Сравнение VTSIX с VSCIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares (VTSIX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX).
VTSIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 21 апр. 1999 г.. VSCIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности VTSIX и VSCIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTSIX и VSCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTSIX Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares | 3.69% | 5.96% | 8.64% | 15.99% | -16.14% | 27.12% | 11.09% | 23.30% | -8.59% | 13.08% |
VSCIX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares | 1.90% | 8.85% | 12.96% | 19.52% | -17.60% | 17.74% | 19.07% | 27.40% | -9.33% | 16.25% |
Доходность по периодам
С начала года, VTSIX показывает доходность 3.69%, что значительно выше, чем у VSCIX с доходностью 1.90%. За последние 10 лет акции VTSIX уступали акциям VSCIX по среднегодовой доходности: 9.87% против 10.50% соответственно.
VTSIX
- 1 день
- 2.79%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- 3.69%
- 6 месяцев
- 5.15%
- 1 год
- 20.34%
- 3 года*
- 10.54%
- 5 лет*
- 4.20%
- 10 лет*
- 9.87%
VSCIX
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- -5.70%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 3.41%
- 1 год
- 19.29%
- 3 года*
- 13.02%
- 5 лет*
- 5.35%
- 10 лет*
- 10.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTSIX и VSCIX
VTSIX берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VSCIX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VTSIX vs. VSCIX — Ранг доходности на риск
VTSIX
VSCIX
Сравнение VTSIX c VSCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares (VTSIX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTSIX | VSCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 0.91 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 1.41 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.19 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 1.38 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.81 | 5.95 | -0.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTSIX | VSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 0.91 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.26 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.49 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.39 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между VTSIX и VSCIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTSIX и VSCIX
Дивидендная доходность VTSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что меньше доходности VSCIX в 1.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTSIX Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares | 1.32% | 1.31% | 1.47% | 1.52% | 1.54% | 1.19% | 1.11% | 1.17% | 1.29% | 1.13% | 1.03% | 1.30% |
VSCIX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares | 1.34% | 1.34% | 1.31% | 1.55% | 1.55% | 1.25% | 1.15% | 1.40% | 1.68% | 1.36% | 1.50% | 1.49% |
Просадки
Сравнение просадок VTSIX и VSCIX
Максимальная просадка VTSIX за все время составила -57.81%, примерно равная максимальной просадке VSCIX в -59.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTSIX и VSCIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTSIX | VSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.81% | -59.66% | +1.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.85% | -14.30% | -0.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.92% | -28.13% | +0.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.86% | -41.81% | -2.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.68% | -6.11% | +0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.98% | -10.18% | +1.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | 3.32% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTSIX и VSCIX
Текущая волатильность для Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares (VTSIX) составляет 6.25%, в то время как у Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что VTSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTSIX | VSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.25% | 6.81% | -0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.03% | 12.60% | +0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.70% | 21.80% | +0.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.58% | 20.75% | +0.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.11% | 21.55% | +1.56% |