PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTMSX с NASDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTMSX с NASDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX).

VTMSX управляется BlackRock. Фонд был запущен 25 мар. 1999 г.. NASDX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 18 янв. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности VTMSX и NASDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTMSX и NASDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTMSX
Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares		3.68%5.93%8.61%15.95%-16.16%27.08%11.05%23.28%-8.62%13.05%
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		-6.04%21.00%36.91%54.69%-32.57%27.32%48.59%38.22%-1.21%31.27%

Доходность по периодам

С начала года, VTMSX показывает доходность 3.68%, что значительно выше, чем у NASDX с доходностью -6.04%. За последние 10 лет акции VTMSX уступали акциям NASDX по среднегодовой доходности: 9.83% против 19.48% соответственно.

VTMSX

1 день
2.78%
1 месяц
-4.68%
С начала года
3.68%
6 месяцев
5.13%
1 год
20.31%
3 года*
10.51%
5 лет*
4.17%
10 лет*
9.83%

NASDX

1 день
3.39%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-6.04%
6 месяцев
-4.08%
1 год
22.65%
3 года*
25.90%
5 лет*
14.78%
10 лет*
19.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares

Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares

Часто сравнивают с VTMSX:
VTMSX с VSMAXVTMSX с VTCLXVTMSX с AVUVVTMSX с VFIAXVTMSX с ^SP600VTMSX с FSMDXVTMSX с FNDA
Часто сравнивают с NASDX:
NASDX с QQQNASDX с USNQXNASDX с SPYNASDX с GOOGNASDX с VOONASDX с FTECNASDX с VOOG

Сравнение комиссий VTMSX и NASDX

VTMSX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии NASDX в 0.63%.

NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares
VTMSX
Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VTMSX vs. NASDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTMSX
Ранг доходности на риск VTMSX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMSX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMSX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMSX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMSX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMSX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
NASDX
Ранг доходности на риск NASDX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NASDX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NASDX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NASDX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NASDX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NASDX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTMSX c NASDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTMSXNASDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.04

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.63

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.23

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

1.87

-0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.80

7.07

-1.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTMSX vs. NASDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTMSX на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NASDX равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTMSX и NASDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTMSXNASDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.04

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.64

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.86

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.29

+0.15

Корреляция

Корреляция между VTMSX и NASDX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTMSX и NASDX

Дивидендная доходность VTMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности NASDX в 3.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTMSX
Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares		1.29%1.28%1.44%1.50%1.51%1.16%1.09%1.15%1.26%1.11%1.01%1.26%
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		3.80%3.76%16.95%7.61%3.75%2.59%1.28%7.09%2.47%1.65%0.75%0.85%

Просадки

Сравнение просадок VTMSX и NASDX

Максимальная просадка VTMSX за все время составила -57.84%, что меньше максимальной просадки NASDX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTMSX и NASDX.

Загрузка...

Показатели просадок

VTMSXNASDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.84%

-83.16%

+25.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.85%

-12.70%

-2.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.93%

-35.33%

+7.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.88%

-35.33%

-8.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.68%

-8.91%

+3.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.98%

-34.59%

+25.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

3.37%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности VTMSX и NASDX

Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) имеют волатильность 6.25% и 6.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTMSXNASDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.25%

6.54%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.04%

12.89%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.70%

22.75%

-0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.57%

23.07%

-1.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.12%

22.63%

+0.49%