PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTMGX с EIPCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTMGX с EIPCX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VTMGX (Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares) and EIPCX (Parametric Commodity Strategy Fund Class I) are both mutual funds - VTMGX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed All Cap ex US Index, while EIPCX is a Commodities fund managed by Eaton Vance. Over the past 10 years, VTMGX returned 10.45%/yr vs 10.30%/yr for EIPCX. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. VTMGX charges 0.07%/yr vs 0.66%/yr for EIPCX.

Доходность

Сравнение доходности VTMGX и EIPCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX) и Parametric Commodity Strategy Fund Class I (EIPCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTMGX показывает доходность 13.89%, что значительно ниже, чем у EIPCX с доходностью 16.44%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VTMGX имеют среднегодовую доходность 10.45%, а акции EIPCX немного отстают с 10.30%.

VTMGX

1 день
3.45%
1 месяц
0.53%
С начала года
13.89%
6 месяцев
15.93%
1 год
28.77%
3 года*
19.10%
5 лет*
9.34%
10 лет*
10.45%

EIPCX

1 день
-0.13%
1 месяц
-8.64%
С начала года
16.44%
6 месяцев
18.84%
1 год
32.48%
3 года*
16.67%
5 лет*
13.32%
10 лет*
10.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTMGX и EIPCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares		13.89%35.17%3.03%17.65%-15.33%11.39%10.25%22.04%-14.48%26.39%
EIPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class I		16.44%22.27%9.97%-4.70%17.76%30.13%7.83%9.58%-9.45%7.07%

Correlation

The correlation between VTMGX and EIPCX is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2011 г.

0.39

Over the past year, the correlation between VTMGX and EIPCX has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.39, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares

Parametric Commodity Strategy Fund Class I

Часто сравнивают с VTMGX:
VTMGX с VEMAXVTMGX с VEAVTMGX с VTSAXVTMGX с VXUSVTMGX с VOOVTMGX с VIAAXVTMGX с VTI
Часто сравнивают с EIPCX:
EIPCX с PDBCEIPCX с EAPCXEIPCX с AAAZXEIPCX с BCDEIPCX с SPYEIPCX с SWMCXEIPCX с FFGCX

Доходность на риск

VTMGX vs. EIPCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTMGX
Ранг доходности на риск VTMGX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMGX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMGX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMGX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMGX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMGX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
EIPCX
Ранг доходности на риск EIPCX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIPCX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIPCX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIPCX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIPCX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIPCX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTMGX c EIPCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX) и Parametric Commodity Strategy Fund Class I (EIPCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTMGXEIPCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
2.32

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
3.03

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.41

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.57

3.78

-1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.82

13.79

-3.97

VTMGX vs. EIPCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTMGX на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EIPCX равному 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTMGX и EIPCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VTMGX и EIPCX

Максимальная просадка VTMGX за все время составила -60.58%, что больше максимальной просадки EIPCX в -54.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTMGX и EIPCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTMGXEIPCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.58%

-54.05%

-6.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.67%

-8.64%

-3.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.18%

-10.46%

-2.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.71%

-18.00%

-11.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.68%

-28.53%

-7.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.72%

-8.64%

+6.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.64%

-24.20%

+9.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

2.36%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности VTMGX и EIPCX

Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX) имеет более высокую волатильность в 6.63% по сравнению с Parametric Commodity Strategy Fund Class I (EIPCX) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что VTMGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIPCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTMGXEIPCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.63%

3.79%

+2.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.63%

11.89%

+1.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.99%

14.04%

+1.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.04%

14.66%

+1.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.59%

13.27%

+3.32%

Сравнение комиссий VTMGX и EIPCX

VTMGX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии EIPCX в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTMGX и EIPCX

Дивидендная доходность VTMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что меньше доходности EIPCX в 11.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class I		11.45%13.33%5.65%3.69%14.93%13.83%3.10%1.54%0.87%5.14%6.59%0.00%
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares		2.63%3.20%3.34%3.14%2.88%3.14%2.02%3.03%3.33%2.77%3.06%2.91%

Часто задаваемые вопросы

VTMGX and EIPCX have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTMGX has higher volatility (6.63%) compared to EIPCX (3.79%). In terms of maximum drawdown, VTMGX dropped -60.58% vs EIPCX's -54.05%.

EIPCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTMGX и EIPCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор