PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTMFX с SCLAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTMFX с SCLAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX).

VTMFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г.. SCLAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности VTMFX и SCLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTMFX и SCLAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		-2.15%11.28%12.17%15.55%-12.69%13.10%13.31%18.01%-1.40%12.61%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		-0.20%6.49%4.92%6.96%-3.74%1.72%3.30%7.91%-0.67%3.88%

Доходность по периодам

С начала года, VTMFX показывает доходность -2.15%, что значительно ниже, чем у SCLAX с доходностью -0.20%. За последние 10 лет акции VTMFX превзошли акции SCLAX по среднегодовой доходности: 7.97% против 3.00% соответственно.

VTMFX

1 день
1.46%
1 месяц
-3.58%
С начала года
-2.15%
6 месяцев
-0.34%
1 год
10.95%
3 года*
10.43%
5 лет*
6.18%
10 лет*
7.97%

SCLAX

1 день
0.40%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
0.79%
1 год
4.99%
3 года*
5.44%
5 лет*
3.07%
10 лет*
3.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Часто сравнивают с VTMFX:
VTMFX с VTCLXVTMFX с VWINXVTMFX с VWENXVTMFX с VBIAXVTMFX с VASGXVTMFX с VOOVTMFX с USBLX
Часто сравнивают с SCLAX:
SCLAX с VOOSCLAX с FHLKXSCLAX с FRGAXSCLAX с AONIXSCLAX с GWPAXSCLAX с AMBFXSCLAX с MAPOX

Сравнение комиссий VTMFX и SCLAX

VTMFX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии SCLAX в 0.62%.

SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VTMFX vs. SCLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTMFX
Ранг доходности на риск VTMFX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMFX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMFX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMFX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMFX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMFX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
SCLAX
Ранг доходности на риск SCLAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCLAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCLAX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCLAX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCLAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCLAX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTMFX c SCLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTMFXSCLAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.96

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

2.75

-0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.39

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

2.24

-0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.12

9.02

-0.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTMFX vs. SCLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTMFX на текущий момент составляет 1.34, что ниже коэффициента Шарпа SCLAX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTMFX и SCLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTMFXSCLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.96

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

1.01

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

1.10

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.96

-0.14

Корреляция

Корреляция между VTMFX и SCLAX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTMFX и SCLAX

Дивидендная доходность VTMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что больше доходности SCLAX в 1.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		2.28%2.14%2.08%1.94%1.85%1.38%1.72%2.05%2.22%2.00%2.13%2.06%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		1.88%1.88%7.87%4.06%1.90%2.79%1.01%4.67%0.54%3.77%0.69%1.18%

Просадки

Сравнение просадок VTMFX и SCLAX

Максимальная просадка VTMFX за все время составила -28.49%, что больше максимальной просадки SCLAX в -5.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTMFX и SCLAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VTMFXSCLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.49%

-5.59%

-22.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.82%

-2.32%

-4.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.40%

-5.59%

-11.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.87%

-5.59%

-16.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.00%

-1.84%

-2.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.57%

-1.15%

-2.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.45%

0.58%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности VTMFX и SCLAX

Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) имеет более высокую волатильность в 2.86% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что VTMFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTMFXSCLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.86%

1.19%

+1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.82%

2.01%

+2.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.55%

2.66%

+5.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.51%

3.07%

+5.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.10%

2.75%

+6.35%