PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTMSX с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTMSX с BRK-B

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VTMSX (Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares) is Small Cap Blend Equities fund managed by BlackRock, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, VTMSX returned 10.70%/yr vs 12.93%/yr for BRK-B. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VTMSX и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTMSX показывает доходность 15.67%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -4.78%. За последние 10 лет акции VTMSX уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 10.70% против 12.93% соответственно.

VTMSX

1 день
-0.84%
1 месяц
0.35%
С начала года
15.67%
6 месяцев
14.69%
1 год
32.17%
3 года*
14.50%
5 лет*
5.76%
10 лет*
10.70%

BRK-B

1 день
0.69%
1 месяц
2.82%
С начала года
-4.78%
6 месяцев
-4.89%
1 год
-2.52%
3 года*
13.36%
5 лет*
10.35%
10 лет*
12.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTMSX и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTMSX
Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares		15.67%5.93%8.61%15.95%-16.16%27.08%11.05%23.28%-8.62%13.05%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-4.78%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between VTMSX and BRK-B is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1999 г.

0.48

Over the past year, the correlation between VTMSX and BRK-B has dropped to 0.25 - well below their long-term average of 0.48, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с VTMSX:
VTMSX с VSMAXVTMSX с AVUVVTMSX с VTCLXVTMSX с VFIAXVTMSX с ^SP600VTMSX с FSMDXVTMSX с FNDA
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

VTMSX vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTMSX
Ранг доходности на риск VTMSX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMSX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMSX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMSX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMSX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMSX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTMSX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTMSXBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
-0.18

+2.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
-0.15

+2.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

0.98

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.72

-0.27

+3.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.35

-0.57

+12.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTMSX vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTMSX на текущий момент составляет 1.83, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTMSX и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTMSXBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

-0.18

+2.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.61

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.67

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.48

-0.02

Просадки

Сравнение просадок VTMSX и BRK-B

Максимальная просадка VTMSX за все время составила -57.84%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTMSX и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTMSXBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.84%

-53.86%

-3.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.59%

-9.42%

+0.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.93%

-14.95%

-12.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.93%

-26.58%

-1.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.88%

-29.57%

-14.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-11.33%

+10.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.93%

-11.07%

+2.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

4.46%

-1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности VTMSX и BRK-B

Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) имеет более высокую волатильность в 4.48% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что VTMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTMSXBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

3.72%

+0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.71%

10.70%

+1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.55%

14.32%

+3.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.46%

17.11%

+4.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.12%

19.43%

+3.69%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTMSX и BRK-B

Дивидендная доходность VTMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTMSX
Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares		1.16%1.28%1.44%1.50%1.51%1.16%1.09%1.15%1.26%1.11%1.01%1.26%

Часто задаваемые вопросы

VTMSX and BRK-B have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTMSX has higher volatility (4.48%) compared to BRK-B (3.72%). In terms of maximum drawdown, VTMSX dropped -57.84% vs BRK-B's -53.86%.

VTMSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTMSX и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор