PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGENX с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGENX с BRK-B

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

VGENX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 мая 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности VGENX и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGENX и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGENX
Vanguard Energy Fund Investor Shares		22.75%20.67%30.25%8.78%23.59%27.71%-30.85%13.23%-17.19%3.22%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-5.03%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Доходность по периодам

С начала года, VGENX показывает доходность 22.75%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -5.03%. За последние 10 лет акции VGENX уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 10.74% против 12.79% соответственно.

VGENX

1 день
-1.07%
1 месяц
4.61%
С начала года
22.75%
6 месяцев
27.85%
1 год
33.67%
3 года*
28.53%
5 лет*
24.17%
10 лет*
10.74%

BRK-B

1 день
-0.24%
1 месяц
-0.83%
С начала года
-5.03%
6 месяцев
-3.74%
1 год
-11.23%
3 года*
15.44%
5 лет*
13.08%
10 лет*
12.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Energy Fund Investor Shares

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с VGENX:
VGENX с VDEVGENX с FSENXVGENX с VGELXVGENX с XLEVGENX с VTSAXVGENX с VOOVGENX с QQQ
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

VGENX vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGENX
Ранг доходности на риск VGENX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGENX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGENX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGENX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGENX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGENX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGENX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGENXBRK-BDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.30

-0.62

+2.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.89

-0.73

+3.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

0.90

+0.55

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.80

-0.70

+3.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.63

-1.19

+14.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGENX vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGENX на текущий момент составляет 2.30, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGENX и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGENXBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

-0.62

+2.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.30

0.76

+0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.66

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.48

-0.03

Корреляция

Корреляция между VGENX и BRK-B составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGENX и BRK-B

Дивидендная доходность VGENX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.98%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGENX
Vanguard Energy Fund Investor Shares		6.98%4.71%33.96%6.83%4.63%3.63%4.46%3.30%2.96%2.96%1.84%2.63%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VGENX и BRK-B

Максимальная просадка VGENX за все время составила -65.37%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGENX и BRK-B.

Загрузка...

Показатели просадок

VGENXBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.37%

-53.86%

-11.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.13%

-14.95%

+4.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.72%

-26.58%

+6.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.19%

-29.57%

-31.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.07%

-11.57%

+10.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.98%

-11.07%

-3.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

8.75%

-6.22%

Волатильность

Сравнение волатильности VGENX и BRK-B

Текущая волатильность для Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX) составляет 3.50%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 4.12%. Это указывает на то, что VGENX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGENXBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.50%

4.12%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.65%

11.11%

-2.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.82%

18.30%

-3.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.64%

17.20%

+1.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.26%

19.44%

+3.82%