Сравнение STSCX с BBSGX
STSCX (Sterling Capital Stratton Small Cap Value Fund) and BBSGX (Sterling Capital Short Duration Bond Fund) are both mutual funds - STSCX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Sterling Capital, while BBSGX is a Short-Term Bond fund managed by Sterling Capital. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. STSCX charges 0.98%/yr vs 0.43%/yr for BBSGX.
Доходность
Сравнение доходности STSCX и BBSGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
STSCX
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- 2.02%
- С начала года
- 18.04%
- 6 месяцев
- 17.24%
- 1 год
- 34.96%
- 3 года*
- 20.09%
- 5 лет*
- 10.06%
- 10 лет*
- 12.20%
BBSGX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STSCX и BBSGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STSCX Sterling Capital Stratton Small Cap Value Fund | 18.04% | 11.87% | 13.78% | 19.04% | -14.45% | 31.59% | 3.18% | 33.00% | -14.38% | 13.19% |
BBSGX Sterling Capital Short Duration Bond Fund | -0.10% | 5.68% | 5.56% | 5.38% | -3.18% | -0.10% | 4.24% | 4.72% | 1.34% | 1.77% |
Correlation
The correlation between STSCX and BBSGX is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 1996 г. | -0.08 |
The correlation between STSCX and BBSGX shifts across timeframes, from -0.08 (all time) to 0.09 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STSCX vs. BBSGX — Ранг доходности на риск
STSCX
BBSGX
Сравнение STSCX c BBSGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Capital Stratton Small Cap Value Fund (STSCX) и Sterling Capital Short Duration Bond Fund (BBSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STSCX | BBSGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.00 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.81 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STSCX | BBSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок STSCX и BBSGX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STSCX | BBSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.02% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.33% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.48% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.48% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.81% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.18% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности STSCX и BBSGX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STSCX | BBSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.14% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.17% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.64% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.03% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.13% | — | — |
Сравнение комиссий STSCX и BBSGX
STSCX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии BBSGX в 0.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STSCX и BBSGX
Дивидендная доходность STSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.18%, что больше доходности BBSGX в 3.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBSGX Sterling Capital Short Duration Bond Fund | 3.48% | 4.66% | 4.66% | 3.12% | 2.43% | 2.23% | 2.53% | 2.85% | 2.86% | 2.70% | 2.73% | 3.10% |
STSCX Sterling Capital Stratton Small Cap Value Fund | 17.18% | 20.28% | 23.71% | 39.14% | 27.85% | 23.34% | 16.67% | 13.04% | 9.11% | 9.20% | 5.09% | 1.54% |
Часто задаваемые вопросы
STSCX and BBSGX have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для STSCX и BBSGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор