Сравнение VTR с WM
VTR (Ventas, Inc.) and WM (Waste Management, Inc.) are both stocks. VTR operates in REIT - Healthcare Facilities (Real Estate), while WM operates in Waste Management (Industrials). Over the past 10 years, VTR returned 6.45%/yr vs 15.36%/yr for WM. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VTR и WM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTR показывает доходность 10.03%, что значительно выше, чем у WM с доходностью 0.71%. За последние 10 лет акции VTR уступали акциям WM по среднегодовой доходности: 6.45% против 15.36% соответственно.
VTR
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -6.36%
- С начала года
- 10.03%
- 6 месяцев
- 10.02%
- 1 год
- 36.42%
- 3 года*
- 26.63%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- 6.45%
WM
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 1.83%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 2.63%
- 1 год
- -5.98%
- 3 года*
- 12.33%
- 5 лет*
- 11.14%
- 10 лет*
- 15.36%
Сравнение доходности по годам VTR и WM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTR Ventas, Inc. | 10.03% | 35.09% | 22.24% | 15.06% | -8.53% | 7.73% | -9.80% | 3.42% | 3.45% | 0.71% |
WM Waste Management, Inc. | 0.71% | 10.50% | 14.28% | 16.20% | -4.49% | 43.82% | 5.46% | 30.45% | 5.32% | 24.46% |
Correlation
The correlation between VTR and WM is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 1998 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
VTR:
$41.18B
WM:
$88.75B
VTR:
$0.55
WM:
$6.91
VTR:
153.49
WM:
31.76
VTR:
4.39
WM:
2.60
VTR:
6.52
WM:
3.49
VTR:
3.14
WM:
8.86
VTR:
$6.13B
WM:
$25.41B
VTR:
-$261.17M
WM:
$5.61B
VTR:
$2.45B
WM:
$6.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTR vs. WM — Ранг доходности на риск
VTR
WM
Сравнение VTR c WM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ventas, Inc. (VTR) и Waste Management, Inc. (WM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VTR | WM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 0.96 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | -0.36 | +3.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.03 | -0.79 | +11.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VTR и WM
Максимальная просадка VTR за все время составила -83.84%, что больше максимальной просадки WM в -77.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTR и WM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTR | WM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.84% | -77.85% | -5.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.52% | -16.70% | +4.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.35% | -18.14% | -1.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.80% | -18.14% | -23.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.92% | -30.07% | -46.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.36% | -10.24% | +3.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.38% | -17.69% | -0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 7.58% | -4.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTR и WM
Ventas, Inc. (VTR) имеет более высокую волатильность в 8.80% по сравнению с Waste Management, Inc. (WM) с волатильностью 6.13%. Это указывает на то, что VTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTR | WM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.80% | 6.13% | +2.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.88% | 14.08% | +0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.35% | 19.03% | +0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.02% | 18.62% | +6.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.78% | 19.54% | +15.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTR и WM
Дивидендная доходность VTR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что больше доходности WM в 1.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTR Ventas, Inc. | 2.32% | 2.48% | 3.06% | 3.61% | 4.00% | 3.52% | 4.37% | 5.49% | 5.40% | 5.19% | 4.74% | 20.47% |
WM Waste Management, Inc. | 1.61% | 1.50% | 1.49% | 1.56% | 1.66% | 1.38% | 1.85% | 1.80% | 2.09% | 1.97% | 2.31% | 2.89% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VTR и WM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ventas, Inc. и Waste Management, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VTR и WM
VTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ventas, Inc. сообщила о валовой прибыли в 655.41M при выручке в 1.66B, что соответствует валовой рентабельности в 39.6%.
WM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.23B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
VTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ventas, Inc. сообщила об операционной прибыли в 191.56M при выручке в 1.66B, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.
WM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.11B при выручке в 6.23B, что соответствует операционной рентабельности 17.9%.
VTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ventas, Inc. сообщила о чистой прибыли в 55.91M при выручке в 1.66B, что соответствует чистой рентабельности 3.4%.
WM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о чистой прибыли в 723.00M при выручке в 6.23B, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
Часто задаваемые вопросы
VTR and WM have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VTR has higher volatility (8.80%) compared to WM (6.13%). In terms of maximum drawdown, VTR dropped -83.84% vs WM's -77.85%.
VTR currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VTR и WM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор