PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTMGX с ADX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTMGX с ADX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX).

VTMGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 17 авг. 1999 г.. ADX управляется Adams Funds. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности VTMGX и ADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTMGX и ADX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares		2.46%35.17%3.03%17.65%-15.33%11.39%10.25%22.04%-14.48%26.39%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		-2.00%26.03%28.31%31.49%-19.82%29.69%17.28%36.75%-3.58%29.61%

Доходность по периодам

С начала года, VTMGX показывает доходность 2.46%, что значительно выше, чем у ADX с доходностью -2.00%. За последние 10 лет акции VTMGX уступали акциям ADX по среднегодовой доходности: 9.31% против 16.68% соответственно.

VTMGX

1 день
2.96%
1 месяц
-7.62%
С начала года
2.46%
6 месяцев
7.79%
1 год
29.28%
3 года*
15.95%
5 лет*
8.51%
10 лет*
9.31%

ADX

1 день
2.33%
1 месяц
-3.70%
С начала года
-2.00%
6 месяцев
3.99%
1 год
27.40%
3 года*
24.77%
5 лет*
15.18%
10 лет*
16.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares

Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Часто сравнивают с VTMGX:
VTMGX с VEMAXVTMGX с VEAVTMGX с VXUSVTMGX с VTSAXVTMGX с VOOVTMGX с VIAAXVTMGX с VTRIX
Часто сравнивают с ADX:
ADX с SPYADX с GAMADX с SCHDADX с VOOADX с CETADX с SPXXADX с ARCC

Сравнение комиссий VTMGX и ADX

VTMGX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии ADX в 0.59%.

ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VTMGX vs. ADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTMGX
Ранг доходности на риск VTMGX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMGX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMGX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMGX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMGX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMGX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
ADX
Ранг доходности на риск ADX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTMGX c ADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTMGXADXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.79

1.47

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

2.18

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.31

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

2.56

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.56

11.81

-2.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTMGX vs. ADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTMGX на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ADX равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTMGX и ADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTMGXADXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

1.47

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.89

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.93

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.09

+0.19

Корреляция

Корреляция между VTMGX и ADX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTMGX и ADX

Дивидендная доходность VTMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что меньше доходности ADX в 8.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares		2.92%3.20%3.34%3.14%2.88%3.14%2.02%3.03%3.33%2.77%3.06%2.91%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		8.26%7.93%12.38%7.34%7.36%15.35%6.54%9.00%15.85%9.18%7.79%7.17%

Просадки

Сравнение просадок VTMGX и ADX

Максимальная просадка VTMGX за все время составила -60.58%, что меньше максимальной просадки ADX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTMGX и ADX.

Загрузка...

Показатели просадок

VTMGXADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.58%

-71.60%

+11.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.67%

-11.12%

-0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.71%

-25.07%

-4.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.68%

-37.17%

+1.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.01%

-4.36%

-4.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.74%

-23.22%

+8.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

2.41%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности VTMGX и ADX

Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX) имеет более высокую волатильность в 7.83% по сравнению с Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) с волатильностью 6.64%. Это указывает на то, что VTMGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTMGXADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.83%

6.64%

+1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.28%

10.77%

+0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.68%

18.76%

-2.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.65%

17.23%

-1.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.45%

17.96%

-1.51%