PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VGENX с BRK-B
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VGENX и BRK-B составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности VGENX и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
367.33%
2,013.71%
VGENX
BRK-B

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VGENX:

-0.54

BRK-B:

1.03

Коэф-т Сортино

VGENX:

-0.55

BRK-B:

1.47

Коэф-т Омега

VGENX:

0.91

BRK-B:

1.21

Коэф-т Кальмара

VGENX:

-0.34

BRK-B:

2.05

Коэф-т Мартина

VGENX:

-1.37

BRK-B:

5.12

Индекс Язвы

VGENX:

6.82%

BRK-B:

3.53%

Дневная вол-ть

VGENX:

17.26%

BRK-B:

17.59%

Макс. просадка

VGENX:

-69.53%

BRK-B:

-53.86%

Текущая просадка

VGENX:

-27.83%

BRK-B:

-8.80%

Доходность по периодам

С начала года, VGENX показывает доходность -1.40%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью 8.18%. За последние 10 лет акции VGENX уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 0.66% против 13.11% соответственно.


VGENX

С начала года

-1.40%

1 месяц

-4.09%

6 месяцев

-15.60%

1 год

-9.76%

5 лет

11.45%

10 лет

0.66%

BRK-B

С начала года

8.18%

1 месяц

-1.06%

6 месяцев

8.13%

1 год

17.14%

5 лет

20.84%

10 лет

13.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VGENX и BRK-B

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VGENX
Ранг риск-скорректированной доходности VGENX, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGENX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGENX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGENX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGENX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGENX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина

BRK-B
Ранг риск-скорректированной доходности BRK-B, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VGENX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VGENX, с текущим значением в -0.54, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VGENX: -0.54
BRK-B: 1.03
Коэффициент Сортино VGENX, с текущим значением в -0.55, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
VGENX: -0.55
BRK-B: 1.47
Коэффициент Омега VGENX, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VGENX: 0.91
BRK-B: 1.21
Коэффициент Кальмара VGENX, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
VGENX: -0.34
BRK-B: 2.05
Коэффициент Мартина VGENX, с текущим значением в -1.37, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VGENX: -1.37
BRK-B: 5.12

Показатель коэффициента Шарпа VGENX на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа BRK-B равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGENX и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.54
1.03
VGENX
BRK-B

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGENX и BRK-B

Дивидендная доходность VGENX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VGENX
Vanguard Energy Fund Investor Shares
3.92%3.91%4.20%4.63%3.63%4.46%3.30%2.97%2.96%1.84%2.62%2.92%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VGENX и BRK-B

Максимальная просадка VGENX за все время составила -69.53%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGENX и BRK-B. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-27.83%
-8.80%
VGENX
BRK-B

Волатильность

Сравнение волатильности VGENX и BRK-B

Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) имеют волатильность 8.50% и 8.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.50%
8.68%
VGENX
BRK-B
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab