Сравнение VGENX с BRK-B
VGENX (Vanguard Energy Opportunities Fund Investor Shares) is Energy Equities fund actively managed by Vanguard, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, VGENX returned 9.02%/yr vs 13.42%/yr for BRK-B. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VGENX и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGENX показывает доходность 16.00%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.95%. За последние 10 лет акции VGENX уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 9.02% против 13.42% соответственно.
VGENX
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- -4.36%
- С начала года
- 16.00%
- 6 месяцев
- 16.54%
- 1 год
- 26.32%
- 3 года*
- 26.69%
- 5 лет*
- 21.23%
- 10 лет*
- 9.02%
BRK-B
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- -2.95%
- 6 месяцев
- -2.70%
- 1 год
- 0.33%
- 3 года*
- 13.44%
- 5 лет*
- 11.87%
- 10 лет*
- 13.42%
Сравнение доходности по годам VGENX и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGENX Vanguard Energy Opportunities Fund Investor Shares | 16.00% | 20.67% | 30.25% | 8.78% | 23.59% | 27.71% | -30.85% | 13.23% | -17.19% | 3.22% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.95% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between VGENX and BRK-B is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 1996 г. | 0.37 |
Over the past year, the correlation between VGENX and BRK-B has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.37, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGENX vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
VGENX
BRK-B
Сравнение VGENX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Energy Opportunities Fund Investor Shares (VGENX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VGENX | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.02 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.24 | 0.04 | +3.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.89 | 0.07 | +11.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VGENX и BRK-B
Максимальная просадка VGENX за все время составила -65.37%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGENX и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGENX | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.37% | -53.86% | -11.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.88% | -9.42% | +1.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.30% | -14.95% | +2.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.72% | -26.58% | +6.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.19% | -29.57% | -31.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.47% | -9.63% | +2.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.92% | -11.07% | -3.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | 4.51% | -2.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGENX и BRK-B
Vanguard Energy Opportunities Fund Investor Shares (VGENX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) имеют волатильность 3.95% и 3.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGENX | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 3.80% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.32% | 10.53% | -0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.31% | 14.40% | -2.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.68% | 17.10% | +1.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.12% | 19.39% | +3.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGENX и BRK-B
Дивидендная доходность VGENX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.39%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGENX Vanguard Energy Opportunities Fund Investor Shares | 7.39% | 4.71% | 33.96% | 6.83% | 4.63% | 3.63% | 4.46% | 3.30% | 2.96% | 2.96% | 1.84% | 2.63% |
Часто задаваемые вопросы
VGENX and BRK-B have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VGENX has higher volatility (3.95%) compared to BRK-B (3.80%). In terms of maximum drawdown, VGENX dropped -65.37% vs BRK-B's -53.86%.
VGENX currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VGENX и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор