMFAX is 0.40, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.40 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2010 г. | 0.21 |
The correlation between VTSMX and AMFAX shifts across timeframes, from 0.14 (5 years) to 0.40 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTSMX vs. AMFAX — Ранг доходности на риск
VTSMX
AMFAX
Сравнение VTSMX c AMFAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares (VTSMX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A (AMFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VTSMX | AMFAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.28 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | 2.79 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.65 | 7.76 | +3.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VTSMX и AMFAX
Максимальная просадка VTSMX за все время составила -55.38%, что больше максимальной просадки AMFAX в -36.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTSMX и AMFAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTSMX | AMFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.38% | -36.84% | -18.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.93% | -7.33% | -1.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.63% | -30.49% | +10.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.43% | -36.84% | +11.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.98% | -36.84% | +1.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -23.10% | +23.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.86% | -13.72% | +4.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.06% | 2.63% | -0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTSMX и AMFAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares (VTSMX) имеет более высокую волатильность в 4.12% по сравнению с AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A (AMFAX) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что VTSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTSMX | AMFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.12% | 2.93% | +1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.50% | 9.37% | +1.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.22% | 12.60% | +0.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.50% | 13.80% | +3.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.43% | 12.72% | +5.71% |
Сравнение комиссий VTSMX и AMFAX
VTSMX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии AMFAX в 1.72%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTSMX и AMFAX
Дивидендная доходность VTSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности AMFAX в 1.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMFAX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A | 1.68% | 1.84% | 1.28% | 0.30% | 32.70% | 5.74% | 3.14% | 4.71% | 1.31% | 0.00% | 0.00% | 4.92% |
VTSMX Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares | 0.96% | 0.75% | 0.89% | 1.33% | 1.54% | 1.11% | 1.33% | 1.67% | 1.92% | 1.61% | 1.83% | 1.86% |
Часто задаваемые вопросы
VTSMX and AMFAX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VTSMX has higher volatility (4.12%) compared to AMFAX (2.93%). In terms of maximum drawdown, VTSMX dropped -55.38% vs AMFAX's -36.84%.
VTSMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VTSMX и AMFAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор