Сравнение RPSIX с PBDIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Spectrum Income Fund (RPSIX) и T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund (PBDIX).
RPSIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 июн. 1990 г.. PBDIX управляется T. Rowe Price.
Доходность
Сравнение доходности RPSIX и PBDIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RPSIX и PBDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPSIX T. Rowe Price Spectrum Income Fund | -0.52% | 11.58% | 4.22% | 8.55% | -11.40% | 2.60% | 6.07% | 11.57% | -2.61% | 7.03% |
PBDIX T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund | -0.12% | 10.63% | 1.96% | 5.47% | -14.24% | -1.45% | 8.17% | 8.69% | -0.01% | 3.83% |
Доходность по периодам
С начала года, RPSIX показывает доходность -0.52%, что значительно ниже, чем у PBDIX с доходностью -0.12%. За последние 10 лет акции RPSIX превзошли акции PBDIX по среднегодовой доходности: 3.91% против 2.04% соответственно.
RPSIX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -1.67%
- С начала года
- -0.52%
- 6 месяцев
- 2.24%
- 1 год
- 8.42%
- 3 года*
- 6.76%
- 5 лет*
- 2.61%
- 10 лет*
- 3.91%
PBDIX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 7.20%
- 3 года*
- 4.86%
- 5 лет*
- 0.66%
- 10 лет*
- 2.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RPSIX и PBDIX
RPSIX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии PBDIX в 0.23%.
Доходность на риск
RPSIX vs. PBDIX — Ранг доходности на риск
RPSIX
PBDIX
Сравнение RPSIX c PBDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Spectrum Income Fund (RPSIX) и T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund (PBDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RPSIX | PBDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.67 | 1.66 | +1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.22 | 2.40 | +1.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.30 | +0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.43 | 2.68 | +0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.69 | 8.52 | +5.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RPSIX | PBDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.67 | 1.66 | +1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.11 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | 0.41 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.50 | 0.86 | +0.64 |
Корреляция
Корреляция между RPSIX и PBDIX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPSIX и PBDIX
Дивидендная доходность RPSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.09%, что больше доходности PBDIX в 7.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPSIX T. Rowe Price Spectrum Income Fund | 9.09% | 8.95% | 5.23% | 4.83% | 3.99% | 3.92% | 3.64% | 3.79% | 4.73% | 3.91% | 3.75% | 4.71% |
PBDIX T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund | 7.40% | 7.33% | 4.48% | 3.49% | 2.01% | 1.84% | 3.59% | 3.18% | 2.94% | 2.75% | 2.82% | 2.99% |
Просадки
Сравнение просадок RPSIX и PBDIX
Максимальная просадка RPSIX за все время составила -16.73%, что меньше максимальной просадки PBDIX в -19.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPSIX и PBDIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RPSIX | PBDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.73% | -19.20% | +2.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.54% | -2.94% | +0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.73% | -19.10% | +2.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.73% | -19.20% | +2.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.01% | -2.23% | +0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.70% | -2.52% | +0.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.64% | 0.93% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности RPSIX и PBDIX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Spectrum Income Fund (RPSIX) составляет 1.24%, в то время как у T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund (PBDIX) волатильность равна 1.69%. Это указывает на то, что RPSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RPSIX | PBDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.24% | 1.69% | -0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.30% | 2.93% | -0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.38% | 4.71% | -1.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.47% | 6.02% | -1.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.53% | 4.98% | -0.45% |