Сравнение VTR с STWD
VTR (Ventas, Inc.) and STWD (Starwood Property Trust, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — VTR in REIT - Healthcare Facilities, STWD in REIT - Mortgage. Over the past 10 years, VTR returned 5.93%/yr vs 7.63%/yr for STWD. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VTR и STWD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTR показывает доходность 2.80%, что значительно выше, чем у STWD с доходностью -3.33%. За последние 10 лет акции VTR уступали акциям STWD по среднегодовой доходности: 5.93% против 7.63% соответственно.
VTR
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -9.97%
- С начала года
- 2.80%
- 6 месяцев
- 0.04%
- 1 год
- 28.40%
- 3 года*
- 24.36%
- 5 лет*
- 10.53%
- 10 лет*
- 5.93%
STWD
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- -6.00%
- С начала года
- -3.33%
- 6 месяцев
- -2.92%
- 1 год
- -5.47%
- 3 года*
- 7.38%
- 5 лет*
- 1.13%
- 10 лет*
- 7.63%
Сравнение доходности по годам VTR и STWD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTR Ventas, Inc. | 2.80% | 35.09% | 22.24% | 15.06% | -8.53% | 7.73% | -9.80% | 3.42% | 3.45% | 0.71% |
STWD Starwood Property Trust, Inc. | -3.33% | 4.91% | -0.56% | 26.70% | -17.33% | 35.88% | -12.01% | 36.80% | 1.11% | 6.08% |
Correlation
The correlation between VTR and STWD is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2009 г. | 0.43 |
Over the past year, the correlation between VTR and STWD has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.43, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
VTR:
$0.55
STWD:
$1.39
VTR:
143.40
STWD:
12.19
VTR:
4.10
STWD:
1.00
VTR:
6.09
STWD:
2.16
VTR:
$6.13B
STWD:
$1.98B
VTR:
-$261.17M
STWD:
$1.19B
VTR:
$2.45B
STWD:
$1.83B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTR vs. STWD — Ранг доходности на риск
VTR
STWD
Сравнение VTR c STWD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ventas, Inc. (VTR) и Starwood Property Trust, Inc. (STWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTR | STWD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.96 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | -0.38 | +2.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.70 | -0.65 | +10.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTR | STWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | -0.33 | +1.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.05 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.25 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.35 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок VTR и STWD
Максимальная просадка VTR за все время составила -83.38%, что больше максимальной просадки STWD в -66.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTR и STWD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTR | STWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.38% | -66.34% | -17.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.52% | -14.53% | +2.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.35% | -16.66% | -2.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.80% | -29.65% | -12.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.92% | -66.34% | -10.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.52% | -12.67% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.20% | -7.57% | -10.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.93% | 8.47% | -5.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTR и STWD
Ventas, Inc. (VTR) имеет более высокую волатильность в 6.27% по сравнению с Starwood Property Trust, Inc. (STWD) с волатильностью 5.59%. Это указывает на то, что VTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTR | STWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.27% | 5.59% | +0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.86% | 12.21% | +1.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.47% | 16.67% | +1.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.87% | 24.29% | +0.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.73% | 30.13% | +4.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTR и STWD
Дивидендная доходность VTR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности STWD в 11.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STWD Starwood Property Trust, Inc. | 11.34% | 10.66% | 10.13% | 9.13% | 10.47% | 7.90% | 9.95% | 7.72% | 9.74% | 8.99% | 8.75% | 9.34% |
VTR Ventas, Inc. | 2.48% | 2.48% | 3.06% | 3.61% | 4.00% | 3.52% | 4.37% | 5.49% | 5.40% | 5.19% | 4.74% | 20.47% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VTR и STWD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ventas, Inc. и Starwood Property Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VTR и STWD
VTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ventas, Inc. сообщила о валовой прибыли в 655.41M при выручке в 1.66B, что соответствует валовой рентабельности в 39.6%.
STWD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Starwood Property Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 512.46M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
VTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ventas, Inc. сообщила об операционной прибыли в 191.56M при выручке в 1.66B, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.
STWD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Starwood Property Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 512.46M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
VTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ventas, Inc. сообщила о чистой прибыли в 55.91M при выручке в 1.66B, что соответствует чистой рентабельности 3.4%.
STWD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Starwood Property Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 51.88M при выручке в 512.46M, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.
Часто задаваемые вопросы
VTR and STWD have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VTR has higher volatility (6.27%) compared to STWD (5.59%). In terms of maximum drawdown, VTR dropped -83.38% vs STWD's -66.34%.
VTR currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VTR и STWD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор