Сравнение VTSAX с VASGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) и Vanguard LifeStrategy Growth Fund (VASGX).
VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г.. VASGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности VTSAX и VASGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTSAX и VASGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | -3.97% | 17.12% | 23.23% | 26.51% | -19.52% | 25.72% | 20.98% | 30.79% | -5.18% | 21.16% |
VASGX Vanguard LifeStrategy Growth Fund | -1.30% | 19.65% | 12.95% | 18.76% | -17.21% | 14.35% | 15.45% | 23.14% | -6.89% | 19.21% |
Доходность по периодам
С начала года, VTSAX показывает доходность -3.97%, что значительно ниже, чем у VASGX с доходностью -1.30%. За последние 10 лет акции VTSAX превзошли акции VASGX по среднегодовой доходности: 13.60% против 9.75% соответственно.
VTSAX
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -3.97%
- 6 месяцев
- -1.96%
- 1 год
- 17.71%
- 3 года*
- 17.84%
- 5 лет*
- 10.48%
- 10 лет*
- 13.60%
VASGX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- -1.30%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 18.07%
- 3 года*
- 14.25%
- 5 лет*
- 7.43%
- 10 лет*
- 9.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTSAX и VASGX
VTSAX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VASGX в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VTSAX vs. VASGX — Ранг доходности на риск
VTSAX
VASGX
Сравнение VTSAX c VASGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) и Vanguard LifeStrategy Growth Fund (VASGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTSAX | VASGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 1.39 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.99 | -0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.29 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 1.97 | -0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.24 | 8.76 | -1.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTSAX | VASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.39 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.59 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.73 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.56 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между VTSAX и VASGX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTSAX и VASGX
Дивидендная доходность VTSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности VASGX в 4.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.16% | 1.11% | 1.26% | 1.42% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.76% | 2.03% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
VASGX Vanguard LifeStrategy Growth Fund | 4.15% | 4.09% | 6.15% | 3.00% | 2.10% | 3.54% | 3.54% | 2.34% | 4.36% | 2.13% | 2.23% | 4.54% |
Просадки
Сравнение просадок VTSAX и VASGX
Максимальная просадка VTSAX за все время составила -55.33%, что больше максимальной просадки VASGX в -51.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTSAX и VASGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTSAX | VASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.33% | -51.16% | -4.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.41% | -9.40% | -3.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.36% | -24.43% | -0.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.97% | -28.53% | -6.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.22% | -6.01% | -0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.06% | -7.29% | -1.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 2.11% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTSAX и VASGX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с Vanguard LifeStrategy Growth Fund (VASGX) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что VTSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VASGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTSAX | VASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.49% | 5.11% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.79% | 8.07% | +1.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.61% | 13.38% | +5.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.37% | 12.71% | +4.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.39% | 13.44% | +4.95% |