PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VTR с STWD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между VTR и STWD составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности VTR и STWD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ventas, Inc. (VTR) и Starwood Property Trust, Inc. (STWD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
20.01%
5.43%
VTR
STWD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTR:

1.13

STWD:

-0.18

Коэф-т Сортино

VTR:

1.69

STWD:

-0.10

Коэф-т Омега

VTR:

1.20

STWD:

0.99

Коэф-т Кальмара

VTR:

0.73

STWD:

-0.28

Коэф-т Мартина

VTR:

3.12

STWD:

-0.59

Индекс Язвы

VTR:

7.55%

STWD:

6.09%

Дневная вол-ть

VTR:

20.83%

STWD:

20.38%

Макс. просадка

VTR:

-83.92%

STWD:

-66.33%

Текущая просадка

VTR:

-11.36%

STWD:

-6.51%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VTR:

$25.26B

STWD:

$6.89B

EPS

VTR:

-$0.14

STWD:

$1.18

PEG коэффициент

VTR:

2.28

STWD:

2.73

Общая выручка (12 мес.)

VTR:

$4.80B

STWD:

$2.10B

Валовая прибыль (12 мес.)

VTR:

$285.12M

STWD:

$1.90B

EBITDA (12 мес.)

VTR:

$1.88B

STWD:

$1.37B

Доходность по периодам

С начала года, VTR показывает доходность 21.38%, что значительно выше, чем у STWD с доходностью -1.36%. За последние 10 лет акции VTR уступали акциям STWD по среднегодовой доходности: 4.61% против 7.48% соответственно.


VTR

С начала года

21.38%

1 месяц

-7.27%

6 месяцев

18.11%

1 год

22.31%

5 лет

4.85%

10 лет

4.61%

STWD

С начала года

-1.36%

1 месяц

-3.21%

6 месяцев

3.91%

1 год

-3.08%

5 лет

4.44%

10 лет

7.48%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение VTR c STWD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ventas, Inc. (VTR) и Starwood Property Trust, Inc. (STWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTR, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.13-0.18
Коэффициент Сортино VTR, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.69-0.10
Коэффициент Омега VTR, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.200.99
Коэффициент Кальмара VTR, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.73-0.28
Коэффициент Мартина VTR, с текущим значением в 3.12, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.003.12-0.59
VTR
STWD

Показатель коэффициента Шарпа VTR на текущий момент составляет 1.13, что выше коэффициента Шарпа STWD равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTR и STWD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.13
-0.18
VTR
STWD

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTR и STWD

Дивидендная доходность VTR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что меньше доходности STWD в 9.96%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VTR
Ventas, Inc.
3.05%3.61%4.00%3.52%4.37%5.49%5.40%5.19%4.74%5.04%4.72%5.45%
STWD
Starwood Property Trust, Inc.
9.96%9.13%10.47%7.90%9.95%7.72%9.74%8.99%8.75%9.34%8.26%6.57%

Просадки

Сравнение просадок VTR и STWD

Максимальная просадка VTR за все время составила -83.92%, что больше максимальной просадки STWD в -66.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTR и STWD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-11.36%
-6.51%
VTR
STWD

Волатильность

Сравнение волатильности VTR и STWD

Ventas, Inc. (VTR) имеет более высокую волатильность в 5.55% по сравнению с Starwood Property Trust, Inc. (STWD) с волатильностью 5.19%. Это указывает на то, что VTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.55%
5.19%
VTR
STWD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VTR и STWD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ventas, Inc. и Starwood Property Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab