Сравнение RPSIX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Spectrum Income Fund (RPSIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
RPSIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 июн. 1990 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности RPSIX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RPSIX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPSIX T. Rowe Price Spectrum Income Fund | -0.52% | 11.58% | 4.22% | 8.55% | -11.40% | 2.60% | 6.07% | 11.57% | -2.61% | 7.03% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, RPSIX показывает доходность -0.52%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции RPSIX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 3.91% против 14.14% соответственно.
RPSIX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -1.67%
- С начала года
- -0.52%
- 6 месяцев
- 2.24%
- 1 год
- 8.42%
- 3 года*
- 6.76%
- 5 лет*
- 2.61%
- 10 лет*
- 3.91%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RPSIX и VOO
RPSIX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
RPSIX vs. VOO — Ранг доходности на риск
RPSIX
VOO
Сравнение RPSIX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Spectrum Income Fund (RPSIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RPSIX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.67 | 1.01 | +1.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.22 | 1.53 | +2.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.23 | +0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.43 | 1.55 | +1.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.69 | 7.31 | +6.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RPSIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.67 | 1.01 | +1.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.71 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | 0.79 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.50 | 0.83 | +0.66 |
Корреляция
Корреляция между RPSIX и VOO составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPSIX и VOO
Дивидендная доходность RPSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.09%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPSIX T. Rowe Price Spectrum Income Fund | 9.09% | 8.95% | 5.23% | 4.83% | 3.99% | 3.92% | 3.64% | 3.79% | 4.73% | 3.91% | 3.75% | 4.71% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок RPSIX и VOO
Максимальная просадка RPSIX за все время составила -16.73%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPSIX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| RPSIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.73% | -33.99% | +17.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.54% | -11.98% | +9.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.73% | -24.52% | +7.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.73% | -33.99% | +17.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.01% | -5.55% | +3.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.70% | -3.72% | +2.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.64% | 2.55% | -1.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности RPSIX и VOO
Текущая волатильность для T. Rowe Price Spectrum Income Fund (RPSIX) составляет 1.24%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что RPSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RPSIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.24% | 5.34% | -4.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.30% | 9.47% | -7.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.38% | 18.11% | -14.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.47% | 16.82% | -12.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.53% | 17.99% | -13.46% |