Сравнение RPSIX с VWINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Spectrum Income Fund (RPSIX) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX).
RPSIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 июн. 1990 г.. VWINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1970 г..
Доходность
Сравнение доходности RPSIX и VWINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RPSIX и VWINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPSIX T. Rowe Price Spectrum Income Fund | -0.52% | 11.58% | 4.22% | 8.55% | -11.40% | 2.60% | 6.07% | 11.57% | -2.61% | 7.03% |
VWINX Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares | 0.26% | 10.98% | 5.86% | 6.99% | -9.09% | 8.48% | 8.44% | 16.39% | -2.54% | 9.29% |
Доходность по периодам
С начала года, RPSIX показывает доходность -0.52%, что значительно ниже, чем у VWINX с доходностью 0.26%. За последние 10 лет акции RPSIX уступали акциям VWINX по среднегодовой доходности: 3.91% против 5.67% соответственно.
RPSIX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -1.67%
- С начала года
- -0.52%
- 6 месяцев
- 2.24%
- 1 год
- 8.42%
- 3 года*
- 6.76%
- 5 лет*
- 2.61%
- 10 лет*
- 3.91%
VWINX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -2.79%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.91%
- 1 год
- 8.13%
- 3 года*
- 7.55%
- 5 лет*
- 4.12%
- 10 лет*
- 5.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RPSIX и VWINX
RPSIX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии VWINX в 0.23%.
Доходность на риск
RPSIX vs. VWINX — Ранг доходности на риск
RPSIX
VWINX
Сравнение RPSIX c VWINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Spectrum Income Fund (RPSIX) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RPSIX | VWINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.67 | 1.23 | +1.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.22 | 1.73 | +2.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.24 | +0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.43 | 1.73 | +1.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.69 | 6.81 | +6.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RPSIX | VWINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.67 | 1.23 | +1.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.60 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | 0.82 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.50 | 1.08 | +0.42 |
Корреляция
Корреляция между RPSIX и VWINX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPSIX и VWINX
Дивидендная доходность RPSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.09%, что больше доходности VWINX в 7.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPSIX T. Rowe Price Spectrum Income Fund | 9.09% | 8.95% | 5.23% | 4.83% | 3.99% | 3.92% | 3.64% | 3.79% | 4.73% | 3.91% | 3.75% | 4.71% |
VWINX Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares | 7.93% | 7.86% | 6.61% | 4.73% | 7.67% | 6.03% | 4.30% | 3.94% | 7.56% | 3.20% | 4.00% | 5.60% |
Просадки
Сравнение просадок RPSIX и VWINX
Максимальная просадка RPSIX за все время составила -16.73%, что меньше максимальной просадки VWINX в -21.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPSIX и VWINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RPSIX | VWINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.73% | -21.72% | +4.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.54% | -5.01% | +2.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.73% | -15.30% | -1.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.73% | -17.43% | +0.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.01% | -3.13% | +1.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.70% | -2.64% | +0.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.64% | 1.27% | -0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности RPSIX и VWINX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Spectrum Income Fund (RPSIX) составляет 1.24%, в то время как у Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) волатильность равна 2.25%. Это указывает на то, что RPSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RPSIX | VWINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.24% | 2.25% | -1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.30% | 3.74% | -1.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.38% | 6.70% | -3.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.47% | 6.96% | -2.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.53% | 6.90% | -2.37% |