Сравнение VTSAX с VASGX
VTSAX (Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares) and VASGX (Vanguard LifeStrategy Growth Fund) are both mutual funds - VTSAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Vanguard, while VASGX is a Diversified Portfolio fund actively managed by Vanguard. Over the past 10 years, VTSAX returned 14.85%/yr vs 10.53%/yr for VASGX. Their correlation of 0.92 means they have usually moved in the same direction. VTSAX charges 0.04%/yr vs 0.14%/yr for VASGX.
Доходность
Сравнение доходности VTSAX и VASGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTSAX показывает доходность 14.24%, что значительно выше, чем у VASGX с доходностью 11.85%. За последние 10 лет акции VTSAX превзошли акции VASGX по среднегодовой доходности: 14.85% против 10.53% соответственно.
VTSAX
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- 2.44%
- 6 месяцев
- 13.22%
- С начала года
- 14.24%
- 1 год
- 24.57%
- 3 года*
- 21.12%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 14.85%
- Всё время*
- 9.16%
VASGX
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- 1.26%
- 6 месяцев
- 9.06%
- С начала года
- 11.85%
- 1 год
- 21.30%
- 3 года*
- 17.04%
- 5 лет*
- 8.76%
- 10 лет*
- 10.53%
- Всё время*
- 8.66%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам VTSAX и VASGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 14.24% | 17.12% | 23.23% | 26.51% | -19.52% | 25.72% | 20.98% | 30.79% | -5.18% | 21.16% |
VASGX Vanguard LifeStrategy Growth Fund | 11.85% | 19.65% | 12.95% | 18.76% | -17.21% | 14.35% | 15.45% | 23.14% | -6.89% | 19.21% |
Correlation
The correlation between VTSAX and VASGX is 0.96 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.96 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2000 г. | 0.92 |
The correlation between VTSAX and VASGX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTSAX vs. VASGX — Ранг доходности на риск
VTSAX
VASGX
Сравнение VTSAX c VASGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) и Vanguard LifeStrategy Growth Fund (VASGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VTSAX | VASGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.34 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | 2.60 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.70 | 10.76 | +0.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VTSAX и VASGX
Максимальная просадка VTSAX за все время составила -55.33%, что больше максимальной просадки VASGX в -51.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTSAX и VASGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTSAX | VASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.33% | -51.16% | -4.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.92% | -8.17% | -0.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.36% | -12.89% | -6.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.36% | -24.43% | -0.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.97% | -28.53% | -6.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.95% | -7.22% | -1.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.06% | 1.97% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTSAX и VASGX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) имеет более высокую волатильность в 4.12% по сравнению с Vanguard LifeStrategy Growth Fund (VASGX) с волатильностью 3.68%. Это указывает на то, что VTSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VASGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTSAX | VASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.12% | 3.68% | +0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.50% | 9.67% | +0.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.21% | 11.49% | +1.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.49% | 12.96% | +4.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.42% | 13.48% | +4.94% |
Сравнение комиссий VTSAX и VASGX
VTSAX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VASGX в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTSAX и VASGX
Дивидендная доходность VTSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности VASGX в 3.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VASGX Vanguard LifeStrategy Growth Fund | 3.64% | 4.09% | 6.15% | 3.00% | 2.10% | 3.54% | 3.54% | 2.34% | 4.36% | 2.13% | 2.23% | 4.54% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.02% | 1.11% | 1.26% | 1.42% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.76% | 2.03% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, VTSAX and VASGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VTSAX has higher volatility (4.12%) compared to VASGX (3.68%). In terms of maximum drawdown, VTSAX dropped -55.33% vs VASGX's -51.16%.
VASGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VTSAX и VASGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор