PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VTSAX с VENAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTSAX с VENAX

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

VTSAX (Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares) and VENAX (Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VTSAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Vanguard, while VENAX is a Energy Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Over the past 10 years, VTSAX returned 14.85%/yr vs 9.52%/yr for VENAX. Their 0.60 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. VTSAX charges 0.04%/yr vs 0.09%/yr for VENAX.

Доходность

Сравнение доходности VTSAX и VENAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) и Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTSAX показывает доходность 14.24%, что значительно ниже, чем у VENAX с доходностью 32.83%. За последние 10 лет акции VTSAX превзошли акции VENAX по среднегодовой доходности: 14.85% против 9.52% соответственно.

VTSAX

1 день
1.84%
1 месяц
2.44%
6 месяцев
13.22%
С начала года
14.24%
1 год
24.57%
3 года*
21.12%
5 лет*
12.30%
10 лет*
14.85%
Всё время*
9.16%

VENAX

1 день
-0.37%
1 месяц
10.04%
6 месяцев
12.72%
С начала года
32.83%
1 год
41.37%
3 года*
14.17%
5 лет*
23.36%
10 лет*
9.52%
Всё время*
8.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

VENAX

Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares
$0.00$0.00$0.00

VTSAX

Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares
$0.00$0.00$0.00

Сравнение доходности по годам VTSAX и VENAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		14.24%17.12%23.23%26.51%-19.52%25.72%20.98%30.79%-5.18%21.16%
VENAX
Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares		32.83%7.29%6.57%0.05%62.94%55.57%-33.27%9.36%-19.90%-2.39%

Correlation

The correlation between VTSAX and VENAX is -0.13, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.13

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.17

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.31

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2004 г.

0.60

The correlation between VTSAX and VENAX shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.60 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VTSAX и VENAX

Секторы
VTSAX
VENAX

Технологии

36.1%

-

Финансовые услуги

11.8%

-

Промышленность

10.2%
0.3%

Здравоохранение

9.7%

-

Потребительский циклический сектор

9.4%

-

Коммуникационные услуги

9.1%

-

Потребительский защитный сектор

4.3%

-

Энергетика

3.2%
76.9%

Недвижимость

2.3%

-

Коммунальные услуги

2.2%
0.1%

Сырьевые материалы

1.9%
0.4%

Технологии

VTSAX
36.1%
VENAX

-

Финансовые услуги

VTSAX
11.8%
VENAX

-

Промышленность

VTSAX
10.2%
VENAX
0.3%

Здравоохранение

VTSAX
9.7%
VENAX

-

Потребительский циклический сектор

VTSAX
9.4%
VENAX

-

Коммуникационные услуги

VTSAX
9.1%
VENAX

-

Потребительский защитный сектор

VTSAX
4.3%
VENAX

-

Энергетика

VTSAX
3.2%
VENAX
76.9%

Недвижимость

VTSAX
2.3%
VENAX

-

Коммунальные услуги

VTSAX
2.2%
VENAX
0.1%

Сырьевые материалы

VTSAX
1.9%
VENAX
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares

Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VTSAX:
VTSAX с VOOVTSAX с VTIAXVTSAX с SWTSXVTSAX с VTIVTSAX с FSKAXVTSAX с SPYVTSAX с VTWAX
Часто сравнивают с VENAX:
VENAX с VDEVENAX с FSENXVENAX с VITAXVENAX с VFIAXVENAX с VFINXVENAX с FSCSXVENAX с VGIAX

Доходность на риск

VTSAX vs. VENAX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
VTSAX
Ранг доходности на риск VTSAX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTSAX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSAX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSAX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSAX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSAX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
VENAX
Ранг доходности на риск VENAX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VENAX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VENAX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VENAX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VENAX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VENAX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VTSAX c VENAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) и Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTSAXVENAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
2.01

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
2.59

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.32

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.71

2.79

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.70

7.49

+4.21

VTSAX vs. VENAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTSAX на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VENAX равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTSAX и VENAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VTSAX и VENAX

Максимальная просадка VTSAX за все время составила -55.33%, что меньше максимальной просадки VENAX в -74.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTSAX и VENAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTSAXVENAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.33%

-74.42%

+19.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-15.05%

+6.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.36%

-21.44%

+2.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.36%

-26.59%

+1.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.97%

-69.58%

+34.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-6.02%

+6.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.95%

-19.90%

+10.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

5.59%

-3.53%

Волатильность

Сравнение волатильности VTSAX и VENAX

Текущая волатильность для Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) составляет 4.12%, в то время как у Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX) волатильность равна 6.31%. Это указывает на то, что VTSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VENAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTSAXVENAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

6.31%

-2.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.50%

16.60%

-6.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.21%

20.90%

-7.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.49%

26.13%

-8.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.42%

30.21%

-11.79%

Сравнение комиссий VTSAX и VENAX

VTSAX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VENAX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTSAX и VENAX

Дивидендная доходность VTSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности VENAX в 2.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VENAX
Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares		2.44%3.10%3.24%3.34%3.65%3.80%4.76%3.41%3.35%2.90%2.31%3.17%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		1.02%1.11%1.26%1.42%1.65%1.20%1.41%1.76%2.03%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

VTSAX and VENAX have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VENAX has higher volatility (6.31%) compared to VTSAX (4.12%). In terms of maximum drawdown, VTSAX dropped -55.33% vs VENAX's -74.42%.

VENAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTSAX и VENAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор