PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
ОбсужденияЦены
Сравнение VTR с STWD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение VTR с STWD

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ventas, Inc. (VTR) и Starwood Property Trust, Inc. (STWD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTR или STWD.

Корреляция

Корреляция между VTR и STWD составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Maximize Your Portfolio’s Potential

Does your portfolio have the optimal asset allocation aligned with your goals? Find it out with our portfolio optimizer

Try portfolio optimization now

Доходность

Сравнение доходности VTR и STWD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ventas, Inc. (VTR) и Starwood Property Trust, Inc. (STWD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.48%
-12.63%
VFTNX
VWUAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTR:

2.54

STWD:

0.09

Коэф-т Сортино

VTR:

3.39

STWD:

0.24

Коэф-т Омега

VTR:

1.46

STWD:

1.03

Коэф-т Кальмара

VTR:

1.75

STWD:

0.15

Коэф-т Мартина

VTR:

11.63

STWD:

0.40

Индекс Язвы

VTR:

4.85%

STWD:

4.36%

Дневная вол-ть

VTR:

22.19%

STWD:

19.89%

Макс. просадка

VTR:

-83.35%

STWD:

-66.34%

Текущая просадка

VTR:

-6.38%

STWD:

-9.05%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VTR:

$28.67B

STWD:

$6.33B

EPS

VTR:

$0.19

STWD:

$1.10

Цена/прибыль

VTR:

344.79

STWD:

16.56

PEG коэффициент

VTR:

1.90

STWD:

2.73

Общая выручка (12 мес.)

VTR:

$3.72B

STWD:

$1.17B

Валовая прибыль (12 мес.)

VTR:

$1.29B

STWD:

$1.11B

EBITDA (12 мес.)

VTR:

$1.44B

STWD:

$418.60M

Доходность по периодам

С начала года, VTR показывает доходность 12.02%, что значительно выше, чем у STWD с доходностью -1.47%. За последние 10 лет акции VTR уступали акциям STWD по среднегодовой доходности: 4.60% против 6.74% соответственно.

VTR

С начала года

12.02%

1 месяц

-6.38%

6 месяцев

6.32%

1 год

58.33%

5 лет

28.49%

10 лет

4.60%

STWD

С начала года

-1.47%

1 месяц

-7.20%

6 месяцев

-4.10%

1 год

2.43%

5 лет

25.98%

10 лет

6.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ventas, Inc.

Starwood Property Trust, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTR и STWD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VTR
Ранг риск-скорректированной доходности VTR, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTR, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTR, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTR, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTR, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTR, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
STWD
Ранг риск-скорректированной доходности STWD, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STWD, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STWD, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STWD, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STWD, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STWD, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTR c STWD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ventas, Inc. (VTR) и Starwood Property Trust, Inc. (STWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа VFTNX, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
VFTNX: 0.25
VWUAX: -0.03
Коэффициент Сортино VFTNX, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
VFTNX: 0.50
VWUAX: 0.14
Коэффициент Омега VFTNX, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
VFTNX: 1.07
VWUAX: 1.02
Коэффициент Кальмара VFTNX, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
VFTNX: 0.25
VWUAX: -0.03
Коэффициент Мартина VFTNX, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
VFTNX: 1.16
VWUAX: -0.11

Показатель коэффициента Шарпа VTR на текущий момент составляет 2.54, что выше коэффициента Шарпа STWD равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTR и STWD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.25
-0.03
VFTNX
VWUAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTR и STWD

Дивидендная доходность VTR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что меньше доходности STWD в 10.54%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014

Просадки

Сравнение просадок VTR и STWD

Максимальная просадка VTR за все время составила -83.35%, что больше максимальной просадки STWD в -66.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTR и STWD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.73%
-20.78%
VFTNX
VWUAX

Волатильность

Сравнение волатильности VTR и STWD

Текущая волатильность для Ventas, Inc. (VTR) составляет NaN%, в то время как у Starwood Property Trust, Inc. (STWD) волатильность равна NaN%. Это указывает на то, что VTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.26%
16.91%
VFTNX
VWUAX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VTR и STWD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ventas, Inc. и Starwood Property Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20BAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
1.29B
202.87M
(VTR) Общая выручка
(STWD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Пользовательские портфели с VTR или STWD

Mark - IRA
-3%
YTD
VXUS
VWNAX
VWUAX
VFSUX
VTI
VWILX
BNDX
BND
VFIDX
Current 401k
-6%
YTD
DODIX
FXAIX
VWUAX
DODGX
FSMDX
FSPSX
RERGX
DFCEX
FSSNX
OSMAX
CSEIX
1 / 4

Последние обсуждения

Dividend Paying Stock Portfolio

Do the screens just pick the 10 stock portfolio & has the selection been the same for awhile? Seems like a no-brainer way to go based on performance, ease, expense. Just trying to get some clarity on this lazy portfolio.

4803heights

05 апреля 25 г. Posted in general
360

calculation of performance

Portfolio performance graph for past 1Y (thru 3/13/2025):

GLD=37.82%

IAU=37.97%

IAUM=38.34%

using daily adjusted closing market price (from NASDAQ) integrating the logarithmic daily rate of return between 3/13/2025 to 3/14/2025 to calculate the cumulative rate of return, I calculate

GLD=31.34%

IAU=31.45%

IAUM=31.66%

These ETF's do not pay a dividend, Expense cost is included in the closing price.

The difference in rate of return is about 6%, which is too large. I can send you my calculation (xls) if this would be useful.

What is causing the error?

Marcus Crahan

15 марта 25 г. Posted in general
64

Start and end date for portfolio performance & analysis

Hi All

This is an amazing tool! The only feature that I can't see is the option to add a start and end date (month or year) for portfolio calculations (for example: from December 2024 to January 2025). Is that something I'm missing?

Thanks,

John

John Harrison

14 февраля 25 г. Posted in general
75