PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VTSAX с VGENX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTSAX с VGENX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VTSAX (Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares) and VGENX (Vanguard Energy Opportunities Fund Investor Shares) are both mutual funds - VTSAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Vanguard, while VGENX is a Energy Equities fund actively managed by Vanguard. Over the past 10 years, VTSAX returned 14.73%/yr vs 8.95%/yr for VGENX. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VTSAX charges 0.04%/yr vs 0.45%/yr for VGENX.

Доходность

Сравнение доходности VTSAX и VGENX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) и Vanguard Energy Opportunities Fund Investor Shares (VGENX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTSAX показывает доходность 11.74%, что значительно ниже, чем у VGENX с доходностью 20.45%. За последние 10 лет акции VTSAX превзошли акции VGENX по среднегодовой доходности: 14.73% против 8.95% соответственно.

VTSAX

1 день
0.35%
1 месяц
0.88%
6 месяцев
9.55%
С начала года
11.74%
1 год
22.59%
3 года*
20.05%
5 лет*
12.41%
10 лет*
14.73%

VGENX

1 день
-0.79%
1 месяц
2.02%
6 месяцев
17.14%
С начала года
20.45%
1 год
30.04%
3 года*
26.35%
5 лет*
23.43%
10 лет*
8.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTSAX и VGENX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		11.74%17.12%23.23%26.51%-19.52%25.72%20.98%30.79%-5.18%21.16%
VGENX
Vanguard Energy Opportunities Fund Investor Shares		20.45%20.67%30.25%8.78%23.59%27.71%-30.85%13.23%-17.19%3.22%

Correlation

The correlation between VTSAX and VGENX is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2000 г.

0.62

Over the past year, the correlation between VTSAX and VGENX has dropped to 0.00 - well below their long-term average of 0.62, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VTSAX и VGENX

Секторы
VTSAX
VGENX

Технологии

37.0%

-

Финансовые услуги

11.3%
0.0%

Коммуникационные услуги

9.8%

-

Потребительский циклический сектор

9.7%

-

Промышленность

9.4%

-

Здравоохранение

9.0%

-

Потребительский защитный сектор

4.3%

-

Энергетика

3.3%
56.5%

Недвижимость

2.3%
0.0%

Коммунальные услуги

2.1%
40.8%

Сырьевые материалы

1.9%
1.1%

Технологии

VTSAX
37.0%
VGENX

-

Финансовые услуги

VTSAX
11.3%
VGENX
0.0%

Коммуникационные услуги

VTSAX
9.8%
VGENX

-

Потребительский циклический сектор

VTSAX
9.7%
VGENX

-

Промышленность

VTSAX
9.4%
VGENX

-

Здравоохранение

VTSAX
9.0%
VGENX

-

Потребительский защитный сектор

VTSAX
4.3%
VGENX

-

Энергетика

VTSAX
3.3%
VGENX
56.5%

Недвижимость

VTSAX
2.3%
VGENX
0.0%

Коммунальные услуги

VTSAX
2.1%
VGENX
40.8%

Сырьевые материалы

VTSAX
1.9%
VGENX
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares

Vanguard Energy Opportunities Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VTSAX:
VTSAX с VOOVTSAX с VTIAXVTSAX с SWTSXVTSAX с VTIVTSAX с FSKAXVTSAX с SPYVTSAX с VTWAX
Часто сравнивают с VGENX:
VGENX с VDEVGENX с FSENXVGENX с VGELXVGENX с XLEVGENX с VOOVGENX с QQQVGENX с BRK-B

Доходность на риск

VTSAX vs. VGENX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTSAX
Ранг доходности на риск VTSAX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTSAX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSAX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSAX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSAX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSAX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
VGENX
Ранг доходности на риск VGENX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGENX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGENX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGENX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGENX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGENX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTSAX c VGENX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) и Vanguard Energy Opportunities Fund Investor Shares (VGENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTSAXVGENXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
2.36

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
3.25

-0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.41

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.60

3.43

-0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.41

11.60

-0.19

VTSAX vs. VGENX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTSAX на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGENX равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTSAX и VGENX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VTSAX и VGENX

Максимальная просадка VTSAX за все время составила -55.33%, что меньше максимальной просадки VGENX в -65.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTSAX и VGENX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTSAXVGENXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.33%

-65.37%

+10.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-8.76%

-0.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.36%

-12.30%

-7.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.36%

-19.72%

-5.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.97%

-61.19%

+26.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-3.93%

+3.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.97%

-14.91%

+5.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

2.58%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности VTSAX и VGENX

Текущая волатильность для Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) составляет 3.57%, в то время как у Vanguard Energy Opportunities Fund Investor Shares (VGENX) волатильность равна 4.91%. Это указывает на то, что VTSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTSAXVGENXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.57%

4.91%

-1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.17%

10.67%

-0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.86%

12.76%

+0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.46%

18.69%

-1.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.39%

23.07%

-4.68%

Сравнение комиссий VTSAX и VGENX

VTSAX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VGENX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTSAX и VGENX

Дивидендная доходность VTSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности VGENX в 7.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGENX
Vanguard Energy Opportunities Fund Investor Shares		7.12%4.71%33.96%6.83%4.63%3.63%4.46%3.30%2.96%2.96%1.84%2.63%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		1.04%1.11%1.26%1.42%1.65%1.20%1.41%1.76%2.03%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

VTSAX and VGENX have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGENX has higher volatility (4.91%) compared to VTSAX (3.57%). In terms of maximum drawdown, VTSAX dropped -55.33% vs VGENX's -65.37%.

VGENX currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTSAX и VGENX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор