PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VTRS с PDBC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTRS с PDBC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VTRS (Viatris Inc.) is a stock, while PDBC (Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF) is Commodities fund actively managed by Invesco. Over the past 5 years, VTRS returned 9.22%/yr vs 11.05%/yr for PDBC. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VTRS и PDBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Viatris Inc. (VTRS) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTRS показывает доходность 41.42%, что значительно выше, чем у PDBC с доходностью 28.00%.

VTRS

1 день
3.90%
1 месяц
8.04%
6 месяцев
37.12%
С начала года
41.42%
1 год
98.38%
3 года*
25.37%
5 лет*
9.22%
10 лет*
—

PDBC

1 день
-1.22%
1 месяц
1.74%
6 месяцев
23.17%
С начала года
28.00%
1 год
32.27%
3 года*
10.94%
5 лет*
11.05%
10 лет*
8.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTRS и PDBC

2026 (YTD)202520242023202220212020
VTRS
Viatris Inc.		41.42%5.08%19.68%2.06%-14.29%-26.12%19.82%
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF		28.00%5.96%2.09%-6.25%19.23%41.72%9.95%

Correlation

The correlation between VTRS and PDBC is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2020 г.

0.10

The correlation between VTRS and PDBC shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Viatris Inc.

Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF

Часто сравнивают с VTRS:
VTRS с PFEVTRS с OGNVTRS с CAIBXVTRS с DXCVTRS с SPYVTRS с VOOVTRS с SCHD
Часто сравнивают с PDBC:
PDBC с DBCPDBC с BCIPDBC с COMTPDBC с GSGPDBC с FTGCPDBC с BCDPDBC с DJP

Доходность на риск

VTRS vs. PDBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTRS
Ранг доходности на риск VTRS: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTRS: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTRS: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTRS: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTRS: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTRS: 9595
Ранг коэф-та Мартина
PDBC
Ранг доходности на риск PDBC: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDBC: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDBC: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDBC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDBC: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDBC: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTRS c PDBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Viatris Inc. (VTRS) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTRSPDBCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.03
1.71

+1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.98
2.33

+1.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.29

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.22

1.96

+3.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.35

6.73

+7.61

VTRS vs. PDBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTRS на текущий момент составляет 3.03, что выше коэффициента Шарпа PDBC равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTRS и PDBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VTRS и PDBC

Максимальная просадка VTRS за все время составила -54.33%, что больше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTRS и PDBC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTRSPDBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.33%

-49.52%

-4.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.97%

-16.55%

-2.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.02%

-16.55%

-28.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.69%

-27.63%

-18.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-10.31%

+10.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.35%

-23.09%

-7.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.88%

4.80%

+2.08%

Волатильность

Сравнение волатильности VTRS и PDBC

Viatris Inc. (VTRS) имеет более высокую волатильность в 8.46% по сравнению с Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) с волатильностью 6.25%. Это указывает на то, что VTRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTRSPDBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.46%

6.25%

+2.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.03%

16.80%

+7.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.71%

18.91%

+13.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.40%

19.24%

+14.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.83%

17.76%

+16.07%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTRS и PDBC

Дивидендная доходность VTRS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности PDBC в 3.00%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF		3.00%3.84%4.42%4.21%13.05%50.83%0.01%1.40%1.00%3.83%6.51%
VTRS
Viatris Inc.		2.77%3.86%3.86%4.43%4.31%2.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VTRS and PDBC have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTRS has higher volatility (8.46%) compared to PDBC (6.25%). In terms of maximum drawdown, VTRS dropped -54.33% vs PDBC's -49.52%.

VTRS currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTRS и PDBC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор