PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VFTAX с VFSAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFTAX с VFSAX

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

VFTAX (Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares) and VFSAX (Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VFTAX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the FTSE US Choice Index, while VFSAX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Vanguard. Over the past 5 years, VFTAX returned 12.42%/yr vs 5.41%/yr for VFSAX. Their 0.75 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. VFTAX charges 0.14%/yr vs 0.16%/yr for VFSAX.

Доходность

Сравнение доходности VFTAX и VFSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares (VFTAX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFTAX показывает доходность 13.12%, что значительно выше, чем у VFSAX с доходностью 8.98%.

VFTAX

1 день
1.82%
1 месяц
2.79%
6 месяцев
14.54%
С начала года
13.12%
1 год
23.66%
3 года*
21.93%
5 лет*
12.42%
10 лет*
—
Всё время*
16.95%

VFSAX

1 день
2.10%
1 месяц
-0.52%
6 месяцев
1.98%
С начала года
8.98%
1 год
18.42%
3 года*
14.97%
5 лет*
5.41%
10 лет*
—
Всё время*
8.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

VFSAX

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares
$0.00$0.00$0.00

VFTAX

Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares
$0.00$0.00$0.00

Сравнение доходности по годам VFTAX и VFSAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VFTAX
Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares		13.12%17.25%25.97%31.78%-24.22%27.70%22.63%23.59%
VFSAX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares		8.98%29.89%2.58%15.13%-21.30%12.68%11.90%13.47%

Correlation

The correlation between VFTAX and VFSAX is 0.76, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.76

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.70

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2019 г.

0.75

The correlation between VFTAX and VFSAX has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VFTAX и VFSAX

Секторы
VFTAX
VFSAX

Технологии

44.7%
14.6%

Коммуникационные услуги

12.4%
2.1%

Потребительский циклический сектор

11.4%
9.1%

Финансовые услуги

11.2%
10.6%

Здравоохранение

9.7%
6.0%

Потребительский защитный сектор

3.7%
3.6%

Промышленность

3.2%
19.2%

Недвижимость

2.0%
7.1%

Сырьевые материалы

1.5%
12.0%

Коммунальные услуги

0.1%
2.3%

Энергетика

0.0%
4.0%

Технологии

VFTAX
44.7%
VFSAX
14.6%

Коммуникационные услуги

VFTAX
12.4%
VFSAX
2.1%

Потребительский циклический сектор

VFTAX
11.4%
VFSAX
9.1%

Финансовые услуги

VFTAX
11.2%
VFSAX
10.6%

Здравоохранение

VFTAX
9.7%
VFSAX
6.0%

Потребительский защитный сектор

VFTAX
3.7%
VFSAX
3.6%

Промышленность

VFTAX
3.2%
VFSAX
19.2%

Недвижимость

VFTAX
2.0%
VFSAX
7.1%

Сырьевые материалы

VFTAX
1.5%
VFSAX
12.0%

Коммунальные услуги

VFTAX
0.1%
VFSAX
2.3%

Энергетика

VFTAX
0.0%
VFSAX
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VFTAX:
VFTAX с VOOVFTAX с ESGVVFTAX с VTSAXVFTAX с VFIAXVFTAX с FITLXVFTAX с VFTNXVFTAX с VTI
Часто сравнивают с VFSAX:
VFSAX с VTIAXVFSAX с DFISXVFSAX с AVDVVFSAX с FSGGXVFSAX с VIGAXVFSAX с SPYVFSAX с VCR

Доходность на риск

VFTAX vs. VFSAX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
VFTAX
Ранг доходности на риск VFTAX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFTAX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFTAX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFTAX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFTAX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFTAX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
VFSAX
Ранг доходности на риск VFSAX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFSAX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFSAX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFSAX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFSAX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFSAX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VFTAX c VFSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares (VFTAX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VFTAXVFSAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
1.26

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.20
1.79

+0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.23

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.95

1.64

+0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.70

5.18

+2.52

VFTAX vs. VFSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFTAX на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFSAX равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFTAX и VFSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VFTAX и VFSAX

Максимальная просадка VFTAX за все время составила -34.20%, что меньше максимальной просадки VFSAX в -39.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFTAX и VFSAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFTAXVFSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.20%

-39.86%

+5.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.84%

-11.48%

-0.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.18%

-14.73%

-5.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.12%

-33.81%

+4.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.50%

+3.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.18%

-9.15%

+2.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

3.62%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности VFTAX и VFSAX

Текущая волатильность для Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares (VFTAX) составляет 4.74%, в то время как у Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX) волатильность равна 5.41%. Это указывает на то, что VFTAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFTAXVFSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.74%

5.41%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.86%

13.09%

-1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.63%

14.98%

-0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.58%

15.31%

+3.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.71%

17.07%

+3.64%

Сравнение комиссий VFTAX и VFSAX

VFTAX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии VFSAX в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFTAX и VFSAX

Дивидендная доходность VFTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности VFSAX в 3.13%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
VFSAX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares		3.13%3.31%3.36%3.06%2.22%2.67%1.85%3.19%
VFTAX
Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares		0.80%0.85%0.99%1.10%1.34%0.94%1.21%1.43%

Часто задаваемые вопросы

VFTAX and VFSAX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFSAX has higher volatility (5.41%) compared to VFTAX (4.74%). In terms of maximum drawdown, VFTAX dropped -34.20% vs VFSAX's -39.86%.

VFTAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFTAX и VFSAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор