PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTMFX с VIGIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTMFX с VIGIX

Последнее обновление 23 июн. 2026 г.

VTMFX (Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares) and VIGIX (Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares) are both mutual funds - VTMFX is a Diversified Portfolio fund tracking the Composite benchmark: Russell 1000 Index and Bloomberg 1-15 Year Municipal Bond Index, while VIGIX is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VTMFX returned 8.63%/yr vs 18.14%/yr for VIGIX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. VTMFX charges 0.05%/yr vs 0.04%/yr for VIGIX.

Доходность

Сравнение доходности VTMFX и VIGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTMFX показывает доходность 5.44%, что значительно ниже, чем у VIGIX с доходностью 7.20%. За последние 10 лет акции VTMFX уступали акциям VIGIX по среднегодовой доходности: 8.63% против 18.14% соответственно.

VTMFX

1 день
0.57%
1 месяц
0.96%
С начала года
5.44%
6 месяцев
5.27%
1 год
15.82%
3 года*
11.93%
5 лет*
7.23%
10 лет*
8.63%

VIGIX

1 день
1.71%
1 месяц
-0.56%
С начала года
7.20%
6 месяцев
6.59%
1 год
25.68%
3 года*
23.76%
5 лет*
14.15%
10 лет*
18.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTMFX и VIGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		5.44%11.28%12.17%15.55%-12.69%13.10%13.31%18.01%-1.40%12.61%
VIGIX
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares		7.20%19.44%32.68%46.77%-33.13%27.27%40.19%37.26%-3.34%27.81%

Correlation

The correlation between VTMFX and VIGIX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 1998 г.

0.95

The correlation between VTMFX and VIGIX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares

Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с VTMFX:
VTMFX с VTCLXVTMFX с VBIAXVTMFX с VWENXVTMFX с VWINXVTMFX с VOOVTMFX с VASGXVTMFX с USBLX
Часто сравнивают с VIGIX:
VIGIX с VOOVIGIX с VIIIXVIGIX с VUGVIGIX с VINIXVIGIX с SWPPXVIGIX с SPYVIGIX с VIVIX

Доходность на риск

VTMFX vs. VIGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTMFX
Ранг доходности на риск VTMFX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMFX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMFX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMFX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMFX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMFX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
VIGIX
Ранг доходности на риск VIGIX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIGIX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGIX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGIX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGIX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGIX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTMFX c VIGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTMFXVIGIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
1.50

+0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.45
2.05

+1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.26

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.93

1.52

+1.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.72

5.24

+8.48

VTMFX vs. VIGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTMFX на текущий момент составляет 2.45, что выше коэффициента Шарпа VIGIX равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTMFX и VIGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VTMFX и VIGIX

Максимальная просадка VTMFX за все время составила -28.49%, что меньше максимальной просадки VIGIX в -56.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTMFX и VIGIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTMFXVIGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.49%

-56.95%

+28.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.38%

-16.51%

+11.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.61%

-23.03%

+12.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.40%

-35.62%

+18.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.87%

-35.62%

+13.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-3.55%

+2.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.54%

-16.25%

+12.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.15%

4.79%

-3.64%

Волатильность

Сравнение волатильности VTMFX и VIGIX

Текущая волатильность для Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) составляет 2.50%, в то время как у Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX) волатильность равна 6.58%. Это указывает на то, что VTMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTMFXVIGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.50%

6.58%

-4.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.21%

13.43%

-8.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.45%

16.80%

-10.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.57%

22.48%

-13.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.15%

21.66%

-12.51%

Сравнение комиссий VTMFX и VIGIX

VTMFX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии VIGIX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTMFX и VIGIX

Дивидендная доходность VTMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что больше доходности VIGIX в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIGIX
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares		0.38%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.15%1.40%1.31%
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		2.12%2.14%2.08%1.94%1.85%1.38%1.72%2.05%2.22%2.00%2.13%2.06%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, VTMFX and VIGIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VIGIX has higher volatility (6.58%) compared to VTMFX (2.50%). In terms of maximum drawdown, VTMFX dropped -28.49% vs VIGIX's -56.95%.

VTMFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTMFX и VIGIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор