PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VGENX с BRK-B
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VGENX и BRK-B составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности VGENX и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-11.08%
2.90%
VGENX
BRK-B

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VGENX:

-0.19

BRK-B:

1.78

Коэф-т Сортино

VGENX:

-0.11

BRK-B:

2.52

Коэф-т Омега

VGENX:

0.98

BRK-B:

1.32

Коэф-т Кальмара

VGENX:

-0.11

BRK-B:

3.12

Коэф-т Мартина

VGENX:

-0.75

BRK-B:

7.55

Индекс Язвы

VGENX:

4.36%

BRK-B:

3.46%

Дневная вол-ть

VGENX:

17.58%

BRK-B:

14.68%

Макс. просадка

VGENX:

-69.53%

BRK-B:

-53.86%

Текущая просадка

VGENX:

-26.97%

BRK-B:

-5.09%

Доходность по периодам

С начала года, VGENX показывает доходность 3.20%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью 1.15%. За последние 10 лет акции VGENX уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 1.50% против 11.91% соответственно.


VGENX

С начала года

3.20%

1 месяц

-10.16%

6 месяцев

-11.08%

1 год

-1.18%

5 лет

2.14%

10 лет

1.50%

BRK-B

С начала года

1.15%

1 месяц

0.73%

6 месяцев

2.89%

1 год

26.98%

5 лет

14.84%

10 лет

11.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VGENX и BRK-B

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VGENX
Ранг риск-скорректированной доходности VGENX, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGENX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGENX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGENX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGENX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGENX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина

BRK-B
Ранг риск-скорректированной доходности BRK-B, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VGENX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VGENX, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00-0.191.78
Коэффициент Сортино VGENX, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00-0.112.52
Коэффициент Омега VGENX, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.000.981.32
Коэффициент Кальмара VGENX, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.113.12
Коэффициент Мартина VGENX, с текущим значением в -0.75, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00-0.757.55
VGENX
BRK-B

Показатель коэффициента Шарпа VGENX на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа BRK-B равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGENX и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-0.19
1.78
VGENX
BRK-B

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGENX и BRK-B

Дивидендная доходность VGENX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VGENX
Vanguard Energy Fund Investor Shares
0.12%0.12%4.20%4.63%3.63%4.46%3.30%2.97%2.96%1.84%2.62%2.92%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VGENX и BRK-B

Максимальная просадка VGENX за все время составила -69.53%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGENX и BRK-B. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-26.97%
-5.09%
VGENX
BRK-B

Волатильность

Сравнение волатильности VGENX и BRK-B

Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX) имеет более высокую волатильность в 14.45% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.39%. Это указывает на то, что VGENX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
14.45%
4.39%
VGENX
BRK-B
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab