PortfoliosLab logo
Сравнение VTRS с CAIBX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VTRS и CAIBX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности VTRS и CAIBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Viatris Inc. (VTRS) и American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-39.57%
38.29%
VTRS
CAIBX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTRS:

-0.73

CAIBX:

1.28

Коэф-т Сортино

VTRS:

-0.89

CAIBX:

1.74

Коэф-т Омега

VTRS:

0.88

CAIBX:

1.26

Коэф-т Кальмара

VTRS:

-0.47

CAIBX:

1.52

Коэф-т Мартина

VTRS:

-1.55

CAIBX:

7.37

Индекс Язвы

VTRS:

16.35%

CAIBX:

1.84%

Дневная вол-ть

VTRS:

34.73%

CAIBX:

10.60%

Макс. просадка

VTRS:

-54.33%

CAIBX:

-42.62%

Текущая просадка

VTRS:

-48.86%

CAIBX:

-1.61%

Доходность по периодам

С начала года, VTRS показывает доходность -33.88%, что значительно ниже, чем у CAIBX с доходностью 4.38%.


VTRS

С начала года

-33.88%

1 месяц

-6.34%

6 месяцев

-27.38%

1 год

-26.64%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

CAIBX

С начала года

4.38%

1 месяц

-0.38%

6 месяцев

2.44%

1 год

13.46%

5 лет

9.27%

10 лет

5.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTRS и CAIBX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VTRS
Ранг риск-скорректированной доходности VTRS, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTRS, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTRS, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTRS, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTRS, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTRS, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина

CAIBX
Ранг риск-скорректированной доходности CAIBX, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CAIBX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAIBX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAIBX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAIBX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAIBX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTRS c CAIBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Viatris Inc. (VTRS) и American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VTRS, с текущим значением в -0.73, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
VTRS: -0.73
CAIBX: 1.28
Коэффициент Сортино VTRS, с текущим значением в -0.89, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
VTRS: -0.89
CAIBX: 1.74
Коэффициент Омега VTRS, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
VTRS: 0.88
CAIBX: 1.26
Коэффициент Кальмара VTRS, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
VTRS: -0.47
CAIBX: 1.52
Коэффициент Мартина VTRS, с текущим значением в -1.55, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
VTRS: -1.55
CAIBX: 7.37

Показатель коэффициента Шарпа VTRS на текущий момент составляет -0.73, что ниже коэффициента Шарпа CAIBX равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTRS и CAIBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.73
1.28
VTRS
CAIBX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTRS и CAIBX

Дивидендная доходность VTRS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.90%, что больше доходности CAIBX в 3.25%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VTRS
Viatris Inc.
5.90%3.86%4.43%4.31%2.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CAIBX
American Funds Capital Income Builder Class A
3.25%3.35%3.36%3.43%3.14%3.38%3.29%3.80%3.41%3.52%3.62%4.67%

Просадки

Сравнение просадок VTRS и CAIBX

Максимальная просадка VTRS за все время составила -54.33%, что больше максимальной просадки CAIBX в -42.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTRS и CAIBX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-48.86%
-1.61%
VTRS
CAIBX

Волатильность

Сравнение волатильности VTRS и CAIBX

Viatris Inc. (VTRS) имеет более высокую волатильность в 15.15% по сравнению с American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX) с волатильностью 7.30%. Это указывает на то, что VTRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAIBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.15%
7.30%
VTRS
CAIBX