Сравнение VTMSX с VSCIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX).
VTMSX управляется BlackRock. Фонд был запущен 25 мар. 1999 г.. VSCIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности VTMSX и VSCIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTMSX и VSCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTMSX Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares | 0.87% | 5.93% | 8.61% | 15.95% | -16.16% | 27.08% | 11.05% | 23.28% | -8.62% | 13.05% |
VSCIX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares | -1.21% | 8.85% | 12.96% | 19.52% | -17.60% | 17.74% | 19.07% | 27.40% | -9.33% | 16.25% |
Доходность по периодам
С начала года, VTMSX показывает доходность 0.87%, что значительно выше, чем у VSCIX с доходностью -1.21%. За последние 10 лет акции VTMSX уступали акциям VSCIX по среднегодовой доходности: 9.53% против 10.16% соответственно.
VTMSX
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -6.65%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 2.54%
- 1 год
- 17.33%
- 3 года*
- 9.50%
- 5 лет*
- 3.93%
- 10 лет*
- 9.53%
VSCIX
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- -8.09%
- С начала года
- -1.21%
- 6 месяцев
- 0.59%
- 1 год
- 16.09%
- 3 года*
- 11.86%
- 5 лет*
- 5.03%
- 10 лет*
- 10.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTMSX и VSCIX
VTMSX берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VSCIX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VTMSX vs. VSCIX — Ранг доходности на риск
VTMSX
VSCIX
Сравнение VTMSX c VSCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTMSX | VSCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 0.75 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 1.19 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.16 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 0.97 | +0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.23 | 4.21 | +0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTMSX | VSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 0.75 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.24 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.47 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.38 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между VTMSX и VSCIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTMSX и VSCIX
Дивидендная доходность VTMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности VSCIX в 1.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTMSX Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares | 1.33% | 1.28% | 1.44% | 1.50% | 1.51% | 1.16% | 1.09% | 1.15% | 1.26% | 1.11% | 1.01% | 1.26% |
VSCIX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares | 1.39% | 1.34% | 1.31% | 1.55% | 1.55% | 1.25% | 1.15% | 1.40% | 1.68% | 1.36% | 1.50% | 1.49% |
Просадки
Сравнение просадок VTMSX и VSCIX
Максимальная просадка VTMSX за все время составила -57.84%, примерно равная максимальной просадке VSCIX в -59.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTMSX и VSCIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTMSX | VSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.84% | -59.66% | +1.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.85% | -14.30% | -0.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.93% | -28.13% | +0.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.88% | -41.81% | -2.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.24% | -8.97% | +0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.98% | -10.18% | +1.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.64% | 3.29% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTMSX и VSCIX
Текущая волатильность для Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) составляет 5.51%, в то время как у Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX) волатильность равна 5.90%. Это указывает на то, что VTMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTMSX | VSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.51% | 5.90% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.75% | 12.22% | +0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.59% | 21.62% | +0.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.54% | 20.70% | +0.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.10% | 21.53% | +1.57% |