PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTMSX с NASDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTMSX с NASDX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VTMSX (Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares) and NASDX (Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares) are both mutual funds - VTMSX is a Small Cap Blend Equities fund managed by BlackRock, while NASDX is a Large Cap Growth Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 10 years, VTMSX returned 10.79%/yr vs 22.58%/yr for NASDX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VTMSX charges 0.09%/yr vs 0.63%/yr for NASDX.

Доходность

Сравнение доходности VTMSX и NASDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTMSX показывает доходность 16.65%, что значительно ниже, чем у NASDX с доходностью 21.38%. За последние 10 лет акции VTMSX уступали акциям NASDX по среднегодовой доходности: 10.79% против 22.58% соответственно.

VTMSX

1 день
0.92%
1 месяц
2.71%
С начала года
16.65%
6 месяцев
15.43%
1 год
32.94%
3 года*
14.82%
5 лет*
5.98%
10 лет*
10.79%

NASDX

1 день
0.47%
1 месяц
10.94%
С начала года
21.38%
6 месяцев
19.90%
1 год
42.08%
3 года*
32.65%
5 лет*
20.44%
10 лет*
22.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTMSX и NASDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTMSX
Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares		16.65%5.93%8.61%15.95%-16.16%27.08%11.05%23.28%-8.62%13.05%
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		21.38%21.00%36.91%54.69%-32.57%27.32%48.59%38.22%-1.21%31.27%

Correlation

The correlation between VTMSX and NASDX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2000 г.

0.75

The correlation between VTMSX and NASDX shifts across timeframes, from 0.58 (3 years) to 0.75 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares

Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares

Часто сравнивают с VTMSX:
VTMSX с VSMAXVTMSX с AVUVVTMSX с VTCLXVTMSX с VFIAXVTMSX с ^SP600VTMSX с FSMDXVTMSX с FNDA
Часто сравнивают с NASDX:
NASDX с QQQNASDX с USNQXNASDX с GOOGNASDX с SPYNASDX с VOONASDX с FTECNASDX с VOOG

Доходность на риск

VTMSX vs. NASDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTMSX
Ранг доходности на риск VTMSX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMSX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMSX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMSX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMSX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMSX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
NASDX
Ранг доходности на риск NASDX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NASDX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NASDX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NASDX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NASDX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NASDX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTMSX c NASDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTMSXNASDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
2.70

-0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
3.51

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.46

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.10

3.65

+0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.62

14.16

-0.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTMSX vs. NASDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTMSX на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NASDX равному 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTMSX и NASDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTMSXNASDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

2.70

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.89

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

1.00

-0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.33

+0.13

Просадки

Сравнение просадок VTMSX и NASDX

Максимальная просадка VTMSX за все время составила -57.84%, что меньше максимальной просадки NASDX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTMSX и NASDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTMSXNASDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.84%

-83.16%

+25.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.59%

-11.90%

+3.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.93%

-22.71%

-5.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.93%

-35.33%

+7.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.88%

-35.33%

-8.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.93%

-34.37%

+25.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

3.06%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности VTMSX и NASDX

Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) имеют волатильность 4.51% и 4.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTMSXNASDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

4.51%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.69%

12.19%

-0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.53%

16.10%

+1.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.46%

23.06%

-1.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.12%

22.68%

+0.44%

Сравнение комиссий VTMSX и NASDX

VTMSX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии NASDX в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTMSX и NASDX

Дивидендная доходность VTMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности NASDX в 2.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		2.98%3.76%16.95%7.61%3.75%2.59%1.28%7.09%2.47%1.65%0.75%0.85%
VTMSX
Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares		1.15%1.28%1.44%1.50%1.51%1.16%1.09%1.15%1.26%1.11%1.01%1.26%

Часто задаваемые вопросы

VTMSX and NASDX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NASDX has higher volatility (4.51%) compared to VTMSX (4.51%). In terms of maximum drawdown, VTMSX dropped -57.84% vs NASDX's -83.16%.

NASDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTMSX и NASDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор