Сравнение VTMFX с VDIGX
VTMFX (Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares) and VDIGX (Vanguard Dividend Growth Fund) are both mutual funds - VTMFX is a Diversified Portfolio fund tracking the Composite benchmark: Russell 1000 Index and Bloomberg 1-15 Year Municipal Bond Index, while VDIGX is a Dividend fund actively managed by Vanguard. VTMFX is passively managed, while VDIGX is actively managed. Over the past 10 years, VTMFX returned 8.63%/yr vs 12.33%/yr for VDIGX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VTMFX charges 0.05%/yr vs 0.22%/yr for VDIGX.
Доходность
Сравнение доходности VTMFX и VDIGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTMFX показывает доходность 5.44%, что значительно выше, чем у VDIGX с доходностью 2.69%. За последние 10 лет акции VTMFX уступали акциям VDIGX по среднегодовой доходности: 8.63% против 12.33% соответственно.
VTMFX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- 5.44%
- 6 месяцев
- 5.27%
- 1 год
- 15.82%
- 3 года*
- 11.93%
- 5 лет*
- 7.23%
- 10 лет*
- 8.63%
VDIGX
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 0.93%
- С начала года
- 2.69%
- 6 месяцев
- 2.42%
- 1 год
- 10.98%
- 3 года*
- 13.24%
- 5 лет*
- 10.35%
- 10 лет*
- 12.33%
Сравнение доходности по годам VTMFX и VDIGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | 5.44% | 11.28% | 12.17% | 15.55% | -12.69% | 13.10% | 13.31% | 18.01% | -1.40% | 12.61% |
VDIGX Vanguard Dividend Growth Fund | 2.69% | 11.11% | 20.84% | 8.11% | -4.89% | 24.86% | 12.04% | 30.94% | 0.08% | 19.32% |
Correlation
The correlation between VTMFX and VDIGX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 1994 г. | 0.79 |
The correlation between VTMFX and VDIGX shifts across timeframes, from 0.72 (3 years) to 0.82 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTMFX vs. VDIGX — Ранг доходности на риск
VTMFX
VDIGX
Сравнение VTMFX c VDIGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VTMFX | VDIGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.19 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.93 | 1.18 | +1.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.72 | 4.58 | +9.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VTMFX и VDIGX
Максимальная просадка VTMFX за все время составила -28.49%, что меньше максимальной просадки VDIGX в -45.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTMFX и VDIGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTMFX | VDIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.49% | -45.23% | +16.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.38% | -9.09% | +3.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.61% | -10.23% | -0.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.40% | -16.18% | -1.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.87% | -32.98% | +11.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.56% | -0.63% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.54% | -6.64% | +3.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.15% | 2.34% | -1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTMFX и VDIGX
Текущая волатильность для Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) составляет 2.50%, в то время как у Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) волатильность равна 3.11%. Это указывает на то, что VTMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTMFX | VDIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.50% | 3.11% | -0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.21% | 7.81% | -2.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.45% | 10.22% | -3.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.57% | 13.89% | -5.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.15% | 15.71% | -6.56% |
Сравнение комиссий VTMFX и VDIGX
VTMFX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VDIGX в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTMFX и VDIGX
Дивидендная доходность VTMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности VDIGX в 23.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDIGX Vanguard Dividend Growth Fund | 23.91% | 21.90% | 21.94% | 2.29% | 6.06% | 5.45% | 2.83% | 4.70% | 8.72% | 5.16% | 2.86% | 5.70% |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | 2.12% | 2.14% | 2.08% | 1.94% | 1.85% | 1.38% | 1.72% | 2.05% | 2.22% | 2.00% | 2.13% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
VTMFX and VDIGX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VDIGX has higher volatility (3.11%) compared to VTMFX (2.50%). In terms of maximum drawdown, VTMFX dropped -28.49% vs VDIGX's -45.23%.
VTMFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VTMFX и VDIGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор