PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTMGX с VWO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTMGX с VWO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VTMGX (Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares) and VWO (Vanguard FTSE Emerging Markets ETF) are both funds - VTMGX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed All Cap ex US Index, while VWO is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE Emerging Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VTMGX returned 10.17%/yr vs 8.76%/yr for VWO. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VTMGX charges 0.07%/yr vs 0.08%/yr for VWO.

Доходность

Сравнение доходности VTMGX и VWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTMGX показывает доходность 15.14%, что значительно выше, чем у VWO с доходностью 12.18%. За последние 10 лет акции VTMGX превзошли акции VWO по среднегодовой доходности: 10.17% против 8.76% соответственно.

VTMGX

1 день
-0.65%
1 месяц
4.06%
С начала года
15.14%
6 месяцев
18.08%
1 год
32.06%
3 года*
19.94%
5 лет*
9.62%
10 лет*
10.17%

VWO

1 день
-0.03%
1 месяц
1.60%
С начала года
12.18%
6 месяцев
13.50%
1 год
29.39%
3 года*
18.05%
5 лет*
5.17%
10 лет*
8.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTMGX и VWO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares		15.14%35.17%3.03%17.65%-15.33%11.39%10.25%22.04%-14.48%26.39%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		12.18%25.60%10.59%9.25%-17.98%1.26%15.17%20.75%-14.76%31.49%

Correlation

The correlation between VTMGX and VWO is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2005 г.

0.80

The correlation between VTMGX and VWO has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VTMGX и VWO

Секторы
VTMGX
VWO

Финансовые услуги

23.3%
19.5%

Промышленность

19.2%
8.0%

Технологии

13.8%
29.6%

Здравоохранение

8.2%
3.9%

Сырьевые материалы

7.5%
8.0%

Потребительский циклический сектор

7.5%
10.7%

Потребительский защитный сектор

5.6%
3.7%

Энергетика

5.4%
4.6%

Коммуникационные услуги

3.4%
7.1%

Коммунальные услуги

3.3%
2.9%

Недвижимость

2.7%
2.2%

Финансовые услуги

VTMGX
23.3%
VWO
19.5%

Промышленность

VTMGX
19.2%
VWO
8.0%

Технологии

VTMGX
13.8%
VWO
29.6%

Здравоохранение

VTMGX
8.2%
VWO
3.9%

Сырьевые материалы

VTMGX
7.5%
VWO
8.0%

Потребительский циклический сектор

VTMGX
7.5%
VWO
10.7%

Потребительский защитный сектор

VTMGX
5.6%
VWO
3.7%

Энергетика

VTMGX
5.4%
VWO
4.6%

Коммуникационные услуги

VTMGX
3.4%
VWO
7.1%

Коммунальные услуги

VTMGX
3.3%
VWO
2.9%

Недвижимость

VTMGX
2.7%
VWO
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с VTMGX:
VTMGX с VEMAXVTMGX с VEAVTMGX с VTSAXVTMGX с VXUSVTMGX с VOOVTMGX с VIAAXVTMGX с VTI
Часто сравнивают с VWO:
VWO с VEAVWO с IEMGVWO с VXUSVWO с EEMVWO с VOOVWO с VTIVWO с VEMAX

Доходность на риск

VTMGX vs. VWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTMGX
Ранг доходности на риск VTMGX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMGX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMGX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMGX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMGX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMGX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
VWO
Ранг доходности на риск VWO: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWO: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWO: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWO: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTMGX c VWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTMGXVWODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
1.86

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
2.60

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.34

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.82

2.64

+0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.91

9.53

+1.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTMGX vs. VWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTMGX на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWO равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTMGX и VWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTMGXVWOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

1.86

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.30

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.46

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.27

+0.04

Просадки

Сравнение просадок VTMGX и VWO

Максимальная просадка VTMGX за все время составила -60.58%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTMGX и VWO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTMGXVWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.58%

-67.68%

+7.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.67%

-11.17%

-0.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.18%

-17.37%

+4.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.71%

-32.64%

+2.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.68%

-36.39%

+0.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

-1.44%

+0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.65%

-15.82%

+1.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

3.09%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности VTMGX и VWO

Текущая волатильность для Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX) составляет 4.98%, в то время как у Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) волатильность равна 5.53%. Это указывает на то, что VTMGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTMGXVWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.98%

5.53%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.54%

13.22%

-0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.09%

15.89%

-0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.87%

17.36%

-1.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.54%

19.20%

-2.66%

Сравнение комиссий VTMGX и VWO

VTMGX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VWO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTMGX и VWO

Дивидендная доходность VTMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности VWO в 2.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares		2.60%3.20%3.34%3.14%2.88%3.14%2.02%3.03%3.33%2.77%3.06%2.91%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		2.41%2.79%3.20%3.52%4.11%2.63%1.91%3.23%2.88%2.30%2.52%3.26%

Часто задаваемые вопросы

VTMGX and VWO have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VWO has higher volatility (5.53%) compared to VTMGX (4.98%). In terms of maximum drawdown, VTMGX dropped -60.58% vs VWO's -67.68%.

VTMGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTMGX и VWO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор