Сравнение VTMSX с ECAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) и BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT).
VTMSX управляется BlackRock. Фонд был запущен 25 мар. 1999 г.. ECAT управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности VTMSX и ECAT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTMSX и ECAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VTMSX Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares | 3.68% | 5.93% | 8.61% | 15.95% | -16.16% | 4.45% |
ECAT BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust | -4.58% | 16.64% | 19.96% | 32.36% | -21.90% | -6.25% |
Доходность по периодам
С начала года, VTMSX показывает доходность 3.68%, что значительно выше, чем у ECAT с доходностью -4.58%.
VTMSX
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- 3.68%
- 6 месяцев
- 5.13%
- 1 год
- 20.31%
- 3 года*
- 10.51%
- 5 лет*
- 4.17%
- 10 лет*
- 9.83%
ECAT
- 1 день
- 2.28%
- 1 месяц
- -6.35%
- С начала года
- -4.58%
- 6 месяцев
- -6.60%
- 1 год
- 8.30%
- 3 года*
- 14.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTMSX и ECAT
VTMSX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии ECAT в 1.38%.
Доходность на риск
VTMSX vs. ECAT — Ранг доходности на риск
VTMSX
ECAT
Сравнение VTMSX c ECAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) и BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTMSX | ECAT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 0.49 | +0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 0.78 | +0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.11 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 0.73 | +0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.80 | 2.69 | +3.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTMSX | ECAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 0.49 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.35 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между VTMSX и ECAT составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTMSX и ECAT
Дивидендная доходность VTMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности ECAT в 24.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTMSX Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares | 1.29% | 1.28% | 1.44% | 1.50% | 1.51% | 1.16% | 1.09% | 1.15% | 1.26% | 1.11% | 1.01% | 1.26% |
ECAT BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust | 24.82% | 23.00% | 17.44% | 9.14% | 8.94% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VTMSX и ECAT
Максимальная просадка VTMSX за все время составила -57.84%, что больше максимальной просадки ECAT в -32.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTMSX и ECAT.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTMSX | ECAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.84% | -32.23% | -25.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.85% | -12.90% | -1.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.93% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.68% | -8.44% | +2.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.98% | -9.40% | +0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | 3.53% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTMSX и ECAT
Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) и BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT) имеют волатильность 6.25% и 6.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTMSX | ECAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.25% | 6.50% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.04% | 10.60% | +2.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.70% | 17.10% | +5.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.57% | 16.98% | +4.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.12% | 16.98% | +6.14% |