Сравнение VTR с STWD
VTR (Ventas, Inc.) and STWD (Starwood Property Trust, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — VTR in REIT - Healthcare Facilities, STWD in REIT - Mortgage. Over the past 10 years, VTR returned 6.84%/yr vs 6.45%/yr for STWD. Their 0.42 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности VTR и STWD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTR показывает доходность 21.05%, что значительно выше, чем у STWD с доходностью -4.74%. За последние 10 лет акции VTR превзошли акции STWD по среднегодовой доходности: 6.84% против 6.45% соответственно.
VTR
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- 0.35%
- 6 месяцев
- 20.51%
- С начала года
- 21.05%
- 1 год
- 38.08%
- 3 года*
- 31.26%
- 5 лет*
- 13.41%
- 10 лет*
- 6.84%
- Всё время*
- 12.18%
STWD
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -2.99%
- 6 месяцев
- -7.16%
- С начала года
- -4.74%
- 1 год
- -7.88%
- 3 года*
- 1.57%
- 5 лет*
- 0.47%
- 10 лет*
- 6.45%
- Всё время*
- 9.38%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $67.21M | $62.64M | $61.54M | |
VTR Ventas, Inc. | $386.58M | $323.04M | $357.37M |
Сравнение доходности по годам VTR и STWD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTR Ventas, Inc. | 21.05% | 35.09% | 22.24% | 15.06% | -8.53% | 7.73% | -9.80% | 3.42% | 3.45% | 0.71% |
STWD Starwood Property Trust, Inc. | -4.74% | 4.91% | -0.56% | 26.70% | -17.33% | 35.88% | -12.01% | 36.80% | 1.11% | 6.08% |
Correlation
The correlation between VTR and STWD is 0.11, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.11 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 2009 г. | 0.42 |
Over the past year, the correlation between VTR and STWD has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.42, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
VTR:
$44.99B
STWD:
$6.01B
VTR:
$0.28
STWD:
$1.56
VTR:
326.52
STWD:
10.38
VTR:
9.34
STWD:
0.85
VTR:
6.91
STWD:
1.84
VTR:
$6.44B
STWD:
$1.98B
VTR:
-$1.51B
STWD:
$1.19B
VTR:
$2.31B
STWD:
$1.83B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTR vs. STWD — Ранг доходности на риск
VTR
STWD
Сравнение VTR c STWD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ventas, Inc. (VTR) и Starwood Property Trust, Inc. (STWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VTR | STWD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.93 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.06 | -0.56 | +3.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.17 | -0.90 | +11.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VTR и STWD
Максимальная просадка VTR за все время составила -83.84%, что больше максимальной просадки STWD в -66.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTR и STWD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTR | STWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.84% | -66.34% | -17.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.52% | -14.15% | +1.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.72% | -15.83% | -0.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.80% | -29.65% | -12.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.92% | -66.34% | -10.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.96% | -13.94% | +5.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.31% | -7.62% | -10.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.76% | 8.74% | -4.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTR и STWD
Ventas, Inc. (VTR) имеет более высокую волатильность в 9.36% по сравнению с Starwood Property Trust, Inc. (STWD) с волатильностью 5.54%. Это указывает на то, что VTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTR | STWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.36% | 5.54% | +3.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.80% | 12.54% | +5.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.50% | 16.35% | +5.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.24% | 24.13% | +1.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.90% | 30.13% | +4.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTR и STWD
Дивидендная доходность VTR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности STWD в 11.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STWD Starwood Property Trust, Inc. | 11.84% | 10.66% | 10.13% | 9.13% | 10.47% | 7.90% | 9.95% | 7.72% | 9.74% | 8.99% | 8.75% | 9.34% |
VTR Ventas, Inc. | 2.16% | 2.48% | 3.06% | 3.61% | 4.00% | 3.52% | 4.37% | 5.49% | 5.40% | 5.19% | 4.74% | 20.47% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VTR и STWD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ventas, Inc. и Starwood Property Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VTR и STWD
VTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Ventas, Inc. сообщила о валовой прибыли в -655.41M при выручке в 1.73B, что соответствует валовой рентабельности в -37.9%.
STWD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Starwood Property Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 512.46M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
VTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Ventas, Inc. сообщила об операционной прибыли в -191.56M при выручке в 1.73B, что соответствует операционной рентабельности -11.1%.
STWD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Starwood Property Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 512.46M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
VTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Ventas, Inc. сообщила о чистой прибыли в -55.91M при выручке в 1.73B, что соответствует чистой рентабельности -3.2%.
STWD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Starwood Property Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 51.88M при выручке в 512.46M, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.
Часто задаваемые вопросы
VTR and STWD have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VTR has higher volatility (9.36%) compared to STWD (5.54%). In terms of maximum drawdown, VTR dropped -83.84% vs STWD's -66.34%.
VTR currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VTR и STWD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор