PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTMGX с SWLGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTMGX с SWLGX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VTMGX (Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares) and SWLGX (Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, VTMGX returned 9.96%/yr vs 16.03%/yr for SWLGX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VTMGX charges 0.07%/yr vs 0.04%/yr for SWLGX.

Доходность

Сравнение доходности VTMGX и SWLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTMGX показывает доходность 15.89%, что значительно выше, чем у SWLGX с доходностью 8.61%.

VTMGX

1 день
0.26%
1 месяц
6.03%
С начала года
15.89%
6 месяцев
19.15%
1 год
33.58%
3 года*
20.20%
5 лет*
9.96%
10 лет*
10.24%

SWLGX

1 день
-0.37%
1 месяц
7.15%
С начала года
8.61%
6 месяцев
8.00%
1 год
27.46%
3 года*
25.54%
5 лет*
16.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTMGX и SWLGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares		15.89%35.17%3.03%17.65%-15.33%11.39%10.25%22.04%-14.48%1.11%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		8.61%18.55%33.30%42.67%-29.17%27.55%38.43%36.30%-1.59%-0.60%

Correlation

The correlation between VTMGX and SWLGX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2017 г.

0.71

The correlation between VTMGX and SWLGX has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VTMGX и SWLGX

Секторы
VTMGX
SWLGX

Финансовые услуги

23.3%
5.4%

Промышленность

19.2%
5.7%

Технологии

13.8%
51.4%

Здравоохранение

8.2%
7.1%

Сырьевые материалы

7.5%
0.3%

Потребительский циклический сектор

7.5%
13.2%

Потребительский защитный сектор

5.6%
2.7%

Энергетика

5.4%
0.4%

Коммуникационные услуги

3.4%
13.2%

Коммунальные услуги

3.3%
0.3%

Недвижимость

2.7%
0.4%

Финансовые услуги

VTMGX
23.3%
SWLGX
5.4%

Промышленность

VTMGX
19.2%
SWLGX
5.7%

Технологии

VTMGX
13.8%
SWLGX
51.4%

Здравоохранение

VTMGX
8.2%
SWLGX
7.1%

Сырьевые материалы

VTMGX
7.5%
SWLGX
0.3%

Потребительский циклический сектор

VTMGX
7.5%
SWLGX
13.2%

Потребительский защитный сектор

VTMGX
5.6%
SWLGX
2.7%

Энергетика

VTMGX
5.4%
SWLGX
0.4%

Коммуникационные услуги

VTMGX
3.4%
SWLGX
13.2%

Коммунальные услуги

VTMGX
3.3%
SWLGX
0.3%

Недвижимость

VTMGX
2.7%
SWLGX
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с VTMGX:
VTMGX с VEMAXVTMGX с VEAVTMGX с VXUSVTMGX с VTSAXVTMGX с VOOVTMGX с VIAAXVTMGX с VTI
Часто сравнивают с SWLGX:
SWLGX с SWPPXSWLGX с SWLSXSWLGX с FSPGXSWLGX с SWTSXSWLGX с QQQSWLGX с VUGSWLGX с QQQM

Доходность на риск

VTMGX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTMGX
Ранг доходности на риск VTMGX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMGX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMGX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMGX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMGX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMGX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
SWLGX
Ранг доходности на риск SWLGX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLGX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLGX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLGX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLGX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLGX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTMGX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTMGXSWLGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
1.85

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
2.50

+0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.32

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

1.76

+1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.88

5.92

+4.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTMGX vs. SWLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTMGX на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWLGX равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTMGX и SWLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTMGXSWLGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

1.85

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.75

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.80

-0.49

Просадки

Сравнение просадок VTMGX и SWLGX

Максимальная просадка VTMGX за все время составила -60.58%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTMGX и SWLGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTMGXSWLGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.58%

-32.69%

-27.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.67%

-16.16%

+4.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.18%

-23.30%

+10.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.71%

-32.69%

+2.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.37%

+0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.66%

-7.05%

-7.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

4.80%

-1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности VTMGX и SWLGX

Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX) имеет более высокую волатильность в 4.97% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) с волатильностью 3.30%. Это указывает на то, что VTMGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTMGXSWLGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.97%

3.30%

+1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.53%

11.59%

+0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.11%

15.40%

-0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.87%

21.49%

-5.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.54%

22.68%

-6.14%

Сравнение комиссий VTMGX и SWLGX

VTMGX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTMGX и SWLGX

Дивидендная доходность VTMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что больше доходности SWLGX в 0.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		0.42%0.46%0.52%0.67%0.93%1.76%0.67%0.96%1.03%0.00%0.00%0.00%
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares		2.58%3.20%3.34%3.14%2.88%3.14%2.02%3.03%3.33%2.77%3.06%2.91%

Часто задаваемые вопросы

VTMGX and SWLGX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTMGX has higher volatility (4.97%) compared to SWLGX (3.30%). In terms of maximum drawdown, VTMGX dropped -60.58% vs SWLGX's -32.69%.

VTMGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTMGX и SWLGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор