PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VTSAX с SWPPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTSAX с SWPPX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VTSAX (Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares) and SWPPX (Schwab S&P 500 Index Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, VTSAX returned 14.73%/yr vs 15.23%/yr for SWPPX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. VTSAX charges 0.04%/yr vs 0.02%/yr for SWPPX.

Доходность

Сравнение доходности VTSAX и SWPPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VTSAX показывает доходность 11.74%, а SWPPX немного ниже – 11.29%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VTSAX имеют среднегодовую доходность 14.73%, а акции SWPPX немного впереди с 15.23%.

VTSAX

1 день
0.35%
1 месяц
0.88%
6 месяцев
9.55%
С начала года
11.74%
1 год
22.59%
3 года*
20.05%
5 лет*
12.41%
10 лет*
14.73%

SWPPX

1 день
0.41%
1 месяц
0.88%
6 месяцев
9.66%
С начала года
11.29%
1 год
22.31%
3 года*
20.47%
5 лет*
13.43%
10 лет*
15.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTSAX и SWPPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		11.74%17.12%23.23%26.51%-19.52%25.72%20.98%30.79%-5.18%21.16%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		11.29%17.87%24.96%26.26%-18.14%28.67%18.38%31.46%-4.47%21.81%

Correlation

The correlation between VTSAX and SWPPX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2000 г.

0.99

The correlation between VTSAX and SWPPX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VTSAX и SWPPX

Секторы
VTSAX
SWPPX

Технологии

37.0%
39.0%

Финансовые услуги

11.3%
11.1%

Коммуникационные услуги

9.8%
10.6%

Потребительский циклический сектор

9.7%
9.9%

Промышленность

9.4%
7.8%

Здравоохранение

9.0%
8.3%

Потребительский защитный сектор

4.3%
4.5%

Энергетика

3.3%
3.1%

Недвижимость

2.3%
1.8%

Коммунальные услуги

2.1%
2.1%

Сырьевые материалы

1.9%
1.7%

Технологии

VTSAX
37.0%
SWPPX
39.0%

Финансовые услуги

VTSAX
11.3%
SWPPX
11.1%

Коммуникационные услуги

VTSAX
9.8%
SWPPX
10.6%

Потребительский циклический сектор

VTSAX
9.7%
SWPPX
9.9%

Промышленность

VTSAX
9.4%
SWPPX
7.8%

Здравоохранение

VTSAX
9.0%
SWPPX
8.3%

Потребительский защитный сектор

VTSAX
4.3%
SWPPX
4.5%

Энергетика

VTSAX
3.3%
SWPPX
3.1%

Недвижимость

VTSAX
2.3%
SWPPX
1.8%

Коммунальные услуги

VTSAX
2.1%
SWPPX
2.1%

Сырьевые материалы

VTSAX
1.9%
SWPPX
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares

Schwab S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с VTSAX:
VTSAX с VOOVTSAX с VTIAXVTSAX с SWTSXVTSAX с VTIVTSAX с FSKAXVTSAX с SPYVTSAX с VTWAX
Часто сравнивают с SWPPX:
SWPPX с VOOSWPPX с SWTSXSWPPX с SCHXSWPPX с SCHDSWPPX с SWLGXSWPPX с SNXFXSWPPX с QQQ

Доходность на риск

VTSAX vs. SWPPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTSAX
Ранг доходности на риск VTSAX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTSAX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSAX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSAX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSAX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSAX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
SWPPX
Ранг доходности на риск SWPPX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWPPX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWPPX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWPPX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWPPX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWPPX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTSAX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTSAXSWPPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
1.81

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
2.48

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.33

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.60

2.57

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.41

11.23

+0.17

VTSAX vs. SWPPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTSAX на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWPPX равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTSAX и SWPPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VTSAX и SWPPX

Максимальная просадка VTSAX за все время составила -55.33%, примерно равная максимальной просадке SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTSAX и SWPPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTSAXSWPPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.33%

-55.06%

-0.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-8.89%

-0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.36%

-18.74%

-0.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.36%

-24.51%

-0.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.97%

-33.80%

-1.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-0.36%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.97%

-9.91%

+0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

2.03%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности VTSAX и SWPPX

Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) имеют волатильность 3.57% и 3.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTSAXSWPPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.57%

3.63%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.17%

10.02%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.86%

12.58%

+0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.46%

17.04%

+0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.39%

18.21%

+0.18%

Сравнение комиссий VTSAX и SWPPX

VTSAX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTSAX и SWPPX

Дивидендная доходность VTSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что больше доходности SWPPX в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		1.00%1.11%1.23%1.43%1.67%1.27%1.81%1.95%2.67%1.79%2.55%3.17%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		1.04%1.11%1.26%1.42%1.65%1.20%1.41%1.76%2.03%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, VTSAX and SWPPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SWPPX has higher volatility (3.63%) compared to VTSAX (3.57%). In terms of maximum drawdown, VTSAX dropped -55.33% vs SWPPX's -55.06%.

SWPPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTSAX и SWPPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор