PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RPSIX с PBDIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RPSIX с PBDIX

Последнее обновление 24 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Spectrum Income Fund (RPSIX) и T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund (PBDIX).

RPSIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 июн. 1990 г.. PBDIX управляется T. Rowe Price.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RPSIX или PBDIX.

Корреляция

Корреляция между RPSIX и PBDIX составляет -0.21. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.2

Доходность

Сравнение доходности RPSIX и PBDIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Spectrum Income Fund (RPSIX) и T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund (PBDIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
120.00%130.00%140.00%150.00%160.00%170.00%180.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
179.82%
127.33%
RPSIX
PBDIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RPSIX:

1.69

PBDIX:

1.16

Коэф-т Сортино

RPSIX:

2.59

PBDIX:

1.73

Коэф-т Омега

RPSIX:

1.32

PBDIX:

1.20

Коэф-т Кальмара

RPSIX:

0.83

PBDIX:

0.45

Коэф-т Мартина

RPSIX:

6.11

PBDIX:

2.94

Индекс Язвы

RPSIX:

1.05%

PBDIX:

2.17%

Дневная вол-ть

RPSIX:

3.79%

PBDIX:

5.50%

Макс. просадка

RPSIX:

-17.66%

PBDIX:

-19.26%

Текущая просадка

RPSIX:

-1.89%

PBDIX:

-8.24%

Доходность по периодам

С начала года, RPSIX показывает доходность 1.11%, что значительно ниже, чем у PBDIX с доходностью 1.47%. За последние 10 лет акции RPSIX превзошли акции PBDIX по среднегодовой доходности: 2.24% против 1.45% соответственно.

RPSIX

С начала года

1.11%

1 месяц

-0.72%

6 месяцев

1.06%

1 год

5.92%

5 лет

2.77%

10 лет

2.24%

PBDIX

С начала года

1.47%

1 месяц

-0.40%

6 месяцев

0.96%

1 год

6.15%

5 лет

-0.57%

10 лет

1.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий RPSIX и PBDIX

RPSIX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии PBDIX в 0.23%.

RPSIX
T. Rowe Price Spectrum Income Fund
График комиссии RPSIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RPSIX: 0.62%
PBDIX
T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund
График комиссии PBDIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PBDIX: 0.23%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RPSIX и PBDIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RPSIX
Ранг риск-скорректированной доходности RPSIX, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RPSIX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPSIX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPSIX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPSIX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPSIX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
PBDIX
Ранг риск-скорректированной доходности PBDIX, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PBDIX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBDIX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBDIX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBDIX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBDIX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RPSIX c PBDIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Spectrum Income Fund (RPSIX) и T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund (PBDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа RPSIX, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
RPSIX: 1.69
PBDIX: 1.16
Коэффициент Сортино RPSIX, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
RPSIX: 2.59
PBDIX: 1.73
Коэффициент Омега RPSIX, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
RPSIX: 1.32
PBDIX: 1.20
Коэффициент Кальмара RPSIX, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
RPSIX: 0.83
PBDIX: 0.45
Коэффициент Мартина RPSIX, с текущим значением в 6.11, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
RPSIX: 6.11
PBDIX: 2.94

Показатель коэффициента Шарпа RPSIX на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа PBDIX равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPSIX и PBDIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.69
1.16
RPSIX
PBDIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPSIX и PBDIX

Дивидендная доходность RPSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.07%, что больше доходности PBDIX в 4.18%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RPSIX
T. Rowe Price Spectrum Income Fund		5.07%4.87%4.25%3.56%2.67%2.95%3.40%3.67%3.28%3.45%3.54%4.39%
PBDIX
T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund		4.18%4.11%3.49%2.74%1.85%4.85%2.92%2.94%2.75%2.78%2.90%2.86%

Просадки

Сравнение просадок RPSIX и PBDIX

Максимальная просадка RPSIX за все время составила -17.66%, что меньше максимальной просадки PBDIX в -19.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPSIX и PBDIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.89%
-8.24%
RPSIX
PBDIX

Волатильность

Сравнение волатильности RPSIX и PBDIX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Spectrum Income Fund (RPSIX) составляет 1.63%, в то время как у T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund (PBDIX) волатильность равна 2.06%. Это указывает на то, что RPSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.63%
2.06%
RPSIX
PBDIX