PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RPSIX с VWINX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RPSIX с VWINX

Последнее обновление 24 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Spectrum Income Fund (RPSIX) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX).

RPSIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 июн. 1990 г.. VWINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1970 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RPSIX или VWINX.

Корреляция

Корреляция между RPSIX и VWINX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности RPSIX и VWINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Spectrum Income Fund (RPSIX) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
517.84%
1,356.83%
RPSIX
VWINX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RPSIX:

1.69

VWINX:

1.07

Коэф-т Сортино

RPSIX:

2.59

VWINX:

1.50

Коэф-т Омега

RPSIX:

1.32

VWINX:

1.21

Коэф-т Кальмара

RPSIX:

0.83

VWINX:

1.36

Коэф-т Мартина

RPSIX:

6.11

VWINX:

5.09

Индекс Язвы

RPSIX:

1.05%

VWINX:

1.45%

Дневная вол-ть

RPSIX:

3.79%

VWINX:

6.92%

Макс. просадка

RPSIX:

-17.66%

VWINX:

-21.72%

Текущая просадка

RPSIX:

-1.89%

VWINX:

-3.02%

Доходность по периодам

С начала года, RPSIX показывает доходность 1.11%, что значительно выше, чем у VWINX с доходностью 0.50%. За последние 10 лет акции RPSIX уступали акциям VWINX по среднегодовой доходности: 2.24% против 4.99% соответственно.

RPSIX

С начала года

1.11%

1 месяц

-0.72%

6 месяцев

1.06%

1 год

5.92%

5 лет

2.77%

10 лет

2.24%

VWINX

С начала года

0.50%

1 месяц

-2.34%

6 месяцев

-0.92%

1 год

6.61%

5 лет

4.57%

10 лет

4.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий RPSIX и VWINX

RPSIX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии VWINX в 0.23%.

RPSIX
T. Rowe Price Spectrum Income Fund
График комиссии RPSIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RPSIX: 0.62%
VWINX
Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares
График комиссии VWINX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VWINX: 0.23%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RPSIX и VWINX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RPSIX
Ранг риск-скорректированной доходности RPSIX, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RPSIX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPSIX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPSIX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPSIX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPSIX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
VWINX
Ранг риск-скорректированной доходности VWINX, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWINX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWINX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWINX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWINX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWINX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RPSIX c VWINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Spectrum Income Fund (RPSIX) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа RPSIX, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
RPSIX: 1.69
VWINX: 1.07
Коэффициент Сортино RPSIX, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
RPSIX: 2.59
VWINX: 1.50
Коэффициент Омега RPSIX, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
RPSIX: 1.32
VWINX: 1.21
Коэффициент Кальмара RPSIX, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
RPSIX: 0.83
VWINX: 1.36
Коэффициент Мартина RPSIX, с текущим значением в 6.11, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
RPSIX: 6.11
VWINX: 5.09

Показатель коэффициента Шарпа RPSIX на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа VWINX равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPSIX и VWINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.69
1.07
RPSIX
VWINX

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPSIX и VWINX

Дивидендная доходность RPSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.07%, что меньше доходности VWINX в 6.72%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RPSIX
T. Rowe Price Spectrum Income Fund		5.07%4.87%4.25%3.56%2.67%2.95%3.40%3.67%3.28%3.45%3.54%4.39%
VWINX
Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares		6.72%6.61%4.73%7.67%6.03%4.30%3.94%7.56%4.00%4.00%5.60%4.92%

Просадки

Сравнение просадок RPSIX и VWINX

Максимальная просадка RPSIX за все время составила -17.66%, что меньше максимальной просадки VWINX в -21.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPSIX и VWINX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.89%
-3.02%
RPSIX
VWINX

Волатильность

Сравнение волатильности RPSIX и VWINX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Spectrum Income Fund (RPSIX) составляет 1.63%, в то время как у Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) волатильность равна 4.39%. Это указывает на то, что RPSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

1.00%2.00%3.00%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.63%
4.39%
RPSIX
VWINX