PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTSAX с VASGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTSAX с VASGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VTSAX (Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares) and VASGX (Vanguard LifeStrategy Growth Fund) are both mutual funds - VTSAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Vanguard, while VASGX is a Diversified Portfolio fund actively managed by Vanguard. Over the past 10 years, VTSAX returned 15.03%/yr vs 10.71%/yr for VASGX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. VTSAX charges 0.04%/yr vs 0.14%/yr for VASGX.

Доходность

Сравнение доходности VTSAX и VASGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) и Vanguard LifeStrategy Growth Fund (VASGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTSAX показывает доходность 11.13%, что значительно выше, чем у VASGX с доходностью 10.11%. За последние 10 лет акции VTSAX превзошли акции VASGX по среднегодовой доходности: 15.03% против 10.71% соответственно.

VTSAX

1 день
-0.75%
1 месяц
4.07%
С начала года
11.13%
6 месяцев
10.86%
1 год
28.10%
3 года*
22.03%
5 лет*
12.68%
10 лет*
15.03%

VASGX

1 день
-0.68%
1 месяц
3.18%
С начала года
10.11%
6 месяцев
10.76%
1 год
24.24%
3 года*
17.63%
5 лет*
8.85%
10 лет*
10.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTSAX и VASGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		11.13%17.12%23.23%26.51%-19.52%25.72%20.98%30.79%-5.18%21.16%
VASGX
Vanguard LifeStrategy Growth Fund		10.11%19.65%12.95%18.76%-17.21%14.35%15.45%23.14%-6.89%19.21%

Correlation

The correlation between VTSAX and VASGX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2000 г.

0.92

The correlation between VTSAX and VASGX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VTSAX и VASGX

Секторы
VTSAX
VASGX

Технологии

33.3%
27.4%

Финансовые услуги

11.9%
16.1%

Коммуникационные услуги

10.1%
8.0%

Потребительский циклический сектор

9.8%
9.4%

Промышленность

9.5%
12.3%

Здравоохранение

9.1%
8.3%

Потребительский защитный сектор

4.7%
4.8%

Энергетика

3.8%
4.3%

Коммунальные услуги

2.7%
2.7%

Недвижимость

2.4%
2.5%

Сырьевые материалы

2.0%
4.3%

Технологии

VTSAX
33.3%
VASGX
27.4%

Финансовые услуги

VTSAX
11.9%
VASGX
16.1%

Коммуникационные услуги

VTSAX
10.1%
VASGX
8.0%

Потребительский циклический сектор

VTSAX
9.8%
VASGX
9.4%

Промышленность

VTSAX
9.5%
VASGX
12.3%

Здравоохранение

VTSAX
9.1%
VASGX
8.3%

Потребительский защитный сектор

VTSAX
4.7%
VASGX
4.8%

Энергетика

VTSAX
3.8%
VASGX
4.3%

Коммунальные услуги

VTSAX
2.7%
VASGX
2.7%

Недвижимость

VTSAX
2.4%
VASGX
2.5%

Сырьевые материалы

VTSAX
2.0%
VASGX
4.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares

Vanguard LifeStrategy Growth Fund

Часто сравнивают с VTSAX:
VTSAX с VOOVTSAX с VTIAXVTSAX с SWTSXVTSAX с FSKAXVTSAX с VTIVTSAX с SPYVTSAX с VTWAX
Часто сравнивают с VASGX:
VASGX с AOAVASGX с VOOVASGX с SPYVASGX с FASGXVASGX с VTWAXVASGX с VFORXVASGX с VTMFX

Доходность на риск

VTSAX vs. VASGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTSAX
Ранг доходности на риск VTSAX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTSAX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSAX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSAX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSAX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSAX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
VASGX
Ранг доходности на риск VASGX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VASGX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VASGX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VASGX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VASGX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VASGX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTSAX c VASGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) и Vanguard LifeStrategy Growth Fund (VASGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTSAXVASGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
2.38

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
3.33

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.44

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

3.02

+0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.61

13.35

+1.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTSAX vs. VASGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTSAX на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VASGX равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTSAX и VASGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTSAXVASGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

2.38

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.70

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.80

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.58

-0.11

Просадки

Сравнение просадок VTSAX и VASGX

Максимальная просадка VTSAX за все время составила -55.33%, что больше максимальной просадки VASGX в -51.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTSAX и VASGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTSAXVASGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.33%

-51.16%

-4.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-8.17%

-0.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.36%

-12.89%

-6.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.36%

-24.43%

-0.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.97%

-28.53%

-6.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-0.68%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.00%

-7.25%

-1.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

1.85%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности VTSAX и VASGX

Текущая волатильность для Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) составляет 3.05%, в то время как у Vanguard LifeStrategy Growth Fund (VASGX) волатильность равна 3.22%. Это указывает на то, что VTSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VASGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTSAXVASGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

3.22%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.20%

8.29%

+0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.22%

10.36%

+1.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.36%

12.77%

+4.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.41%

13.48%

+4.93%

Сравнение комиссий VTSAX и VASGX

VTSAX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VASGX в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTSAX и VASGX

Дивидендная доходность VTSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности VASGX в 3.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VASGX
Vanguard LifeStrategy Growth Fund		3.72%4.09%6.15%3.00%2.10%3.54%3.54%2.34%4.36%2.13%2.23%4.54%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		1.01%1.11%1.26%1.42%1.65%1.20%1.41%1.76%2.03%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, VTSAX and VASGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VASGX has higher volatility (3.22%) compared to VTSAX (3.05%). In terms of maximum drawdown, VTSAX dropped -55.33% vs VASGX's -51.16%.

VASGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTSAX и VASGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор