PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VTSAX с VGELX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTSAX с VGELX

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

VTSAX (Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares) and VGELX (Vanguard Energy Opportunities Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VTSAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Vanguard, while VGELX is a Energy Equities fund actively managed by Vanguard. Over the past 10 years, VTSAX returned 14.85%/yr vs 9.34%/yr for VGELX. Their 0.64 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. VTSAX charges 0.04%/yr vs 0.37%/yr for VGELX.

Доходность

Сравнение доходности VTSAX и VGELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) и Vanguard Energy Opportunities Fund Admiral Shares (VGELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTSAX показывает доходность 14.24%, что значительно ниже, чем у VGELX с доходностью 21.93%. За последние 10 лет акции VTSAX превзошли акции VGELX по среднегодовой доходности: 14.85% против 9.34% соответственно.

VTSAX

1 день
1.84%
1 месяц
2.44%
6 месяцев
13.22%
С начала года
14.24%
1 год
24.57%
3 года*
21.12%
5 лет*
12.30%
10 лет*
14.85%
Всё время*
9.16%

VGELX

1 день
-0.52%
1 месяц
4.82%
6 месяцев
10.34%
С начала года
21.93%
1 год
31.43%
3 года*
26.26%
5 лет*
23.29%
10 лет*
9.34%
Всё время*
9.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

VGELX

Vanguard Energy Opportunities Fund Admiral Shares
$0.00$0.00$0.00

VTSAX

Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares
$0.00$0.00$0.00

Сравнение доходности по годам VTSAX и VGELX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		14.24%17.12%23.23%26.51%-19.52%25.72%20.98%30.79%-5.18%21.16%
VGELX
Vanguard Energy Opportunities Fund Admiral Shares		21.93%20.76%30.46%8.87%23.70%27.80%-30.80%13.32%-17.12%3.31%

Correlation

The correlation between VTSAX and VGELX is -0.02, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.02

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.24

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.40

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2001 г.

0.64

The correlation between VTSAX and VGELX shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.64 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VTSAX и VGELX

Секторы
VTSAX
VGELX

Технологии

36.1%

-

Финансовые услуги

11.8%
0.0%

Промышленность

10.2%

-

Здравоохранение

9.7%

-

Потребительский циклический сектор

9.4%

-

Коммуникационные услуги

9.1%

-

Потребительский защитный сектор

4.3%

-

Энергетика

3.2%
57.0%

Недвижимость

2.3%
0.0%

Коммунальные услуги

2.2%
41.9%

Сырьевые материалы

1.9%
1.1%

Технологии

VTSAX
36.1%
VGELX

-

Финансовые услуги

VTSAX
11.8%
VGELX
0.0%

Промышленность

VTSAX
10.2%
VGELX

-

Здравоохранение

VTSAX
9.7%
VGELX

-

Потребительский циклический сектор

VTSAX
9.4%
VGELX

-

Коммуникационные услуги

VTSAX
9.1%
VGELX

-

Потребительский защитный сектор

VTSAX
4.3%
VGELX

-

Энергетика

VTSAX
3.2%
VGELX
57.0%

Недвижимость

VTSAX
2.3%
VGELX
0.0%

Коммунальные услуги

VTSAX
2.2%
VGELX
41.9%

Сырьевые материалы

VTSAX
1.9%
VGELX
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares

Vanguard Energy Opportunities Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VTSAX:
VTSAX с VOOVTSAX с VTIAXVTSAX с SWTSXVTSAX с VTIVTSAX с FSKAXVTSAX с SPYVTSAX с VTWAX
Часто сравнивают с VGELX:
VGELX с VGENXVGELX с VDEVGELX с VDEQXVGELX с BTEKVGELX с XLEVGELX с FDVVVGELX с QQQ

Доходность на риск

VTSAX vs. VGELX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
VTSAX
Ранг доходности на риск VTSAX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTSAX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSAX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSAX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSAX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSAX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
VGELX
Ранг доходности на риск VGELX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGELX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGELX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGELX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGELX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGELX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VTSAX c VGELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) и Vanguard Energy Opportunities Fund Admiral Shares (VGELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTSAXVGELXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
2.42

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
3.28

-0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.42

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.71

3.59

-0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.70

11.89

-0.19

VTSAX vs. VGELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTSAX на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGELX равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTSAX и VGELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VTSAX и VGELX

Максимальная просадка VTSAX за все время составила -55.33%, что меньше максимальной просадки VGELX в -65.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTSAX и VGELX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTSAXVGELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.33%

-65.22%

+9.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-8.75%

-0.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.36%

-12.30%

-7.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.36%

-19.72%

-5.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.97%

-61.13%

+26.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.77%

+2.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.95%

-19.04%

+10.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

2.63%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности VTSAX и VGELX

Текущая волатильность для Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) составляет 4.12%, в то время как у Vanguard Energy Opportunities Fund Admiral Shares (VGELX) волатильность равна 4.50%. Это указывает на то, что VTSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTSAXVGELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

4.50%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.50%

10.74%

-0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.21%

12.99%

+0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.49%

18.66%

-1.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.42%

23.06%

-4.64%

Сравнение комиссий VTSAX и VGELX

VTSAX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VGELX в 0.37%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTSAX и VGELX

Дивидендная доходность VTSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности VGELX в 7.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGELX
Vanguard Energy Opportunities Fund Admiral Shares		7.09%4.79%34.15%6.91%4.71%3.70%4.54%3.38%3.07%3.05%1.91%2.70%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		1.02%1.11%1.26%1.42%1.65%1.20%1.41%1.76%2.03%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

VTSAX and VGELX have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGELX has higher volatility (4.50%) compared to VTSAX (4.12%). In terms of maximum drawdown, VTSAX dropped -55.33% vs VGELX's -65.22%.

VGELX currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTSAX и VGELX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор