PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RPSIX с PBDIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RPSIX с PBDIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Spectrum Income Fund (RPSIX) и T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund (PBDIX).

RPSIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 июн. 1990 г.. PBDIX управляется T. Rowe Price.

Доходность

Сравнение доходности RPSIX и PBDIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Spectrum Income Fund (RPSIX) и T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund (PBDIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RPSIX и PBDIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RPSIX
T. Rowe Price Spectrum Income Fund		-0.87%11.58%4.22%8.55%-11.40%2.60%6.07%11.57%-2.61%7.03%
PBDIX
T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund		-0.33%10.63%1.96%5.47%-14.24%-1.45%8.17%8.69%-0.01%3.83%

Доходность по периодам

С начала года, RPSIX показывает доходность -0.87%, что значительно ниже, чем у PBDIX с доходностью -0.33%. За последние 10 лет акции RPSIX превзошли акции PBDIX по среднегодовой доходности: 3.88% против 2.02% соответственно.

RPSIX

1 день
0.18%
1 месяц
-2.36%
С начала года
-0.87%
6 месяцев
1.96%
1 год
8.32%
3 года*
6.63%
5 лет*
2.60%
10 лет*
3.88%

PBDIX

1 день
0.52%
1 месяц
-2.44%
С начала года
-0.33%
6 месяцев
1.93%
1 год
7.31%
3 года*
4.79%
5 лет*
0.69%
10 лет*
2.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Spectrum Income Fund

T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund

Часто сравнивают с RPSIX:
RPSIX с DODIXRPSIX с PRCIXRPSIX с VOORPSIX с PRHYXRPSIX с TRBUXRPSIX с PRSIXRPSIX с VWINX
Часто сравнивают с PBDIX:
PBDIX с VBTLXPBDIX с PRXCXPBDIX с RPIFXPBDIX с TUHIXPBDIX с PACEXPBDIX с VTSAXPBDIX с TAGG

Сравнение комиссий RPSIX и PBDIX

RPSIX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии PBDIX в 0.23%.

RPSIX
T. Rowe Price Spectrum Income Fund
PBDIX
T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund

Доходность на риск

RPSIX vs. PBDIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPSIX
Ранг доходности на риск RPSIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPSIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPSIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPSIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPSIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPSIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
PBDIX
Ранг доходности на риск PBDIX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBDIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBDIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBDIX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBDIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBDIX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPSIX c PBDIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Spectrum Income Fund (RPSIX) и T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund (PBDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RPSIXPBDIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.69

1.73

+0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.26

2.51

+1.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.61

1.31

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.32

2.64

+0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.49

8.49

+4.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RPSIX vs. PBDIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPSIX на текущий момент составляет 2.69, что выше коэффициента Шарпа PBDIX равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPSIX и PBDIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RPSIXPBDIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.69

1.73

+0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.11

+0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.41

+0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.49

0.85

+0.64

Корреляция

Корреляция между RPSIX и PBDIX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPSIX и PBDIX

Дивидендная доходность RPSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.12%, что больше доходности PBDIX в 7.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RPSIX
T. Rowe Price Spectrum Income Fund		9.12%8.95%5.23%4.83%3.99%3.92%3.64%3.79%4.73%3.91%3.75%4.71%
PBDIX
T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund		7.42%7.33%4.48%3.49%2.01%1.84%3.59%3.18%2.94%2.75%2.82%2.99%

Просадки

Сравнение просадок RPSIX и PBDIX

Максимальная просадка RPSIX за все время составила -16.73%, что меньше максимальной просадки PBDIX в -19.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPSIX и PBDIX.

Загрузка...

Показатели просадок

RPSIXPBDIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.73%

-19.20%

+2.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.54%

-2.94%

+0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.73%

-19.10%

+2.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.73%

-19.20%

+2.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.36%

-2.44%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.70%

-2.52%

+0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.62%

0.92%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности RPSIX и PBDIX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Spectrum Income Fund (RPSIX) составляет 1.17%, в то время как у T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund (PBDIX) волатильность равна 1.71%. Это указывает на то, что RPSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RPSIXPBDIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.17%

1.71%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.27%

2.93%

-0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.37%

4.72%

-1.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.47%

6.02%

-1.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.53%

4.98%

-0.45%