PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTMSX с STSCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTMSX с STSCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) и Sterling Capital Stratton Small Cap Value Fund (STSCX).

VTMSX управляется BlackRock. Фонд был запущен 25 мар. 1999 г.. STSCX управляется Sterling Capital. Фонд был запущен 12 апр. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности VTMSX и STSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) и Sterling Capital Stratton Small Cap Value Fund (STSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTMSX и STSCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTMSX
Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares		3.68%5.93%8.61%15.95%-16.16%27.08%11.05%23.28%-8.62%13.05%
STSCX
Sterling Capital Stratton Small Cap Value Fund		6.06%11.87%13.78%19.04%-14.45%31.59%3.18%33.00%-14.38%13.19%

Доходность по периодам

С начала года, VTMSX показывает доходность 3.68%, что значительно ниже, чем у STSCX с доходностью 6.06%. За последние 10 лет акции VTMSX уступали акциям STSCX по среднегодовой доходности: 9.83% против 11.61% соответственно.

VTMSX

1 день
2.78%
1 месяц
-4.68%
С начала года
3.68%
6 месяцев
5.13%
1 год
20.31%
3 года*
10.51%
5 лет*
4.17%
10 лет*
9.83%

STSCX

1 день
2.23%
1 месяц
-5.77%
С начала года
6.06%
6 месяцев
8.12%
1 год
25.40%
3 года*
16.13%
5 лет*
8.68%
10 лет*
11.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares

Sterling Capital Stratton Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с VTMSX:
VTMSX с VSMAXVTMSX с VTCLXVTMSX с AVUVVTMSX с VFIAXVTMSX с ^SP600VTMSX с FSMDXVTMSX с FNDA
Часто сравнивают с STSCX:
STSCX с DEVLXSTSCX с VSMAXSTSCX с STMDXSTSCX с BOPIXSTSCX с BBISXSTSCX с BBNTXSTSCX с BIBTX

Сравнение комиссий VTMSX и STSCX

VTMSX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии STSCX в 0.98%.

STSCX
Sterling Capital Stratton Small Cap Value Fund
VTMSX
Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VTMSX vs. STSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTMSX
Ранг доходности на риск VTMSX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMSX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMSX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMSX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMSX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMSX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
STSCX
Ранг доходности на риск STSCX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STSCX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STSCX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STSCX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STSCX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STSCX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTMSX c STSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) и Sterling Capital Stratton Small Cap Value Fund (STSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTMSXSTSCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.26

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.84

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.26

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

1.90

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.80

7.93

-2.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTMSX vs. STSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTMSX на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа STSCX равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTMSX и STSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTMSXSTSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.26

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.44

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.53

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.58

-0.14

Корреляция

Корреляция между VTMSX и STSCX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTMSX и STSCX

Дивидендная доходность VTMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности STSCX в 19.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTMSX
Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares		1.29%1.28%1.44%1.50%1.51%1.16%1.09%1.15%1.26%1.11%1.01%1.26%
STSCX
Sterling Capital Stratton Small Cap Value Fund		19.12%20.28%23.71%39.14%27.85%23.34%16.67%13.04%9.11%9.20%5.09%1.54%

Просадки

Сравнение просадок VTMSX и STSCX

Максимальная просадка VTMSX за все время составила -57.84%, что больше максимальной просадки STSCX в -54.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTMSX и STSCX.

Загрузка...

Показатели просадок

VTMSXSTSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.84%

-54.02%

-3.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.85%

-13.84%

-1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.93%

-25.48%

-2.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.88%

-44.28%

+0.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.68%

-6.42%

+0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.98%

-8.21%

-0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

3.32%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности VTMSX и STSCX

Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) имеет более высокую волатильность в 6.25% по сравнению с Sterling Capital Stratton Small Cap Value Fund (STSCX) с волатильностью 5.62%. Это указывает на то, что VTMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTMSXSTSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.25%

5.62%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.04%

11.83%

+1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.70%

20.71%

+1.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.57%

20.07%

+1.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.12%

22.11%

+1.01%