Сравнение VTRIX с EPDPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard International Value Fund (VTRIX) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX).
VTRIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 16 мая 1983 г.. EPDPX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 10 янв. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности VTRIX и EPDPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTRIX и EPDPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTRIX Vanguard International Value Fund | 1.14% | 29.87% | 0.86% | 16.13% | -11.67% | 7.93% | 8.96% | 20.39% | -14.52% | 27.98% |
EPDPX EuroPac International Dividend Income Fund Class A | 8.52% | 61.93% | 0.72% | 7.46% | 1.27% | 7.78% | 8.83% | 13.05% | -11.02% | 15.53% |
Доходность по периодам
С начала года, VTRIX показывает доходность 1.14%, что значительно ниже, чем у EPDPX с доходностью 8.52%. За последние 10 лет акции VTRIX уступали акциям EPDPX по среднегодовой доходности: 8.38% против 9.83% соответственно.
VTRIX
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -7.23%
- С начала года
- 1.14%
- 6 месяцев
- 5.56%
- 1 год
- 25.54%
- 3 года*
- 12.30%
- 5 лет*
- 6.55%
- 10 лет*
- 8.38%
EPDPX
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- -6.52%
- С начала года
- 8.52%
- 6 месяцев
- 18.76%
- 1 год
- 47.83%
- 3 года*
- 21.55%
- 5 лет*
- 14.82%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTRIX и EPDPX
VTRIX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии EPDPX в 1.52%.
Доходность на риск
VTRIX vs. EPDPX — Ранг доходности на риск
VTRIX
EPDPX
Сравнение VTRIX c EPDPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Value Fund (VTRIX) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTRIX | EPDPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.58 | 2.99 | -1.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.14 | 3.53 | -1.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.57 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 4.39 | -2.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.72 | 17.85 | -10.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTRIX | EPDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | 2.99 | -1.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 1.06 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.66 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.45 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между VTRIX и EPDPX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTRIX и EPDPX
Дивидендная доходность VTRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.89%, что больше доходности EPDPX в 5.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTRIX Vanguard International Value Fund | 17.89% | 18.10% | 8.53% | 2.78% | 2.75% | 4.35% | 1.58% | 2.96% | 6.24% | 1.86% | 2.29% | 2.13% |
EPDPX EuroPac International Dividend Income Fund Class A | 5.68% | 6.55% | 3.82% | 3.08% | 2.56% | 2.07% | 1.70% | 2.43% | 2.66% | 2.69% | 2.24% | 3.58% |
Просадки
Сравнение просадок VTRIX и EPDPX
Максимальная просадка VTRIX за все время составила -59.39%, что больше максимальной просадки EPDPX в -39.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTRIX и EPDPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTRIX | EPDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.39% | -39.21% | -20.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.00% | -10.96% | -1.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.13% | -21.06% | -7.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.26% | -33.34% | -4.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.99% | -7.16% | -1.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.93% | -11.30% | -2.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 2.70% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTRIX и EPDPX
Vanguard International Value Fund (VTRIX) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX) имеют волатильность 6.93% и 7.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTRIX | EPDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.93% | 7.11% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.27% | 11.64% | -1.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.35% | 16.26% | +0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.73% | 14.07% | +1.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.54% | 14.88% | +1.66% |