Сравнение VTSAX с VTTVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) и Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX).
VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г.. VTTVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 окт. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности VTSAX и VTTVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTSAX и VTTVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | -3.97% | 17.12% | 23.23% | 26.51% | -19.52% | 25.72% | 20.98% | 30.79% | -5.18% | 21.16% |
VTTVX Vanguard Target Retirement 2025 Fund | -0.75% | 14.63% | 9.23% | 14.76% | -15.57% | 9.78% | 13.31% | 19.63% | -5.14% | 13.68% |
Доходность по периодам
С начала года, VTSAX показывает доходность -3.97%, что значительно ниже, чем у VTTVX с доходностью -0.75%. За последние 10 лет акции VTSAX превзошли акции VTTVX по среднегодовой доходности: 13.60% против 7.42% соответственно.
VTSAX
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -3.97%
- 6 месяцев
- -1.96%
- 1 год
- 17.71%
- 3 года*
- 17.84%
- 5 лет*
- 10.48%
- 10 лет*
- 13.60%
VTTVX
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -3.60%
- С начала года
- -0.75%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 12.74%
- 3 года*
- 10.65%
- 5 лет*
- 5.17%
- 10 лет*
- 7.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTSAX и VTTVX
VTSAX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VTTVX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VTSAX vs. VTTVX — Ранг доходности на риск
VTSAX
VTTVX
Сравнение VTSAX c VTTVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) и Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTSAX | VTTVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 1.53 | -0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 2.20 | -0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.32 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 2.15 | -0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.24 | 9.25 | -2.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTSAX | VTTVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.53 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.57 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.75 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.54 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между VTSAX и VTTVX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTSAX и VTTVX
Дивидендная доходность VTSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности VTTVX в 7.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.16% | 1.11% | 1.26% | 1.42% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.76% | 2.03% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
VTTVX Vanguard Target Retirement 2025 Fund | 7.44% | 7.38% | 7.63% | 3.96% | 2.96% | 16.28% | 4.35% | 2.57% | 3.14% | 0.47% | 2.68% | 4.98% |
Просадки
Сравнение просадок VTSAX и VTTVX
Максимальная просадка VTSAX за все время составила -55.33%, что больше максимальной просадки VTTVX в -46.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTSAX и VTTVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTSAX | VTTVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.33% | -46.03% | -9.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.41% | -6.08% | -6.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.36% | -21.52% | -3.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.97% | -22.51% | -12.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.22% | -4.12% | -2.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.06% | -5.09% | -3.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 1.42% | +1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTSAX и VTTVX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что VTSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTTVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTSAX | VTTVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.49% | 3.45% | +2.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.79% | 5.21% | +4.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.61% | 8.53% | +10.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.37% | 9.07% | +8.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.39% | 9.93% | +8.46% |