PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTR с STWD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение VTR с STWD

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

VTR (Ventas, Inc.) and STWD (Starwood Property Trust, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — VTR in REIT - Healthcare Facilities, STWD in REIT - Mortgage. Over the past 10 years, VTR returned 6.36%/yr vs 7.70%/yr for STWD. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VTR и STWD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ventas, Inc. (VTR) и Starwood Property Trust, Inc. (STWD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTR показывает доходность 11.03%, что значительно выше, чем у STWD с доходностью -4.41%. За последние 10 лет акции VTR уступали акциям STWD по среднегодовой доходности: 6.36% против 7.70% соответственно.

VTR

1 день
2.81%
1 месяц
-3.19%
С начала года
11.03%
6 месяцев
9.27%
1 год
38.07%
3 года*
28.37%
5 лет*
11.77%
10 лет*
6.36%

STWD

1 день
0.60%
1 месяц
-3.18%
С начала года
-4.41%
6 месяцев
-4.22%
1 год
-8.33%
3 года*
6.92%
5 лет*
0.24%
10 лет*
7.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTR и STWD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTR
Ventas, Inc.		11.03%35.09%22.24%15.06%-8.53%7.73%-9.80%3.42%3.45%0.71%
STWD
Starwood Property Trust, Inc.		-4.41%4.91%-0.56%26.70%-17.33%35.88%-12.01%36.80%1.11%6.08%

Correlation

The correlation between VTR and STWD is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 2009 г.

0.43

Over the past year, the correlation between VTR and STWD has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.43, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

EPS

VTR:

$0.55

STWD:

$1.39

Коэффициент P/E

VTR:

154.89

STWD:

12.05

Коэффициент PEG

VTR:

4.43

STWD:

0.99

Коэффициент P/S

VTR:

6.58

STWD:

2.13

Общая выручка (12 мес.)

VTR:

$6.13B

STWD:

$1.98B

Валовая прибыль (12 мес.)

VTR:

-$261.17M

STWD:

$1.19B

EBITDA (12 мес.)

VTR:

$2.45B

STWD:

$1.83B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ventas, Inc.

Starwood Property Trust, Inc.

Часто сравнивают с VTR:
VTR с WELLVTR с AHRVTR с VOOVTR с FRTVTR с VGTVTR с FRIFXVTR с SPHD
Часто сравнивают с STWD:
STWD с AGNCSTWD с BXMTSTWD с OSTWD с ABRSTWD с LADRSTWD с OLPSTWD с SCHD

Доходность на риск

VTR vs. STWD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTR
Ранг доходности на риск VTR: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTR: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTR: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTR: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTR: 8989
Ранг коэф-та Мартина
STWD
Ранг доходности на риск STWD: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STWD: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STWD: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STWD: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STWD: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STWD: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTR c STWD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ventas, Inc. (VTR) и Starwood Property Trust, Inc. (STWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTRSTWDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
-0.50

+2.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
-0.59

+3.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

0.93

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

-0.58

+3.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.85

-0.93

+11.78

VTR vs. STWD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTR на текущий момент составляет 1.95, что выше коэффициента Шарпа STWD равного -0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTR и STWD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VTR и STWD

Максимальная просадка VTR за все время составила -83.84%, что больше максимальной просадки STWD в -66.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTR и STWD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTRSTWDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.84%

-66.34%

-17.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.52%

-14.53%

+2.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.35%

-16.66%

-2.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.80%

-29.65%

-12.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.92%

-66.34%

-10.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.51%

-13.65%

+8.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.37%

-7.58%

-10.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.52%

8.95%

-5.43%

Волатильность

Сравнение волатильности VTR и STWD

Ventas, Inc. (VTR) имеет более высокую волатильность в 9.37% по сравнению с Starwood Property Trust, Inc. (STWD) с волатильностью 4.68%. Это указывает на то, что VTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTRSTWDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.37%

4.68%

+4.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.32%

12.29%

+3.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.71%

16.79%

+2.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.05%

24.22%

+0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.81%

30.14%

+4.67%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTR и STWD

Дивидендная доходность VTR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности STWD в 11.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
STWD
Starwood Property Trust, Inc.		11.47%10.66%10.13%9.13%10.47%7.90%9.95%7.72%9.74%8.99%8.75%9.34%
VTR
Ventas, Inc.		2.30%2.48%3.06%3.61%4.00%3.52%4.37%5.49%5.40%5.19%4.74%20.47%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VTR и STWD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ventas, Inc. и Starwood Property Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B20222023202420252026
1.66B
512.46M
(VTR) Общая выручка
(STWD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности VTR и STWD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Ventas, Inc. и Starwood Property Trust, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
39.6%
0
Активы портфеля
VTR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ventas, Inc. сообщила о валовой прибыли в 655.41M при выручке в 1.66B, что соответствует валовой рентабельности в 39.6%.

STWD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Starwood Property Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 512.46M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

VTR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ventas, Inc. сообщила об операционной прибыли в 191.56M при выручке в 1.66B, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.

STWD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Starwood Property Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 512.46M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

VTR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ventas, Inc. сообщила о чистой прибыли в 55.91M при выручке в 1.66B, что соответствует чистой рентабельности 3.4%.

STWD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Starwood Property Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 51.88M при выручке в 512.46M, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.

Часто задаваемые вопросы

VTR and STWD have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTR has higher volatility (9.37%) compared to STWD (4.68%). In terms of maximum drawdown, VTR dropped -83.84% vs STWD's -66.34%.

VTR currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTR и STWD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор