PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGENX с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGENX с BRK-B

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VGENX (Vanguard Energy Fund Investor Shares) is Energy Equities fund managed by Vanguard, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, VGENX returned 9.47%/yr vs 12.93%/yr for BRK-B. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VGENX и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGENX показывает доходность 20.38%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -4.78%. За последние 10 лет акции VGENX уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 9.47% против 12.93% соответственно.

VGENX

1 день
0.29%
1 месяц
-3.35%
С начала года
20.38%
6 месяцев
18.61%
1 год
35.05%
3 года*
28.28%
5 лет*
22.02%
10 лет*
9.47%

BRK-B

1 день
0.69%
1 месяц
2.82%
С начала года
-4.78%
6 месяцев
-4.89%
1 год
-2.52%
3 года*
13.36%
5 лет*
10.35%
10 лет*
12.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGENX и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGENX
Vanguard Energy Fund Investor Shares		20.38%20.67%30.25%8.78%23.59%27.71%-30.85%13.23%-17.19%3.22%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-4.78%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between VGENX and BRK-B is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 1996 г.

0.38

Over the past year, the correlation between VGENX and BRK-B has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.38, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Energy Fund Investor Shares

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с VGENX:
VGENX с VDEVGENX с FSENXVGENX с VGELXVGENX с XLEVGENX с VTSAXVGENX с VOOVGENX с QQQ
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

VGENX vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGENX
Ранг доходности на риск VGENX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGENX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGENX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGENX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGENX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGENX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGENX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGENXBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.76
-0.18

+2.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.76
-0.15

+3.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

0.98

+0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.85

-0.27

+6.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.00

-0.57

+20.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGENX vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGENX на текущий момент составляет 2.76, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGENX и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGENXBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.76

-0.18

+2.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.18

0.61

+0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.67

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.48

-0.04

Просадки

Сравнение просадок VGENX и BRK-B

Максимальная просадка VGENX за все время составила -65.37%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGENX и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGENXBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.37%

-53.86%

-11.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.71%

-9.42%

+3.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.30%

-14.95%

+2.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.72%

-26.58%

+6.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.19%

-29.57%

-31.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.97%

-11.33%

+7.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.93%

-11.07%

-3.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

4.46%

-2.79%

Волатильность

Сравнение волатильности VGENX и BRK-B

Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX) имеет более высокую волатильность в 4.94% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что VGENX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGENXBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.94%

3.72%

+1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.18%

10.70%

-0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.11%

14.32%

-2.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.71%

17.11%

+1.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.19%

19.43%

+3.76%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGENX и BRK-B

Дивидендная доходность VGENX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.12%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGENX
Vanguard Energy Fund Investor Shares		7.12%4.71%33.96%6.83%4.63%3.63%4.46%3.30%2.96%2.96%1.84%2.63%

Часто задаваемые вопросы

VGENX and BRK-B have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGENX has higher volatility (4.94%) compared to BRK-B (3.72%). In terms of maximum drawdown, VGENX dropped -65.37% vs BRK-B's -53.86%.

VGENX currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGENX и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор