PortfoliosLab logo
Сравнение VGENX с BRK-B
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VGENX и BRK-B составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности VGENX и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
401.17%
2,188.62%
VGENX
BRK-B

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VGENX:

-0.20

BRK-B:

1.58

Коэф-т Сортино

VGENX:

-0.13

BRK-B:

2.22

Коэф-т Омега

VGENX:

0.98

BRK-B:

1.31

Коэф-т Кальмара

VGENX:

-0.13

BRK-B:

3.40

Коэф-т Мартина

VGENX:

-0.49

BRK-B:

8.72

Индекс Язвы

VGENX:

7.48%

BRK-B:

3.43%

Дневная вол-ть

VGENX:

18.41%

BRK-B:

18.92%

Макс. просадка

VGENX:

-69.53%

BRK-B:

-53.86%

Текущая просадка

VGENX:

-22.64%

BRK-B:

-1.26%

Доходность по периодам

С начала года, VGENX показывает доходность 5.68%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью 17.14%. За последние 10 лет акции VGENX уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 0.88% против 14.21% соответственно.


VGENX

С начала года

5.68%

1 месяц

-3.31%

6 месяцев

-8.14%

1 год

-3.83%

5 лет

12.79%

10 лет

0.88%

BRK-B

С начала года

17.14%

1 месяц

0.88%

6 месяцев

16.95%

1 год

32.05%

5 лет

23.30%

10 лет

14.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VGENX и BRK-B

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VGENX
Ранг риск-скорректированной доходности VGENX, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGENX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGENX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGENX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGENX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGENX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина

BRK-B
Ранг риск-скорректированной доходности BRK-B, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VGENX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VGENX, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VGENX: -0.20
BRK-B: 1.58
Коэффициент Сортино VGENX, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VGENX: -0.13
BRK-B: 2.22
Коэффициент Омега VGENX, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VGENX: 0.98
BRK-B: 1.31
Коэффициент Кальмара VGENX, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VGENX: -0.13
BRK-B: 3.40
Коэффициент Мартина VGENX, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VGENX: -0.49
BRK-B: 8.72

Показатель коэффициента Шарпа VGENX на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа BRK-B равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGENX и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.20
1.58
VGENX
BRK-B

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGENX и BRK-B

Дивидендная доходность VGENX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VGENX
Vanguard Energy Fund Investor Shares
3.66%3.91%4.20%4.63%3.63%4.46%3.30%2.97%2.96%1.84%2.62%2.92%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VGENX и BRK-B

Максимальная просадка VGENX за все время составила -69.53%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGENX и BRK-B. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-22.64%
-1.26%
VGENX
BRK-B

Волатильность

Сравнение волатильности VGENX и BRK-B

Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) имеют волатильность 10.54% и 10.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.54%
10.99%
VGENX
BRK-B