PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTMFX с RPSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTMFX с RPSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) и T. Rowe Price Spectrum Income Fund (RPSIX).

VTMFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г.. RPSIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 июн. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности VTMFX и RPSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) и T. Rowe Price Spectrum Income Fund (RPSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTMFX и RPSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		-2.15%11.28%12.17%15.55%-12.69%13.10%13.31%18.01%-1.40%12.61%
RPSIX
T. Rowe Price Spectrum Income Fund		-0.87%11.58%4.22%8.55%-11.40%2.60%6.07%11.57%-2.61%7.03%

Доходность по периодам

С начала года, VTMFX показывает доходность -2.15%, что значительно ниже, чем у RPSIX с доходностью -0.87%. За последние 10 лет акции VTMFX превзошли акции RPSIX по среднегодовой доходности: 7.97% против 3.88% соответственно.

VTMFX

1 день
1.46%
1 месяц
-3.58%
С начала года
-2.15%
6 месяцев
-0.34%
1 год
10.95%
3 года*
10.43%
5 лет*
6.18%
10 лет*
7.97%

RPSIX

1 день
0.18%
1 месяц
-2.36%
С начала года
-0.87%
6 месяцев
1.96%
1 год
8.32%
3 года*
6.63%
5 лет*
2.60%
10 лет*
3.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares

T. Rowe Price Spectrum Income Fund

Часто сравнивают с VTMFX:
VTMFX с VTCLXVTMFX с VWINXVTMFX с VWENXVTMFX с VBIAXVTMFX с VASGXVTMFX с VOOVTMFX с USBLX
Часто сравнивают с RPSIX:
RPSIX с DODIXRPSIX с PBDIXRPSIX с PRCIXRPSIX с VOORPSIX с PRHYXRPSIX с TRBUXRPSIX с PRSIX

Сравнение комиссий VTMFX и RPSIX

VTMFX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии RPSIX в 0.62%.

RPSIX
T. Rowe Price Spectrum Income Fund
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VTMFX vs. RPSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTMFX
Ранг доходности на риск VTMFX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMFX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMFX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMFX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMFX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMFX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
RPSIX
Ранг доходности на риск RPSIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPSIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPSIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPSIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPSIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPSIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTMFX c RPSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) и T. Rowe Price Spectrum Income Fund (RPSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTMFXRPSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

2.69

-1.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

4.26

-2.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.61

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

3.32

-1.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.12

13.49

-5.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTMFX vs. RPSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTMFX на текущий момент составляет 1.34, что ниже коэффициента Шарпа RPSIX равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTMFX и RPSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTMFXRPSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

2.69

-1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.59

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.86

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

1.49

-0.67

Корреляция

Корреляция между VTMFX и RPSIX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTMFX и RPSIX

Дивидендная доходность VTMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности RPSIX в 9.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		2.28%2.14%2.08%1.94%1.85%1.38%1.72%2.05%2.22%2.00%2.13%2.06%
RPSIX
T. Rowe Price Spectrum Income Fund		9.12%8.95%5.23%4.83%3.99%3.92%3.64%3.79%4.73%3.91%3.75%4.71%

Просадки

Сравнение просадок VTMFX и RPSIX

Максимальная просадка VTMFX за все время составила -28.49%, что больше максимальной просадки RPSIX в -16.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTMFX и RPSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VTMFXRPSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.49%

-16.73%

-11.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.82%

-2.54%

-4.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.40%

-16.73%

-0.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.87%

-16.73%

-5.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.00%

-2.36%

-1.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.57%

-1.70%

-1.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.45%

0.62%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности VTMFX и RPSIX

Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) имеет более высокую волатильность в 2.86% по сравнению с T. Rowe Price Spectrum Income Fund (RPSIX) с волатильностью 1.17%. Это указывает на то, что VTMFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RPSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTMFXRPSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.86%

1.17%

+1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.82%

2.27%

+2.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.55%

3.37%

+5.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.51%

4.47%

+4.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.10%

4.53%

+4.57%