PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTRIX с VYMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTRIX с VYMI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VTRIX (Vanguard International Value Fund) and VYMI (Vanguard International High Dividend Yield ETF) are both funds - VTRIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Vanguard, while VYMI is a Dividend fund tracking the FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. Over the past 10 years, VTRIX returned 9.39%/yr vs 10.47%/yr for VYMI. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. VTRIX charges 0.36%/yr vs 0.07%/yr for VYMI.

Доходность

Сравнение доходности VTRIX и VYMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International Value Fund (VTRIX) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTRIX показывает доходность 14.00%, что значительно выше, чем у VYMI с доходностью 11.99%. За последние 10 лет акции VTRIX уступали акциям VYMI по среднегодовой доходности: 9.39% против 10.47% соответственно.

VTRIX

1 день
-0.80%
1 месяц
4.45%
С начала года
14.00%
6 месяцев
16.39%
1 год
31.22%
3 года*
16.50%
5 лет*
7.68%
10 лет*
9.39%

VYMI

1 день
0.61%
1 месяц
1.65%
С начала года
11.99%
6 месяцев
15.12%
1 год
30.78%
3 года*
22.30%
5 лет*
12.09%
10 лет*
10.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTRIX и VYMI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTRIX
Vanguard International Value Fund		14.00%29.87%0.86%16.13%-11.67%7.93%8.96%20.39%-14.52%27.98%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		11.99%38.05%7.06%17.07%-7.02%15.39%-1.11%18.43%-12.65%22.36%

Correlation

The correlation between VTRIX and VYMI is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2016 г.

0.94

The correlation between VTRIX and VYMI has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VTRIX и VYMI

Секторы
VTRIX
VYMI

Финансовые услуги

26.4%
41.9%

Технологии

14.7%
4.3%

Потребительский циклический сектор

13.3%
6.5%

Промышленность

13.3%
6.6%

Здравоохранение

9.0%
6.6%

Потребительский защитный сектор

8.0%
7.0%

Сырьевые материалы

6.3%
6.8%

Энергетика

4.6%
9.5%

Коммуникационные услуги

2.6%
4.0%

Недвижимость

1.5%
1.3%

Коммунальные услуги

0.3%
5.6%

Финансовые услуги

VTRIX
26.4%
VYMI
41.9%

Технологии

VTRIX
14.7%
VYMI
4.3%

Потребительский циклический сектор

VTRIX
13.3%
VYMI
6.5%

Промышленность

VTRIX
13.3%
VYMI
6.6%

Здравоохранение

VTRIX
9.0%
VYMI
6.6%

Потребительский защитный сектор

VTRIX
8.0%
VYMI
7.0%

Сырьевые материалы

VTRIX
6.3%
VYMI
6.8%

Энергетика

VTRIX
4.6%
VYMI
9.5%

Коммуникационные услуги

VTRIX
2.6%
VYMI
4.0%

Недвижимость

VTRIX
1.5%
VYMI
1.3%

Коммунальные услуги

VTRIX
0.3%
VYMI
5.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard International Value Fund

Vanguard International High Dividend Yield ETF

Часто сравнивают с VTRIX:
VTRIX с VWIGXVTRIX с RERGXVTRIX с EFVVTRIX с VTMGXVTRIX с VINEXVTRIX с DFVIXVTRIX с VIHAX
Часто сравнивают с VYMI:
VYMI с VYMVYMI с SCHYVYMI с SCHDVYMI с VIGIVYMI с VOOVYMI с IDEVVYMI с VT

Доходность на риск

VTRIX vs. VYMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTRIX
Ранг доходности на риск VTRIX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTRIX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTRIX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTRIX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTRIX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTRIX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
VYMI
Ранг доходности на риск VYMI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYMI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYMI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYMI: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYMI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYMI: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTRIX c VYMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Value Fund (VTRIX) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTRIXVYMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
2.39

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
3.25

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.43

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

3.05

-0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.45

12.01

-1.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTRIX vs. VYMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTRIX на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VYMI равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTRIX и VYMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTRIXVYMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

2.39

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.82

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.62

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.65

-0.30

Просадки

Сравнение просадок VTRIX и VYMI

Максимальная просадка VTRIX за все время составила -59.39%, что больше максимальной просадки VYMI в -40.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTRIX и VYMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTRIXVYMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.39%

-40.00%

-19.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.42%

-10.14%

-1.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.78%

-12.84%

-3.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.13%

-24.05%

-4.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.26%

-40.00%

+1.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.80%

-0.80%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.88%

-6.31%

-7.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

2.57%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности VTRIX и VYMI

Vanguard International Value Fund (VTRIX) имеет более высокую волатильность в 4.23% по сравнению с Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) с волатильностью 3.96%. Это указывает на то, что VTRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTRIXVYMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

3.96%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.93%

10.74%

+0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.88%

12.94%

+0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.85%

14.84%

+1.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.56%

16.87%

-0.31%

Сравнение комиссий VTRIX и VYMI

VTRIX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии VYMI в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTRIX и VYMI

Дивидендная доходность VTRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.87%, что больше доходности VYMI в 3.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTRIX
Vanguard International Value Fund		15.87%18.10%8.53%2.78%2.75%4.35%1.58%2.96%6.24%1.86%2.29%2.13%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		3.42%3.68%4.84%4.58%4.70%4.30%3.22%4.20%4.29%3.21%2.39%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VTRIX and VYMI have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTRIX has higher volatility (4.23%) compared to VYMI (3.96%). In terms of maximum drawdown, VTRIX dropped -59.39% vs VYMI's -40.00%.

VYMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTRIX и VYMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор