Сравнение VTR с STWD
VTR (Ventas, Inc.) and STWD (Starwood Property Trust, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — VTR in REIT - Healthcare Facilities, STWD in REIT - Mortgage. Over the past 10 years, VTR returned 7.15%/yr vs 7.55%/yr for STWD. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VTR и STWD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTR показывает доходность 24.33%, что значительно выше, чем у STWD с доходностью 0.43%. За последние 10 лет акции VTR уступали акциям STWD по среднегодовой доходности: 7.15% против 7.55% соответственно.
VTR
- 1 день
- 2.98%
- 1 месяц
- 13.95%
- 6 месяцев
- 25.08%
- С начала года
- 24.33%
- 1 год
- 48.82%
- 3 года*
- 29.63%
- 5 лет*
- 13.51%
- 10 лет*
- 7.15%
STWD
- 1 день
- 2.58%
- 1 месяц
- 3.70%
- 6 месяцев
- -1.43%
- С начала года
- 0.43%
- 1 год
- -8.75%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- 1.62%
- 10 лет*
- 7.55%
Сравнение доходности по годам VTR и STWD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTR Ventas, Inc. | 24.33% | 35.09% | 22.24% | 15.06% | -8.53% | 7.73% | -9.80% | 3.42% | 3.45% | 0.71% |
STWD Starwood Property Trust, Inc. | 0.43% | 4.91% | -0.56% | 26.70% | -17.33% | 35.88% | -12.01% | 36.80% | 1.11% | 6.08% |
Correlation
The correlation between VTR and STWD is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 2009 г. | 0.42 |
Over the past year, the correlation between VTR and STWD has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.42, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
VTR:
$46.21B
STWD:
$6.34B
VTR:
$0.55
STWD:
$1.56
VTR:
174.06
STWD:
10.94
VTR:
4.98
STWD:
0.90
VTR:
7.39
STWD:
1.94
VTR:
$6.13B
STWD:
$1.98B
VTR:
-$261.17M
STWD:
$1.19B
VTR:
$2.45B
STWD:
$1.83B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTR vs. STWD — Ранг доходности на риск
VTR
STWD
Сравнение VTR c STWD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ventas, Inc. (VTR) и Starwood Property Trust, Inc. (STWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VTR | STWD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 0.93 | +0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.92 | -0.65 | +4.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.77 | -1.06 | +14.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VTR и STWD
Максимальная просадка VTR за все время составила -83.84%, что больше максимальной просадки STWD в -66.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTR и STWD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTR | STWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.84% | -66.34% | -17.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.52% | -13.45% | +0.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.35% | -16.66% | -2.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.80% | -29.65% | -12.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.92% | -66.34% | -10.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -9.27% | +9.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.34% | -7.60% | -10.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | 9.00% | -5.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTR и STWD
Ventas, Inc. (VTR) имеет более высокую волатильность в 6.84% по сравнению с Starwood Property Trust, Inc. (STWD) с волатильностью 4.68%. Это указывает на то, что VTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTR | STWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.84% | 4.68% | +2.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.08% | 12.40% | +3.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.28% | 16.97% | +3.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.13% | 24.17% | +0.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.83% | 30.12% | +4.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTR и STWD
Дивидендная доходность VTR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что меньше доходности STWD в 11.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STWD Starwood Property Trust, Inc. | 11.23% | 10.66% | 10.13% | 9.13% | 10.47% | 7.90% | 9.95% | 7.72% | 9.74% | 8.99% | 8.75% | 9.34% |
VTR Ventas, Inc. | 2.10% | 2.48% | 3.06% | 3.61% | 4.00% | 3.52% | 4.37% | 5.49% | 5.40% | 5.19% | 4.74% | 20.47% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VTR и STWD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ventas, Inc. и Starwood Property Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VTR и STWD
VTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ventas, Inc. сообщила о валовой прибыли в 655.41M при выручке в 1.66B, что соответствует валовой рентабельности в 39.6%.
STWD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Starwood Property Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 512.46M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
VTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ventas, Inc. сообщила об операционной прибыли в 191.56M при выручке в 1.66B, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.
STWD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Starwood Property Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 512.46M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
VTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ventas, Inc. сообщила о чистой прибыли в 55.91M при выручке в 1.66B, что соответствует чистой рентабельности 3.4%.
STWD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Starwood Property Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 51.88M при выручке в 512.46M, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.
Часто задаваемые вопросы
VTR and STWD have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VTR has higher volatility (6.84%) compared to STWD (4.68%). In terms of maximum drawdown, VTR dropped -83.84% vs STWD's -66.34%.
VTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VTR и STWD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор